Calculadora de tamaño de posición para futuros cripto

El tamaño de posición es el dinero que aceptas perder en una operación, dividido por la distancia de tu entrada a tu stop. Introduce arriba tu saldo, tu riesgo, la entrada y el stop: la calculadora te da el tamaño en monedas y en USDT, la pérdida en el stop con comisiones, el margen que bloquea tu apalancamiento y dónde quedan 1R, 2R y 3R.

Cómo se calcula el tamaño de posición

La calculadora deduce la dirección a partir del stop. Un stop por debajo de la entrada es un long; un stop por encima, un short. Después aplica estas fórmulas:

Riesgo (USDT)     = Saldo × Riesgo % ÷ 100
Tamaño (monedas)  = Riesgo ÷ |Entrada − Stop|, redondeado hacia abajo al paso de cantidad
Valor (USDT)      = Tamaño × Entrada
Margen            = Valor ÷ Apalancamiento
Comisiones        = Tamaño × Entrada × Comisión + Tamaño × Stop × Comisión
Objetivo kR       = Entrada ± k × |Entrada − Stop|

El apalancamiento no está en la fórmula de la pérdida. El centro de ayuda de Bybit lo dice claro: el apalancamiento no multiplica las ganancias ni las pérdidas; lo hacen el tamaño de la posición y el movimiento del precio. El apalancamiento solo fija qué parte de tu saldo bloquea el exchange como margen.

La comisión es la de taker (quien toma liquidez) y se cobra en ambos lados: tanto una entrada a mercado como un stop que se ejecuta a mercado toman liquidez. Por eso la pérdida en el stop con comisiones es mayor que tu riesgo. Si quieres que la pérdida con comisiones quede dentro de tu riesgo, usa la línea Tamaño con comisiones dentro del riesgo: ahí el riesgo se reparte entre la distancia al stop y las dos comisiones juntas.

Ejemplo resuelto: un long en BTCUSDT

La calculadora se abre con estos valores: un saldo de 10.000 USDT, un 1% en riesgo, un long en BTCUSDT desde 62.500 con el stop en 61.250, una comisión taker del 0,05%, apalancamiento 10× y un paso de cantidad de 0,001 BTC.

1. Dinero en riesgo: el 1% de 10.000 son 100 USDT.
2. El stop está a 62.500 − 61.250 = 1.250 USDT de distancia por cada BTC, el 2% de la entrada.
3. 100 USDT entre 1.250 dan 0,080 BTC, una posición con un valor de 5.000 USDT (0,080 × 62.500).
4. Margen con 10×: 5.000 ÷ 10 = 500 USDT.
5. Comisiones: el 0,05% de 5.000 en la entrada son 2,50 USDT; el 0,05% de 0,080 × 61.250 = 4.900 en la salida son 2,45 USDT. La pérdida en el stop es de 104,95 USDT.
6. Comisiones dentro del riesgo: 100 ÷ (1.250 + 0,0005 × 123.750) = 0,0762 BTC, redondeado hacia abajo a 0,076 BTC. Su pérdida en el stop es de 99,70 USDT.

Los objetivos están a una, dos y tres distancias del stop: 63.750, 65.000 y 66.250. Después de las dos comisiones dejan +94,95, +194,90 y +294,85 USDT.

Tamaño de posición en OKX: de monedas a contratos

OKX dimensiona sus swaps perpetuos en contratos, no en monedas. Cada contrato contiene una cantidad fija de la moneda, su valor de contrato, y una orden admite contratos en pasos de 0,01. Así que toma el tamaño en monedas de la calculadora y divídelo:

Contratos     = Tamaño (monedas) ÷ Valor del contrato, redondeado hacia abajo a 0,01
Valor (USDT)  = Contratos × Valor del contrato × Entrada

En el ejemplo de arriba, 0,080 BTC en BTC-USDT-SWAP son 0,080 ÷ 0,01 = 8 contratos, con un valor de 8 × 0,01 × 62.500 = 5.000 USDT: la misma posición.

Un long en ETH: 100 USDT en riesgo, entrada en 2.500, stop en 2.450. El stop está a 50 USDT por ETH, así que el tamaño es 100 ÷ 50 = 2 ETH, y en OKX eso son 2 ÷ 0,1 = 20 contratos.

La tabla es lo que dio la API pública de OKX el 18 de octubre de 2026. El valor de un contrato puede cambiar: compruébalo en los detalles del contrato en OKX antes de operar.

Por qué no hay precio de liquidación

Un precio de liquidación depende de más cosas que estos datos. Binance fija el margen de mantenimiento por tramos de valor nocional, y cuanto mayor es la posición, más alta es su tasa. Con margen cruzado, todo tu saldo respalda la posición, y tus otras posiciones también mueven ese precio. Cada plataforma tiene su propia fórmula, así que un único número aquí sería incorrecto en algún caso.

