Calcolatore rischio/rendimento con win rate di pareggio

Il rapporto rischio/rendimento è la distanza del target divisa per la distanza dello stop. Con 1:2 vai in pareggio vincendo un trade su tre, il 33,3%, prima delle commissioni. Inserisci qui sopra ingresso, stop, target e win rate (la percentuale di trade vincenti): il calcolatore aggiunge le commissioni, calcola quanto rende in R un trade medio e mostra quante perdite di fila mettere in conto su una serie di trade.

Come si calcolano rischio/rendimento e pareggio

R è la perdita allo stop; il risultato di un trade in R è il suo importo diviso per quella perdita. Il calcolatore presume che ogni trade finisca o allo stop o al target.

R:R                    = |Target − Ingresso| ÷ |Ingresso − Stop|
Win rate di pareggio   = 1 ÷ (1 + R:R)

Con una commissione f su ogni lato, in R:
  una perdita costa    1 + f × (Ingresso + Stop) ÷ |Ingresso − Stop|
  una vincita rende    R:R − f × (Ingresso + Target) ÷ |Ingresso − Stop|
  pareggio             = perdita ÷ (vincita + perdita)
Aspettativa            = Win rate × vincita − (1 − Win rate) × perdita

L’aspettativa è quanto rende in R un trade medio. Moltiplicala per il tuo rischio per trade per averla in percentuale del conto.

Win rate di pareggio per i rapporti più comuni

Prima delle commissioni, il win rate che ti serve scende in fretta man mano che il target si allontana:

Un target lontano non è gratis: lo si raggiunge meno spesso. Il tuo win rate e il tuo R:R vengono dagli stessi trade, quindi leggili entrambi dal tuo diario.

Esempio di calcolo

Il calcolatore si apre con ingresso a 62.500, stop a 61.250 e target a 65.000: tra ingresso e stop ci sono 1.250, tra ingresso e target 2.500, quindi l’R:R è 1:2. Il win rate è il 40%, la commissione lo 0,05% per lato, il rischio l’1% per trade.

1. Pareggio prima delle commissioni: 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%.
2. Commissioni in R: una perdita costa 1 + 0,0005 × 123.750 ÷ 1.250 = 1,0495R; una vincita rende 2 − 0,0005 × 127.500 ÷ 1.250 = 1,949R.
3. Pareggio con le commissioni: 1,0495 ÷ (1,949 + 1,0495) = 35,0%.
4. Aspettativa: 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,20R prima delle commissioni; 0,4 × 1,949 − 0,6 × 1,0495 = +0,15R al netto. Con l’1% di rischio sono +0,15% del conto per trade, +15,0R su 100 trade.

Le commissioni si mangiano un quarto di questo vantaggio: da +0,20R a +0,15R. Più lo stop è vicino, più grande è questa quota, perché la stessa commissione viene divisa per una distanza più piccola.

Serie di perdite: cosa calcola il calcolatore

Anche un setup che rende perde diverse volte di fila. Il calcolatore ricava, in modo esatto, la probabilità di almeno una serie di k perdite consecutive all’interno della tua serie di trade, presumendo che i trade siano indipendenti e che il win rate resti lo stesso. Poi riporta due serie: la più lunga con una probabilità di una su due o più, e la più lunga con una probabilità di una su dieci o più.

Con un win rate del 40% su 100 trade, una serie di 7 perdite ha una probabilità del 68,9%, una di 8 del 49,0%, una di 11 del 12,6%. Quindi il calcolatore mostra 7 e 11. Con l’1% di rischio sul saldo corrente, 7 perdite di fila si portano via il 6,8% del conto e 11 il 10,5%: 1 − 0,99^k.

I trade reali non sono lanci di moneta: le perdite si concentrano nelle fasi di mercato difficili e dopo un tilt. Prendi queste serie come il minimo da mettere in conto, non come il massimo. Fin dove una serie porta il conto con un rischio dallo 0,5% al 10% lo trovi nella tabella della guida al rischio per trade.

Quando il rapporto previsto inganna

• Uscite tra stop e target. Un trade chiuso a mano, o con lo stop spostato in pareggio, non è né una vincita piena né una perdita piena. In quel caso il dato onesto da inserire è l’R di ogni trade del tuo diario, non il rapporto previsto.
• Slippage. Uno stop può essere eseguito oltre il suo prezzo, quindi una perdita reale può superare 1R.
• Dimensione del campione. Un win rate letto su 20 trade può discostarsi parecchio da quello vero. Più trade hai, più ti avvicini.
• Funding e swap. I costi di mantenimento sono esclusi.

Per trasformare lo stop in una dimensione, usa il calcolatore della dimensione della posizione per i futures crypto o il calcolatore lotti per MetaTrader 5. Quanto i trade vanno contro di te prima di funzionare è il tema della guida a MAE e MFE. Win rate, R e aspettativa dei tuoi trade escono dal modello di diario di trading, da scaricare gratis.

Domande frequenti

Qual è un buon rapporto rischio/rendimento?

Non c’è un numero unico: ha senso solo accanto al tuo win rate. Con 1:1 ti serve più del 50% di trade vincenti, con 1:3 più del 25%, prima delle commissioni.

Quale win rate mi serve con 1:2?

Il 33,3% prima delle commissioni. Con una commissione dello 0,05% per lato e lo stop al 2% dell’esempio, il 35,0%.

Quanto può durare una serie di perdite?

Con un win rate del 50% su 100 trade, 6 perdite di fila hanno una probabilità del 54,6% e 8 del 17,0%. Con il 40%, 8 di fila arrivano con il 49,0%.

Il rapporto include le commissioni?

Il rapporto no; le righe del pareggio e dell’aspettativa con le commissioni sì. Inserisci 0 per escludere le commissioni.

Fonti

• Van Tharp Institute, «A Short Lesson on R and R-Multiples» (PDF): R è il rischio iniziale definito dal tuo stop, ogni risultato si conta in multipli di R, e l’aspettativa è quanto vinci in media per ogni dollaro che rischi.
• Le commissioni dei futures di Binance: ogni esecuzione paga nozionale × tariffa; un conto normale paga lo 0,05% come taker.
• La tabella delle commissioni di Bybit: i perpetui al livello VIP 0 costano lo 0,055% ai taker.