Modello gratuito di diario di trading per Excel e Fogli Google

Questo modello di diario di trading è un file .xlsx: un trade per riga, e le formule calcolano rischio, R, risultato netto, aspettativa e drawdown. Si apre in Excel, Fogli Google, LibreOffice e Numbers, senza macro e senza registrazione. Le righe di esempio sono cinque miei trade reali su Binance, e qui sotto le uso per mostrare come si calcola ogni numero.

Cosa c’è nel modello di diario di trading

Il file ha quattro fogli.

Le colonne bianche le compili tu; quelle grigie sono formule. Questa è la parte che scrivi: simbolo, direzione, prezzi, quantità, stop, commissioni e funding.

Le altre colonne:

• All’ingresso: data e ora in UTC, exchange, take profit e saldo del conto all’ingresso.
• Calcolate: rischio in $ e in % del saldo, PnL lordo, PnL netto, R, PnL in % del saldo, il totale progressivo, il drawdown e la settimana.
• Analisi: setup, errore, emozione, convinzione da 1 a 5, un commento e un link a uno screenshot.

Esempio: cinque trade reali nel modello

Le righe 4–8 sono miei trade sui futures perpetui USDⓈ-M di Binance tra il 28 agosto e il 5 settembre 2026. Ho preso ogni numero dalla pagina pubblica del trade nel mio diario: i prezzi medi di ingresso e di uscita, la quantità, le commissioni e il funding. I cinque sono stati scelti per mostrare casi diversi, non il risultato migliore.

Quello che una pagina pubblica non mostra resta vuoto negli esempi. Chi visita la pagina pubblica vede solo lo stop alla chiusura. È quello lo stop degli esempi, anche se la regola del modello chiede lo stop all’ingresso. Il saldo prima dell’ingresso non è visibile, quindi le colonne «% del saldo» sono vuote. Setup, emozione e convinzione li conosce solo il trader. L’unico tag sotto «Errore» è «Senza stop» su #1138, che la pagina stessa mostra.

Come il modello calcola rischio, R e risultato

Le formule sono le stesse di qualsiasi diario. Il prezzo di ingresso è la media di tutte le esecuzioni di ingresso, quello di uscita la media di tutte le esecuzioni di uscita.

Rischio, $  = |Ingresso − Stop| × Quantità × Dimensione contratto
PnL lordo   = (Uscita − Ingresso) × Quantità × Dimensione contratto
              con il segno invertito per SHORT
PnL netto   = PnL lordo − Commissioni + Funding
R           = PnL netto ÷ Rischio

Sulla riga 4, il trade #104:

1. Rischio. |0,1573143 − 0,14698| × 193.652 = $2.001,26. È 1R: quanto sarebbe costato lo stop prima delle commissioni.
2. PnL lordo. (0,1647912 − 0,1573143) × 193.652 = +$1.447,92.
3. PnL netto. 1.447,92 − 31,19 − 44,82 = +$1.371,91. Il funding entra con il suo segno: pagato è meno.
4. R. 1.371,91 ÷ 2.001,26 = +0,69R.

Questa è la parte del foglio fatta di formule. La barra della formula mostra la formula di R della cella S4, così come la salva il file.

Il risultato del modello può differire da quello dell’exchange di qualche centesimo. Per lo short #897 il modello dà +$2.975,89 e la pagina del trade nel mio diario +$2.976,05. Il modello lavora su prezzi medi arrotondati a 7 cifre; il diario conta ogni esecuzione su Binance. Commissioni e funding prendili dallo storico dei trade dell’exchange, invece di calcolarli.

L’R ha bisogno di uno stop. Quando la colonna Stop è vuota, come su #1138, rischio e R restano vuoti e il trade finisce in «Trade senza stop». Come scegliere il tuo rischio e dimensionarci sopra una posizione lo spiega la guida al rischio per trade; il calcolatore della dimensione della posizione fa il calcolo al posto tuo.

Win rate, aspettativa e profit factor

Il foglio Statistiche somma tutti i trade chiusi, cioè ogni trade con un prezzo di uscita. Sui cinque esempi mostra:

Win rate         = Vincenti ÷ Trade chiusi               3 ÷ 5 = 60%
Aspettativa, $   = PnL netto ÷ Trade chiusi       3.167,14 ÷ 5 = +633,43
Aspettativa, R   = R medio dei trade con stop
                   (0,69 − 1,81 + 1,19 − 1,16) ÷ 4 = −0,27
Profit factor    = Tutto il profitto ÷ Tutta la perdita
                   8.496,76 ÷ 5.329,63 = 1,59

In dollari l’aspettativa è positiva; in R è negativa. Il profitto più grande, +$4.148,97, viene da #1138, che non ha né stop né R. Senza quel trade, gli altri quattro perdono in media un quarto del loro rischio. La tabella «Per errore» lo dice chiaramente: l’unico trade segnato «Senza stop» è il più redditizio. Il profitto non rende sicuro un trade senza stop: secondo la sua MAE, nel momento peggiore #1138 perdeva $5.467 sulla carta.

Cinque trade sono troppo pochi per giudicare una strategia. Win rate e aspettativa cominciano a significare qualcosa su decine di trade dello stesso setup. Cosa guardare ogni settimana e come analizzare i trade lo spiega la guida Come tenere un diario di trading.

Come aprire il modello in Fogli Google

La guida di Google spiega come importare un file.

1. Scarica il file. Usa il pulsante «Scarica il modello» in cima a questa pagina.
2. Apri Fogli Google. Crea un foglio di lavoro vuoto o aprine uno esistente.
3. Scegli File → Importa. Carica il file .xlsx che hai scaricato.
4. Scegli «Crea un nuovo foglio di lavoro». Così il modello resta separato dai dati del foglio aperto.
5. Fai clic su Importa. Il modello si apre come nuovo foglio di lavoro in una nuova scheda del browser.

