Calcolatore della dimensione della posizione per futures crypto

La dimensione della posizione (position size) è il denaro che accetti di perdere su un trade, diviso per la distanza tra il tuo ingresso e il tuo stop. Inserisci qui sopra il saldo, il rischio, l’ingresso e lo stop: il calcolatore ti dà la dimensione in monete e in USDT, la perdita allo stop con le commissioni, il margine che la tua leva immobilizza e dove si trovano 1R, 2R e 3R.

Come si calcola la dimensione della posizione

Il calcolatore ricava la direzione dallo stop. Uno stop sotto l’ingresso è un long; uno stop sopra è uno short. Poi applica queste formule:

Rischio (USDT)       = Saldo × Rischio % ÷ 100
Dimensione (monete)  = Rischio ÷ |Ingresso − Stop|, arrotondata per difetto al passo della quantità
Valore (USDT)        = Dimensione × Ingresso
Margine              = Valore ÷ Leva
Commissioni          = Dimensione × Ingresso × Commissione + Dimensione × Stop × Commissione
Target kR            = Ingresso ± k × |Ingresso − Stop|

La leva non compare nella formula della perdita. Il centro assistenza di Bybit lo dice chiaramente: la leva non moltiplica profitti e perdite; li determinano la dimensione della posizione e il movimento del prezzo. La leva stabilisce solo quanta parte del saldo l’exchange immobilizza come margine.

La commissione è quella taker, pagata su entrambi i lati: un ingresso a mercato e uno stop eseguito a mercato prendono entrambi liquidità. Per questo la perdita allo stop con le commissioni è più grande del tuo rischio. Se vuoi che anche la perdita con le commissioni resti dentro il rischio, usa la riga Dimensione con commissioni nel rischio: lì il rischio viene ripartito tra la distanza dallo stop ed entrambe le commissioni insieme.

Esempio di calcolo: un long su BTCUSDT

Il calcolatore si apre con questi valori: un saldo di 10.000 USDT, l’1% a rischio, un long su BTCUSDT da 62.500 con lo stop a 61.250, una commissione taker dello 0,05%, leva 10× e un passo della quantità di 0,001 BTC.

1. Denaro a rischio: l’1% di 10.000 è 100 USDT.
2. Lo stop è a 62.500 − 61.250 = 1.250 USDT di distanza per ogni BTC, il 2% dell’ingresso.
3. 100 USDT diviso 1.250 dà 0,080 BTC, una posizione da 5.000 USDT (0,080 × 62.500).
4. Margine con leva 10×: 5.000 ÷ 10 = 500 USDT.
5. Commissioni: lo 0,05% di 5.000 all’ingresso fa 2,50 USDT; lo 0,05% di 0,080 × 61.250 = 4.900 all’uscita fa 2,45 USDT. La perdita allo stop è di 104,95 USDT.
6. Commissioni nel rischio: 100 ÷ (1.250 + 0,0005 × 123.750) = 0,0762 BTC, arrotondato per difetto a 0,076 BTC. La sua perdita allo stop è di 99,70 USDT.

I target stanno a una, due e tre distanze dello stop: 63.750, 65.000 e 66.250. Al netto di entrambe le commissioni rendono +94,95, +194,90 e +294,85 USDT.

La dimensione della posizione su OKX: dalle monete ai contratti

OKX esprime la dimensione dei suoi swap perpetui in contratti, non in monete. Ogni contratto contiene una quantità fissa della moneta, il cosiddetto valore del contratto, e un ordine prende contratti a passi di 0,01. Quindi prendi la dimensione in monete dal calcolatore e dividila:

Contratti     = Dimensione (monete) ÷ Valore del contratto, arrotondato per difetto a 0,01
Valore (USDT) = Contratti × Valore del contratto × Ingresso

Nell’esempio sopra, 0,080 BTC su BTC-USDT-SWAP sono 0,080 ÷ 0,01 = 8 contratti, per un valore di 8 × 0,01 × 62.500 = 5.000 USDT: la stessa posizione.

Un long su ETH: 100 USDT a rischio, ingresso a 2.500, stop a 2.450. Lo stop è a 50 USDT per ETH di distanza, quindi la dimensione è 100 ÷ 50 = 2 ETH, e su OKX sono 2 ÷ 0,1 = 20 contratti.

La tabella riporta i valori dell’API pubblica di OKX al 18 ottobre 2026. Il valore di un contratto può cambiare: verificalo nei dettagli del contratto su OKX prima del trade.

Perché non c’è il prezzo di liquidazione

Il prezzo di liquidazione dipende da più fattori dei dati inseriti qui. Binance fissa il margine di mantenimento per scaglioni di valore nozionale, e più grande è la posizione, più alto è il suo tasso. Con il margine incrociato dietro la posizione c’è tutto il tuo saldo, e anche le altre tue posizioni spostano quel prezzo. Ogni exchange ha la sua formula, quindi un unico numero qui sarebbe sbagliato da qualche parte.

