เครื่องคำนวณขนาดโพซิชันสำหรับ Crypto Futures

ขนาดโพซิชัน (Position Size) คือเงินที่คุณยอมเสียได้ในเทรดหนึ่ง หารด้วยระยะห่างระหว่างราคาเข้ากับสต็อป ใส่ยอดเงิน ความเสี่ยง ราคาเข้า และสต็อปด้านบน แล้วเครื่องคำนวณจะให้ขนาดเป็นเหรียญและเป็น USDT ขาดทุนที่สต็อปรวมค่าธรรมเนียม มาร์จิ้นที่เลเวอเรจล็อกไว้ และระดับของ 1R, 2R และ 3R

คำนวณขนาดโพซิชันอย่างไร

เครื่องคำนวณดูทิศทางจากสต็อป สต็อปต่ำกว่าราคาเข้าคือ Long สต็อปสูงกว่าคือ Short จากนั้นคำนวณตามสูตรเหล่านี้:

ความเสี่ยง (USDT)  = ยอดเงิน × ความเสี่ยง % ÷ 100
ขนาด (เหรียญ)      = ความเสี่ยง ÷ |ราคาเข้า − สต็อป| ปัดลงตามขั้นของจำนวน
มูลค่า (USDT)      = ขนาด × ราคาเข้า
มาร์จิ้น            = มูลค่า ÷ เลเวอเรจ
ค่าธรรมเนียม        = ขนาด × ราคาเข้า × อัตราค่าธรรมเนียม + ขนาด × สต็อป × อัตราค่าธรรมเนียม
เป้าหมาย kR        = ราคาเข้า ± k × |ราคาเข้า − สต็อป|

เลเวอเรจไม่อยู่ในสูตรขาดทุน ศูนย์ช่วยเหลือของ Bybit เขียนไว้ชัดเจนว่าเลเวอเรจไม่ได้คูณกำไรและขาดทุน สิ่งที่กำหนดคือขนาดโพซิชันและการเคลื่อนไหวของราคา เลเวอเรจแค่กำหนดว่าเอ็กซ์เชนจ์จะล็อกยอดเงินของคุณไว้เป็นมาร์จิ้นเท่าไร

ค่าธรรมเนียมที่ใช้คือค่าธรรมเนียม Taker ซึ่งเก็บทั้งขาเข้าและขาออก เพราะทั้งการเข้าแบบ Market และสต็อปที่จับคู่ที่ราคาตลาดต่างก็ใช้สภาพคล่องจาก Order Book ขาดทุนที่สต็อปรวมค่าธรรมเนียมจึงมากกว่าความเสี่ยงของคุณ ถ้าต้องการให้ขาดทุนรวมค่าธรรมเนียมอยู่ในกรอบความเสี่ยง ให้ใช้บรรทัด ขนาดที่รวมค่าธรรมเนียมไว้ในความเสี่ยง ซึ่งกระจายความเสี่ยงไปทั้งระยะสต็อปและค่าธรรมเนียมทั้งสองขารวมกัน

ตัวอย่างการคำนวณ: Long BTCUSDT

เครื่องคำนวณเปิดมาพร้อมค่าเหล่านี้: ยอดเงิน 10,000 USDT, ความเสี่ยง 1%, Long BTCUSDT ที่ 62,500 โดยมีสต็อปที่ 61,250, ค่าธรรมเนียม Taker 0.05%, เลเวอเรจ 10× และขั้นของจำนวน 0.001 BTC

1. เงินที่เสี่ยง: 1% ของ 10,000 คือ 100 USDT
2. สต็อปห่างจากราคาเข้า 62,500 − 61,250 = 1,250 USDT ต่อหนึ่ง BTC หรือ 2% ของราคาเข้า
3. 100 USDT หาร 1,250 ได้ 0.080 BTC เป็นโพซิชันมูลค่า 5,000 USDT (0.080 × 62,500)
4. มาร์จิ้นที่ 10×: 5,000 ÷ 10 = 500 USDT
5. ค่าธรรมเนียม: ตอนเข้า 0.05% ของ 5,000 คือ 2.50 USDT ตอนออก 0.05% ของ 0.080 × 61,250 = 4,900 คือ 2.45 USDT ขาดทุนที่สต็อปจึงเป็น 104.95 USDT
6. รวมค่าธรรมเนียมไว้ในความเสี่ยง: 100 ÷ (1,250 + 0.0005 × 123,750) = 0.0762 BTC ปัดลงเป็น 0.076 BTC ขาดทุนที่สต็อปของขนาดนี้คือ 99.70 USDT

เป้าหมายอยู่ห่างหนึ่ง สอง และสามเท่าของระยะสต็อป: 63,750, 65,000 และ 66,250 หลังหักค่าธรรมเนียมทั้งสองขาจะได้ +94.95, +194.90 และ +294.85 USDT

