เครื่องคำนวณ Risk/Reward พร้อม Win Rate จุดคุ้มทุน

Risk/Reward คือระยะถึงเป้าหมาย หารด้วยระยะถึงสต็อป ที่ 1:2 คุณจะคุ้มทุนเมื่อชนะหนึ่งในสามเทรด หรือ 33.3% ก่อนหักค่าธรรมเนียม ใส่ราคาเข้า สต็อป เป้าหมาย และ Win Rate ด้านบน แล้วเครื่องคำนวณจะรวมค่าธรรมเนียม คำนวณว่าเทรดโดยเฉลี่ยได้กี่ R และแสดงช่วงแพ้ติดกันที่ควรเตรียมใจในชุดเทรด

คำนวณ Risk/Reward และจุดคุ้มทุนอย่างไร

R คือขาดทุนที่สต็อปของคุณ ผลลัพธ์ของเทรดเป็น R คือเงินที่ได้หรือเสียหารด้วยขาดทุนนั้น เครื่องคำนวณสมมติว่าทุกเทรดจบที่สต็อปหรือที่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

R:R                  = |เป้าหมาย − ราคาเข้า| ÷ |ราคาเข้า − สต็อป|
Win Rate จุดคุ้มทุน    = 1 ÷ (1 + R:R)

เมื่อมีค่าธรรมเนียม f ต่อขา คิดเป็น R:
  การแพ้เสีย          1 + f × (ราคาเข้า + สต็อป) ÷ |ราคาเข้า − สต็อป|
  การชนะได้           R:R − f × (ราคาเข้า + เป้าหมาย) ÷ |ราคาเข้า − สต็อป|
  จุดคุ้มทุน           = การแพ้ ÷ (การชนะ + การแพ้)
ค่าคาดหวัง            = Win Rate × การชนะ − (1 − Win Rate) × การแพ้

ค่าคาดหวัง (Expectancy) คือสิ่งที่เทรดโดยเฉลี่ยทำได้ คิดเป็น R ถ้าต้องการเป็นเปอร์เซ็นต์ของบัญชี ให้คูณด้วยความเสี่ยงต่อเทรด

Win Rate จุดคุ้มทุนของอัตราส่วนที่ใช้บ่อย

ก่อนหักค่าธรรมเนียม Win Rate ที่ต้องการจะลดลงเร็วเมื่อเป้าหมายอยู่ไกลขึ้น:

เป้าหมายที่ไกลไม่ได้มาฟรี เพราะราคาไปถึงได้น้อยครั้งกว่า Win Rate และ R:R ของคุณมาจากเทรดชุดเดียวกัน จึงควรอ่านทั้งสองค่าจากบันทึกการเทรดของคุณเอง

ตัวอย่างการคำนวณ

เครื่องคำนวณเปิดมาด้วยราคาเข้า 62,500, สต็อป 61,250 และเป้าหมาย 65,000: ราคาเข้าห่างจากสต็อป 1,250 และห่างจากเป้าหมาย 2,500 ดังนั้น R:R คือ 1:2 ส่วน Win Rate คือ 40%, ค่าธรรมเนียม 0.05% ต่อขา และความเสี่ยง 1% ต่อเทรด

1. จุดคุ้มทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%
2. ค่าธรรมเนียมเป็น R: การแพ้เสีย 1 + 0.0005 × 123,750 ÷ 1,250 = 1.0495R และการชนะได้ 2 − 0.0005 × 127,500 ÷ 1,250 = 1.949R
3. จุดคุ้มทุนรวมค่าธรรมเนียม: 1.0495 ÷ (1.949 + 1.0495) = 35.0%
4. ค่าคาดหวัง: 0.4 × 2 − 0.6 × 1 = +0.20R ก่อนหักค่าธรรมเนียม และ 0.4 × 1.949 − 0.6 × 1.0495 = +0.15R หลังหัก ที่ความเสี่ยง 1% เท่ากับ +0.15% ของบัญชีต่อเทรด หรือ +15.0R ใน 100 เทรด

ค่าธรรมเนียมกินความได้เปรียบนี้ไปหนึ่งในสี่ จาก +0.20R เหลือ +0.15R ยิ่งสต็อปใกล้ สัดส่วนนี้ยิ่งมาก เพราะค่าธรรมเนียมเท่าเดิมถูกหารด้วยระยะที่สั้นลง