Ciò che il calcolatore può dire con certezza: quando il margine è più piccolo della perdita allo stop, lo stop non arriva mai a scattare. Con il margine isolato arriva prima la liquidazione. Nell’esempio succede da 47,6× in su: a 50× il margine è di 100 USDT, meno dei 104,95 USDT che costerebbe lo stop. Sotto quella soglia, leggi il prezzo di liquidazione nel pannello dell’ordine prima di inserirlo. La guida al rischio per trade dà un tetto approssimativo, senza commissioni: dividi 100% per la distanza dello stop, in percentuale. Qui fa 50×.

Perché la perdita reale può essere diversa dal piano

• Commissioni. 0,05% è la commissione taker base su Binance e OKX; quella di Bybit è 0,055%, e Bybit avverte che la tariffa può variare a seconda della regione. I livelli VIP e gli ordini maker pagano meno. Inserisci la tua.
• Slippage. Una volta scattato, uno stop market prende quello che offre l’order book. Quando il prezzo salta, l’esecuzione può finire ben oltre il tuo stop. In un mio trade lo stop costava 1.001 USDT sulla carta e il trade ha perso 1.812 USDT; lo mostra la guida al rischio per trade.
• Funding. I perpetui pagano o addebitano il funding finché tieni la posizione. Il calcolatore lo lascia fuori.
• Passo della quantità. Binance e Bybit accettano ordini su BTCUSDT in incrementi di 0,001 BTC; OKX accetta contratti a passi di 0,01 contratti. Altri simboli hanno altri passi.

Per il forex e l’oro su MetaTrader 5 la dimensione si esprime in lotti: usa il calcolatore lotti. Per vedere quale win rate richiedono questo stop e questo target, usa il calcolatore rischio/rendimento. Come si collega ogni exchange a un diario: Binance, Bybit, OKX. Per tenere i numeri a mano c’è un modello di diario di trading gratuito.

Domande frequenti

La leva cambia la dimensione della posizione?

No. La dimensione deriva dal tuo rischio e dalla distanza dallo stop. La leva cambia solo il margine: 1.000 USDT con leva 5×, 500 USDT con leva 10×, 250 USDT con leva 20× per gli stessi 0,080 BTC.

Le commissioni vanno contate nel rischio?

Sì, se l’1% deve coprire tutto ciò che perdi allo stop. In quel caso usa la dimensione con le commissioni nel rischio: 0,076 BTC invece di 0,080 BTC nell’esempio.

Come dimensiono uno short?

Metti lo stop sopra l’ingresso. La formula è la stessa; i target si trovano allora sotto l’ingresso.

Perché la dimensione viene arrotondata per difetto?

Un exchange accetta una dimensione solo in passi interi della quantità. Arrotondare per difetto mantiene la perdita allo stop dentro il tuo rischio; arrotondare per eccesso la supererebbe.

Come calcolo la dimensione della posizione sui futures OKX?

Come ovunque: il tuo rischio diviso per la distanza dallo stop dà la dimensione in monete. Poi dividila per il valore del contratto. Un contratto BTC-USDT-SWAP contiene 0,01 BTC, quindi 0,080 BTC sono 8 contratti.

Fonti

• Il centro assistenza di Bybit su profitti e perdite dei contratti USDT: la perdita deriva da quantità e variazione di prezzo; la leva non è un moltiplicatore.
• Le commissioni dei futures di Binance: un conto normale paga lo 0,05% come taker e lo 0,02% come maker; ogni esecuzione costa nozionale × tariffa.
• La tabella delle commissioni di Bybit: i perpetui al livello VIP 0 costano lo 0,055% ai taker e lo 0,02% ai maker, e la tariffa può dipendere dalla regione.
• OKX Learn sui suoi swap perpetui: il livello di ingresso addebita lo 0,05% ai taker e lo 0,02% ai maker.
• Binance su leva e margine nei futures USDⓈ-M: il margine di mantenimento cresce con lo scaglione del nozionale; scendere sotto di esso può portare alla liquidazione.
• I tipi di ordine dei futures di Binance: raggiunto il suo prezzo di attivazione, uno stop market viene eseguito al miglior prezzo disponibile.
• I passi della quantità, letti dalle API pubbliche degli exchange: Binance exchangeInfo e Bybit instruments-info danno a BTCUSDT un passo di 0,001; l’endpoint degli strumenti di OKX dà per ogni swap il valore del contratto (ctVal) e il passo dell’ordine (lotSz), letti il 18 ottobre 2026 per la tabella qui sopra.
• La documentazione API di OKX: per i derivati, il passo dell’ordine e la dimensione minima sono numeri di contratti; il nozionale di un contratto lineare è contratti × ctVal × prezzo mark.