Lo que la calculadora sí puede decir con seguridad: cuando el margen es menor que la pérdida en el stop, al stop nunca le llega su turno. Con margen aislado, la liquidación llega antes. En el ejemplo eso pasa a partir de 47,6×: con 50×, el margen es de 100 USDT, menos que los 104,95 USDT que costaría el stop. Por debajo de ese límite, mira el precio de liquidación en el panel de órdenes antes de colocar la orden. La guía de riesgo por operación da un techo aproximado sin comisiones: divide 100% entre la distancia al stop en porcentaje. Aquí eso da 50×.

Por qué la pérdida real puede diferir del plan

• Comisiones. La comisión taker base en Binance y OKX es del 0,05%; la de Bybit es del 0,055%, y Bybit dice que la tasa puede variar según la región. Los niveles VIP y las órdenes maker pagan menos. Introduce la tuya.
• Deslizamiento. Una vez activada, una orden stop-market toma lo que ofrezca el libro. Cuando el precio da un salto, esa ejecución puede quedar mucho más allá de tu stop. En una de mis operaciones, el stop costaba 1.001 USDT sobre el papel y la operación perdió 1.812 USDT; la guía de riesgo por operación lo muestra.
• Financiación. Los perpetuos cobran o pagan financiación mientras mantienes la posición. La calculadora no la incluye.
• Paso de cantidad. Binance y Bybit aceptan órdenes de BTCUSDT en incrementos de 0,001 BTC; OKX acepta contratos en pasos de 0,01 contrato. Otros símbolos tienen otros pasos.

Para forex y oro en MetaTrader 5, el tamaño va en lotes: usa la calculadora de lotes. Para ver qué tasa de acierto necesitan este stop y este objetivo, usa la calculadora de riesgo/beneficio. Cómo se conecta cada exchange a un diario: Binance, Bybit, OKX. Para llevar los números a mano, hay una plantilla de diario de trading gratis.

Preguntas frecuentes

¿El apalancamiento cambia el tamaño de la posición?

No. El tamaño sale de tu riesgo y de la distancia al stop. El apalancamiento solo cambia el margen: 1.000 USDT con 5×, 500 USDT con 10× y 250 USDT con 20× para los mismos 0,080 BTC.

¿Las comisiones deben contar como parte de mi riesgo?

Sí, cuando ese 1% tiene que cubrir todo lo que pierdes en el stop. Entonces usa el tamaño con comisiones dentro del riesgo: 0,076 BTC en lugar de 0,080 BTC en el ejemplo.

¿Cómo calculo el tamaño de un short?

Pon el stop por encima de la entrada. La fórmula es la misma; los objetivos quedan entonces por debajo de la entrada.

¿Por qué el tamaño se redondea hacia abajo?

Un exchange solo acepta un tamaño en pasos de cantidad completos. Redondear hacia abajo mantiene la pérdida en el stop dentro de tu riesgo; redondear hacia arriba la superaría.

¿Cómo calculo el tamaño de posición en futuros de OKX?

Igual que en cualquier otro exchange: tu riesgo dividido entre la distancia al stop da el tamaño en monedas. Luego divídelo entre el valor del contrato. Un contrato BTC-USDT-SWAP contiene 0,01 BTC, así que 0,080 BTC son 8 contratos.

Fuentes

• Centro de ayuda de Bybit sobre ganancias y pérdidas en contratos USDT: la pérdida sale de la cantidad y de la variación del precio; el apalancamiento no la multiplica.
• Tabla de comisiones de futuros de Binance: una cuenta normal paga 0,05% como taker y 0,02% como maker; cada ejecución cuesta nocional × tasa.
• Tabla de comisiones de Bybit: los perpetuos en VIP 0 cuestan 0,055% para takers y 0,02% para makers, y la tasa puede depender de la región.
• OKX Learn sobre sus swaps perpetuos: el nivel de entrada cobra 0,05% a los takers y 0,02% a los makers.
• Binance sobre apalancamiento y margen en futuros USDⓈ-M: el margen de mantenimiento sube con el tramo de nocional; quedarse por debajo de él puede terminar en liquidación.
• Tipos de órdenes de futuros de Binance: una vez alcanzado su precio de activación, una orden stop-market se ejecuta al mejor precio disponible.
• Pasos de cantidad, leídos de las API públicas de las plataformas: Binance exchangeInfo y Bybit instruments-info dan a BTCUSDT un paso de 0,001; el endpoint de instrumentos de OKX da el valor del contrato (ctVal) y el paso de orden (lotSz) de cada swap, leídos el 18 de octubre de 2026 para la tabla de arriba.
• Documentación de la API de OKX: en los derivados, el paso de orden y el tamaño mínimo son números de contratos; el nocional de un contrato lineal es contratos × ctVal × precio de marca.