ขนาดโพซิชันบน OKX: จากเหรียญเป็นสัญญา

OKX กำหนดขนาดสัญญา Perpetual Swap เป็นจำนวนสัญญา ไม่ใช่จำนวนเหรียญ แต่ละสัญญามีเหรียญในปริมาณคงที่ เรียกว่ามูลค่าสัญญา (contract value) และคำสั่งรับจำนวนสัญญาเป็นขั้นละ 0.01 ดังนั้นให้นำขนาดเป็นเหรียญจากเครื่องคำนวณมาหาร:

จำนวนสัญญา     = ขนาด (เหรียญ) ÷ มูลค่าสัญญา ปัดลงเป็นขั้นละ 0.01
มูลค่า (USDT)   = จำนวนสัญญา × มูลค่าสัญญา × ราคาเข้า

จากตัวอย่างข้างต้น 0.080 BTC บน BTC-USDT-SWAP เท่ากับ 0.080 ÷ 0.01 = 8 สัญญา มูลค่า 8 × 0.01 × 62,500 = 5,000 USDT ซึ่งเป็นโพซิชันเดียวกัน

Long ETH: ความเสี่ยง 100 USDT, ราคาเข้า 2,500, สต็อป 2,450 สต็อปจึงห่าง 50 USDT ต่อ ETH และขนาดเป็น 100 ÷ 50 = 2 ETH และบน OKX คือ 2 ÷ 0.1 = 20 สัญญา

ตารางนี้มาจาก API สาธารณะของ OKX เมื่อ 18 ตุลาคม 2569 มูลค่าสัญญาเปลี่ยนได้ ให้ตรวจในรายละเอียดของสัญญาบน OKX ก่อนเทรด

ทำไมไม่มีราคา Liquidation

ราคา Liquidation ขึ้นอยู่กับข้อมูลมากกว่าที่กรอกในนี้ Binance กำหนด Maintenance Margin ตามระดับมูลค่าโพซิชัน (notional) ยิ่งโพซิชันใหญ่ อัตราก็ยิ่งสูง ใน Cross Margin ยอดเงินทั้งหมดของคุณค้ำโพซิชันอยู่ และโพซิชันอื่นของคุณก็ทำให้ราคานั้นขยับด้วย แต่ละเอ็กซ์เชนจ์มีสูตรของตัวเอง ตัวเลขเดียวที่นี่จึงต้องผิดสำหรับบางแห่ง

สิ่งที่เครื่องคำนวณบอกได้แน่นอน: เมื่อมาร์จิ้นน้อยกว่าขาดทุนที่สต็อป สต็อปจะไม่มีโอกาสทำงาน ใน Isolated Margin การบังคับปิดโพซิชันจะมาก่อน ในตัวอย่างนี้เกิดตั้งแต่ 47.6× ขึ้นไป ที่ 50× มาร์จิ้นคือ 100 USDT น้อยกว่า 104.95 USDT ที่สต็อปจะทำให้เสีย ถ้าต่ำกว่าเส้นนั้น ให้ดูราคา Liquidation ในแผงคำสั่งก่อนวางคำสั่ง คู่มือความเสี่ยงต่อเทรดให้เพดานคร่าว ๆ โดยไม่รวมค่าธรรมเนียม: นำ 100% หารด้วยระยะสต็อปเป็นเปอร์เซ็นต์ ในตัวอย่างนี้คือ 50×

ทำไมขาดทุนจริงอาจต่างจากแผน

• ค่าธรรมเนียม 0.05% คือค่าธรรมเนียม Taker ระดับพื้นฐานบน Binance และ OKX ส่วนของ Bybit คือ 0.055% และ Bybit ระบุว่าอัตราอาจต่างกันตามภูมิภาค ระดับ VIP และคำสั่ง Maker จ่ายน้อยกว่า ให้ใส่อัตราของคุณเอง
• Slippage เมื่อทำงานแล้ว คำสั่ง Stop Market จะรับราคาที่ Order Book มีให้ เมื่อราคากระโดด การจับคู่อาจเกิดเลยสต็อปไปมาก ในเทรดหนึ่งของผมเอง สต็อปตามแผนเสีย 1,001 USDT แต่เทรดขาดทุนจริง 1,812 USDT ดูได้ในคู่มือความเสี่ยงต่อเทรด
• Funding สัญญา Perpetual จ่ายหรือเก็บ Funding ระหว่างที่คุณถือโพซิชัน เครื่องคำนวณไม่ได้รวมไว้
• ขั้นของจำนวน Binance และ Bybit รับคำสั่ง BTCUSDT เป็นขั้นละ 0.001 BTC ส่วน OKX รับเป็นขั้นละ 0.01 สัญญา สัญลักษณ์อื่นมีขั้นต่างกันไป

