Calculateur de taille de position pour les futures crypto

La taille de position, c’est l’argent que vous acceptez de perdre sur un trade, divisé par l’écart entre votre entrée et votre stop. Saisissez ci-dessus votre solde, votre risque, l’entrée et le stop : le calculateur donne la taille en coins et en USDT, la perte au stop frais compris, la marge que bloque votre levier et l’emplacement de 1R, 2R et 3R.

Comment se calcule la taille de position

Le calculateur déduit le sens de la position à partir du stop. Un stop sous l’entrée, c’est un long ; un stop au-dessus, un short. Il applique ensuite ces formules :

Risque (USDT)   = Solde × Risque % ÷ 100
Taille (coins)  = Risque ÷ |Entrée − Stop|, arrondie à l’inférieur au pas de quantité
Valeur (USDT)   = Taille × Entrée
Marge           = Valeur ÷ Levier
Frais           = Taille × Entrée × Taux + Taille × Stop × Taux
Objectif kR     = Entrée ± k × |Entrée − Stop|

Le levier n’entre pas dans la formule de la perte. Le centre d’aide de Bybit le dit clairement : le levier ne multiplie pas les profits et les pertes ; ce sont la taille de la position et la variation du prix qui les déterminent. Le levier fixe seulement la part de votre solde que l’exchange bloque comme marge.

Les frais sont les frais taker, prélevés à l’entrée et à la sortie : une entrée au marché et un stop exécuté au marché prennent tous deux de la liquidité. C’est pourquoi la perte au stop avec les frais dépasse votre risque. Si vous voulez que la perte frais compris reste dans votre risque, prenez la ligne Taille avec les frais inclus dans le risque : le risque y est réparti entre la distance au stop et les deux frais réunis.

Exemple chiffré : un long sur BTCUSDT

Le calculateur s’ouvre avec ces valeurs : un solde de 10 000 USDT, 1 % de risque, un long BTCUSDT à 62 500 avec un stop à 61 250, des frais taker de 0,05 %, un levier de 10× et un pas de quantité de 0,001 BTC.

1. L’argent risqué : 1 % de 10 000, soit 100 USDT.
2. Le stop se trouve à 62 500 − 61 250 = 1 250 USDT par BTC, soit 2 % de l’entrée.
3. 100 USDT divisés par 1 250 donnent 0,080 BTC, une position de 5 000 USDT (0,080 × 62 500).
4. La marge à 10× : 5 000 ÷ 10 = 500 USDT.
5. Les frais : 0,05 % de 5 000 à l’entrée font 2,50 USDT ; 0,05 % de 0,080 × 61 250 = 4 900 à la sortie font 2,45 USDT. La perte au stop est de 104,95 USDT.
6. Les frais inclus dans le risque : 100 ÷ (1 250 + 0,0005 × 123 750) = 0,0762 BTC, arrondi à l’inférieur à 0,076 BTC. Sa perte au stop est de 99,70 USDT.

Les objectifs se trouvent à une, deux et trois distances de stop : 63 750, 65 000 et 66 250. Après les frais d’entrée et de sortie, ils rapportent +94,95 USDT, +194,90 USDT et +294,85 USDT.

La taille de position sur OKX : des coins aux contrats

OKX exprime la taille de ses swaps perpétuels en contrats, pas en coins. Chaque contrat contient une quantité fixe du coin, sa valeur de contrat, et les ordres se passent par pas de 0,01 contrat. Prenez donc la taille en coins donnée par le calculateur et divisez-la :

Contrats      = Taille (coins) ÷ Valeur du contrat, arrondie à l’inférieur à 0,01
Valeur (USDT) = Contrats × Valeur du contrat × Entrée

Dans l’exemple ci-dessus, 0,080 BTC sur BTC-USDT-SWAP font 0,080 ÷ 0,01 = 8 contrats, d’une valeur de 8 × 0,01 × 62 500 = 5 000 USDT : la même position.

Un long sur ETH : 100 USDT de risque, entrée à 2 500, stop à 2 450. Le stop est à 50 USDT par ETH, la taille est donc de 100 ÷ 50 = 2 ETH, soit sur OKX 2 ÷ 0,1 = 20 contrats.

Le tableau reprend ce que l’API publique d’OKX donnait le 18 octobre 2026. Une valeur de contrat peut changer : vérifiez-la dans le détail du contrat sur OKX avant le trade.

Pourquoi il n’y a pas de prix de liquidation

Un prix de liquidation ne dépend pas que de ces données. Binance fixe la marge de maintenance par paliers de valeur notionnelle, et plus la position est grande, plus son taux est élevé. En marge croisée, tout votre solde est engagé derrière la position, et vos autres positions font bouger ce prix aussi. Chaque plateforme a sa propre formule : un chiffre unique ici serait faux pour l’une ou l’autre.