I numeri degli esempi li ha calcolati lo stesso script che crea il file. Excel e Fogli Google ricalcolano le formule all’apertura.

Come compilare il modello

1. Compila il foglio Elenchi. Aggiungi i tuoi setup e i tuoi errori abituali: compaiono negli elenchi a discesa e nelle statistiche.
2. Elimina gli esempi. Elimina per intero le righe 4–8. Se ne cancelli solo il contenuto, cancelli anche le formule di quelle righe.
3. Registra subito l’ingresso. Orario in UTC, prezzo, quantità, stop e take profit. Lo stop è quello che avevi all’ingresso: rischio e R si calcolano da quello.
4. Prendi l’uscita dallo storico dell’exchange. Prezzo di uscita, commissioni e funding sono nello storico dei trade dell’exchange o del terminale.
5. Analizza il trade il giorno stesso. Setup, errore, emozione e una frase: perché sei entrato e cosa faresti diversamente.

Quando un foglio di calcolo non basta più

Il foglio di calcolo conta onestamente tutto quello che ci metti. Il punto debole è la digitazione. Ogni trade significa scrivere fino a 20 campi, e una piccola perdita dimenticata fa sembrare le statistiche migliori del trading. Gli ingressi frazionati si riducono a un unico prezzo medio. Gli spostamenti dello stop restano solo nella tua memoria. MAE e MFE, la perdita e il profitto non realizzati più ampi di un trade, vanno letti sul grafico.

Un diario automatico prende i trade direttamente dall’exchange. FOQUS tiene un diario così per Binance, Bybit, OKX e MetaTrader 5. Registra commissioni e funding, ogni spostamento dello stop e del target, e la MAE e la MFE di ogni trade. Gli exchange si collegano con una chiave di sola lettura: FOQUS rifiuta una chiave che può fare trading o prelevare. Il diario è gratis.

Due cose da sapere. FOQUS registra i trade dal minuto in cui ti colleghi, perché il vecchio storico di un exchange o di un broker contiene troppo poco per analizzare un trade. Per i trade precedenti il modello resta utile. Non c’è ancora un’esportazione CSV di tutti i trade: è in sviluppo. Come creare una chiave di sola lettura lo spiega la guida alle chiavi API di sola lettura, e come collegare ogni piattaforma le pagine di Binance, Bybit, OKX e MetaTrader 5.

Domande frequenti

Posso aprire il modello in Fogli Google?

Sì: File → Importa, carica il file e scegli «Crea un nuovo foglio di lavoro». Il modello non ha macro, solo formule normali ed elenchi a discesa.

Funziona con Notion?

Notion non esegue le formule di Excel. Scarica invece il CSV, che contiene solo i nomi delle colonne. In Notion scegli Impostazioni → Importa → CSV per ottenere un database con le stesse colonne. Rischio, PnL e R vanno poi ricostruiti con le formule di Notion.

Il modello funziona per MetaTrader 5 e il forex?

Sì. Inserisci la quantità in lotti e, in «Dimensione contratto», il numero della specifica del simbolo: in MetaTrader 5, clic destro in Market Watch → Specification. Metti lo swap nella colonna del funding.

Se la seconda valuta della coppia non è il dollaro, come in USDJPY, le formule danno yen, non dollari. In quel caso scrivi sopra le formule due numeri in dollari: il profitto dal terminale in «PnL lordo» e il rischio in «Rischio, $». Rischio in dollari = |ingresso − stop| × lotti × dimensione contratto ÷ il prezzo di USDJPY. Per esempio, 1 lotto, ingresso 150,00, stop 149,50, dimensione contratto 100.000: 0,50 × 1 × 100.000 = 50.000 yen, e 50.000 ÷ 150 ≈ $333. Senza il rischio in dollari, R e «Aspettativa, R» sono sbagliati per queste righe. Anche il calcolatore lotti mostra la perdita di un lotto allo stop nella valuta del tuo conto: moltiplicala per i tuoi lotti.

E per i futures crypto?

Sì: i suoi esempi sono futures di Binance. Per i futures in USDT e USDC inserisci la quantità in monete e lascia vuota «Dimensione contratto». Se l’exchange mostra la dimensione in contratti, inserisci quante monete contiene un contratto. I futures con margine in moneta (COIN-M) usano un’altra formula. Scrivi sopra le formule due numeri in dollari: il risultato dallo storico dell’exchange in «PnL lordo» e il rischio allo stop in «Rischio, $». Senza il rischio in dollari, questi trade hanno un R sbagliato.

Perché il mio risultato differisce di qualche centesimo da quello dell’exchange?

Il modello lavora sui prezzi medi di ingresso e di uscita, mentre l’exchange conta ogni esecuzione. Qualche centesimo è l’arrotondamento del prezzo medio. Se la differenza è più grande, controlla commissioni e funding.

Il modello è davvero gratuito?

Sì: niente registrazione e niente e-mail. Il file è tuo: cambia le colonne e gli elenchi come preferisci.

Fonti

• Guida di Editor di documenti Google: Importare set di dati e fogli di lavoro — File → Importa, il supporto per .xlsx, l’opzione «Crea un nuovo foglio di lavoro».
• MetaTrader 5 Help: Market Watch — la specifica del simbolo e la sua dimensione del contratto.
• Centro assistenza Notion: Importa dati in Notion — Impostazioni → Importa → CSV crea un database dalle colonne del file.
• Il mio diario pubblico su FOQUS — i trade #104, #136, #897, #1138 e #2011: prezzi medi, quantità, stop alla chiusura, commissioni e funding. Numeri rilevati l’8 ottobre 2026.