สำหรับฟอเร็กซ์และทองคำบน MetaTrader 5 ขนาดนับเป็นล็อต ให้ใช้เครื่องคำนวณขนาดล็อต อยากรู้ว่าสต็อปและเป้าหมายนี้ต้องการ Win Rate เท่าไร ใช้เครื่องคำนวณ Risk/Reward แต่ละเอ็กซ์เชนจ์เชื่อมต่อกับบันทึกการเทรดอย่างไร: Binance, Bybit, OKX ถ้าอยากจดตัวเลขเอง มีเทมเพลตบันทึกการเทรดให้ใช้ฟรี

คำถามที่พบบ่อย

เลเวอเรจเปลี่ยนขนาดโพซิชันไหม?

ไม่เปลี่ยน ขนาดมาจากความเสี่ยงของคุณและระยะถึงสต็อป เลเวอเรจเปลี่ยนแค่มาร์จิ้น: 1,000 USDT ที่ 5×, 500 USDT ที่ 10× และ 250 USDT ที่ 20× สำหรับ 0.080 BTC เท่าเดิม

ควรนับค่าธรรมเนียมเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงไหม?

ควร หาก 1% ต้องครอบคลุมทุกอย่างที่คุณเสียที่สต็อป ให้ใช้ขนาดที่รวมค่าธรรมเนียมไว้ในความเสี่ยง: ในตัวอย่างคือ 0.076 BTC แทน 0.080 BTC

คำนวณขนาดสำหรับ Short อย่างไร?

วางสต็อปไว้เหนือราคาเข้า สูตรเหมือนเดิม และเป้าหมายจะอยู่ต่ำกว่าราคาเข้า

ทำไมขนาดถูกปัดลง?

เอ็กซ์เชนจ์รับขนาดที่เป็นจำนวนเต็มเท่าของขั้นของจำนวนเท่านั้น การปัดลงทำให้ขาดทุนที่สต็อปอยู่ในกรอบความเสี่ยง ส่วนการปัดขึ้นจะทำให้เกินกรอบ

คำนวณขนาดโพซิชันบนฟิวเจอร์สของ OKX อย่างไร?

เหมือนที่อื่น: ความเสี่ยงหารด้วยระยะถึงสต็อปได้ขนาดเป็นเหรียญ จากนั้นหารด้วยมูลค่าสัญญา สัญญา BTC-USDT-SWAP หนึ่งสัญญามี 0.01 BTC ดังนั้น 0.080 BTC คือ 8 สัญญา

แหล่งข้อมูล

• ศูนย์ช่วยเหลือ Bybit เรื่องกำไรขาดทุนของสัญญา USDT: ขาดทุนมาจากจำนวนและการเปลี่ยนแปลงของราคา เลเวอเรจไม่ใช่ตัวคูณ
• ตารางค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สของ Binance: บัญชีทั่วไปจ่าย 0.05% เมื่อเป็น Taker และ 0.02% เมื่อเป็น Maker ทุกการจับคู่เสียค่าธรรมเนียม = มูลค่า × อัตรา
• ตารางค่าธรรมเนียมของ Bybit: สัญญา Perpetual ที่ระดับ VIP 0 คิด 0.055% สำหรับ Taker และ 0.02% สำหรับ Maker และอัตราอาจขึ้นกับภูมิภาค
• OKX Learn เรื่องสัญญา Perpetual Swap ของ OKX: ระดับเริ่มต้นคิด Taker 0.05% และ Maker 0.02%
• Binance เรื่องเลเวอเรจและมาร์จิ้นในฟิวเจอร์ส USDⓈ-M: Maintenance Margin เพิ่มขึ้นตามช่วงมูลค่าโพซิชัน และถ้าต่ำกว่านั้นอาจจบด้วยการบังคับปิดโพซิชัน
• ประเภทคำสั่งฟิวเจอร์สของ Binance: เมื่อราคาแตะจุดทริกเกอร์ คำสั่ง Stop Market จะจับคู่ที่ราคาดีที่สุดที่มีอยู่
• ขั้นของจำนวนที่อ่านจาก API สาธารณะของเอ็กซ์เชนจ์: Binance exchangeInfo และ Bybit instruments-info ให้ BTCUSDT มีขั้น 0.001 ส่วน OKX instruments endpoint ให้มูลค่าสัญญา (ctVal) และขั้นของคำสั่ง (lotSz) ของแต่ละสัญญา Swap อ่านเมื่อ 18 ตุลาคม 2569 สำหรับตารางข้างต้น
• เอกสาร API ของ OKX: สำหรับอนุพันธ์ ขั้นของคำสั่งและขนาดขั้นต่ำนับเป็นจำนวนสัญญา และมูลค่า (notional) ของสัญญาแบบ Linear คือ จำนวนสัญญา × ctVal × Mark Price