Ce que le calculateur peut affirmer : quand la marge est inférieure à la perte au stop, le stop n’a jamais le temps d’agir. En marge isolée, la liquidation arrive avant. Dans l’exemple, c’est le cas à partir de 47,6× : à 50×, la marge est de 100 USDT, moins que les 104,95 USDT que coûterait le stop. En deçà de cette limite, lisez le prix de liquidation dans le panneau d’ordre avant de passer l’ordre. Le guide du risque par trade donne un plafond approximatif, hors frais : divisez 100 % par l’écart du stop, en pourcentage. Ici, cela fait 50×.

Pourquoi la perte réelle peut différer du plan

• Les frais. 0,05 % est le taux taker de base sur Binance et OKX ; celui de Bybit est de 0,055 %, et Bybit précise que le taux peut varier selon la région. Les niveaux VIP et les ordres maker paient moins. Saisissez votre propre taux.
• Le slippage. Une fois déclenché, un ordre stop au marché prend ce que le carnet propose. Quand le prix fait un saut, l’exécution peut tomber bien au-delà de votre stop. Sur l’un de mes propres trades, le stop coûtait 1 001 USDT sur le papier et le trade a perdu 1 812 USDT ; le guide du risque par trade le montre.
• Le funding. Les perpétuels versent ou prélèvent du funding tant que vous gardez la position. Le calculateur ne le prend pas en compte.
• Le pas de quantité. Binance et Bybit acceptent les ordres BTCUSDT par incréments de 0,001 BTC ; OKX prend les contrats par pas de 0,01 contrat. Les autres symboles ont d’autres pas.

Pour le forex et l’or sur MetaTrader 5, la taille se compte en lots : utilisez le calculateur de lot. Pour voir de quel taux de réussite ce stop et cet objectif ont besoin, utilisez le calculateur risque/rendement. Comment chaque exchange se connecte à un journal : Binance, Bybit, OKX. Pour noter les chiffres à la main, il existe un modèle de journal de trading gratuit.

Questions fréquentes

Le levier change-t-il la taille de position ?

Non. La taille découle de votre risque et de la distance au stop. Le levier ne change que la marge : 1 000 USDT à 5×, 500 USDT à 10×, 250 USDT à 20× pour les mêmes 0,080 BTC.

Faut-il compter les frais dans mon risque ?

Oui, quand 1 % doit couvrir tout ce que vous perdez au stop. Prenez alors la taille avec les frais inclus : 0,076 BTC au lieu de 0,080 BTC dans l’exemple.

Comment calculer la taille d’un short ?

Placez le stop au-dessus de l’entrée. La formule est la même ; les objectifs se trouvent alors sous l’entrée.

Pourquoi la taille est-elle arrondie à l’inférieur ?

Un exchange n’accepte une taille qu’en multiples entiers du pas de quantité. Arrondir à l’inférieur garde la perte au stop dans votre risque ; arrondir au supérieur la ferait dépasser.

Comment calculer la taille de position sur les futures OKX ?

Comme partout : votre risque divisé par la distance au stop donne la taille en coins. Divisez-la ensuite par la valeur du contrat. Un contrat BTC-USDT-SWAP contient 0,01 BTC : 0,080 BTC font donc 8 contrats.

Sources

• Centre d’aide de Bybit sur les profits et pertes des contrats USDT (en anglais) — la perte découle de la quantité et de la variation du prix ; le levier n’est pas un multiplicateur.
• Grille des frais des futures Binance (en anglais) — un compte standard paie 0,05 % en taker et 0,02 % en maker ; chaque exécution coûte la valeur notionnelle × le taux.
• Tableau des frais de Bybit (en anglais) — les perpétuels au niveau VIP 0 coûtent 0,055 % aux takers et 0,02 % aux makers, et le taux peut dépendre de la région.
• OKX Learn sur ses swaps perpétuels (en anglais) — le niveau d’entrée facture 0,05 % aux takers et 0,02 % aux makers.
• Binance sur le levier et la marge des futures USDⓈ-M (en anglais) — la marge de maintenance augmente avec la tranche de valeur notionnelle ; passer en dessous peut entraîner la liquidation.
• Types d’ordres des futures Binance (en anglais) — une fois son seuil atteint, un ordre stop au marché s’exécute au meilleur prix disponible.
• Les pas de quantité, lus dans les API publiques des plateformes : exchangeInfo de Binance et instruments-info de Bybit donnent à BTCUSDT un pas de 0,001 ; l’endpoint instruments d’OKX donne la valeur de contrat (ctVal) et le pas d’ordre (lotSz) de chaque swap, lus le 18 octobre 2026 pour le tableau ci-dessus.
• Documentation de l’API OKX (en anglais) — pour les dérivés, le pas d’ordre et la taille minimale sont des nombres de contrats ; la valeur notionnelle d’un contrat linéaire est contrats × ctVal × prix de marque.