การแพ้ติดกัน: เครื่องคำนวณนับอะไร

แม้แต่ Setup ที่ทำกำไรก็แพ้ติดกันหลายครั้งได้ เครื่องคำนวณหาโอกาสแบบแม่นยำว่าในชุดเทรดของคุณจะมีการแพ้ติดกัน k ครั้งอย่างน้อยหนึ่งช่วง โดยสมมติว่าแต่ละเทรดเป็นอิสระต่อกันและ Win Rate คงที่ จากนั้นรายงานสองค่า: ช่วงแพ้ติดกันที่ยาวที่สุดที่มีโอกาสหนึ่งในสองขึ้นไป และที่ยาวที่สุดที่มีโอกาสหนึ่งในสิบขึ้นไป

ที่ Win Rate 40% ใน 100 เทรด โอกาสแพ้ติดกัน 7 ครั้งคือ 68.9%, 8 ครั้งคือ 49.0% และ 11 ครั้งคือ 12.6% เครื่องคำนวณจึงแสดง 7 และ 11 ที่ความเสี่ยง 1% ของยอดเงินปัจจุบัน การแพ้ติดกัน 7 ครั้งกินบัญชีไป 6.8% และ 11 ครั้งกินไป 10.5%: 1 − 0.99^k

เทรดจริงไม่ใช่การโยนเหรียญ การขาดทุนมักเกิดเป็นกลุ่มในช่วงที่ตลาดไม่เป็นใจและหลังอารมณ์เสีย (tilt) ให้มองตัวเลขการแพ้ติดกันเหล่านี้เป็นขั้นต่ำที่ควรเตรียมใจ ไม่ใช่เพดาน การแพ้ติดกันกินบัญชีไปเท่าไรที่ความเสี่ยง 0.5% ถึง 10% ดูได้ในตารางของคู่มือความเสี่ยงต่อเทรด

เมื่ออัตราส่วนตามแผนทำให้เข้าใจผิด

• การออกระหว่างสต็อปกับเป้าหมาย เทรดที่ปิดเองด้วยมือ หรือเลื่อนสต็อปไปบังทุน ไม่ใช่ทั้งการชนะเต็มและการแพ้เต็ม ในกรณีนี้ R ของแต่ละเทรดในบันทึกการเทรดของคุณคือข้อมูลที่ตรงความจริง ไม่ใช่อัตราส่วนตามแผน
• Slippage สต็อปอาจจับคู่เลยราคาของมัน ขาดทุนจริงจึงอาจเกิน 1R
• ขนาดตัวอย่าง Win Rate ที่อ่านจาก 20 เทรดอาจคลาดจากค่าจริงไปมาก ยิ่งมีเทรดมาก ยิ่งใกล้ค่าจริง
• Funding และ Swap ไม่ได้รวมต้นทุนการถือโพซิชัน

หากต้องการแปลงสต็อปเป็นขนาด ใช้เครื่องคำนวณขนาดโพซิชันสำหรับคริปโตฟิวเจอร์ส หรือเครื่องคำนวณขนาดล็อตสำหรับ MetaTrader 5 ราคาวิ่งสวนทางคุณไปไกลแค่ไหนก่อนเทรดจะได้ผล อธิบายไว้ในคู่มือ MAE และ MFE ส่วน Win Rate, R และค่าคาดหวังจากเทรดของคุณเอง ได้จากเทมเพลตบันทึกการเทรดซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรี

คำถามที่พบบ่อย

Risk/Reward ที่ดีคือเท่าไร?

ไม่มีตัวเลขเดียว อัตราส่วนนี้มีความหมายเมื่อดูคู่กับ Win Rate ของคุณเท่านั้น ที่ 1:1 คุณต้องชนะมากกว่า 50% และที่ 1:3 มากกว่า 25% ก่อนหักค่าธรรมเนียม

ที่ 1:2 ต้องมี Win Rate เท่าไร?

33.3% ก่อนหักค่าธรรมเนียม และ 35.0% เมื่อมีค่าธรรมเนียม 0.05% ต่อขากับสต็อป 2% ตามตัวอย่าง

ควรเตรียมใจแพ้ติดกันกี่ครั้ง?

ที่ Win Rate 50% ใน 100 เทรด โอกาสแพ้ติดกัน 6 ครั้งคือ 54.6% และ 8 ครั้งคือ 17.0% ที่ 40% โอกาสแพ้ติดกัน 8 ครั้งคือ 49.0%

อัตราส่วนรวมค่าธรรมเนียมหรือยัง?

ตัวอัตราส่วนไม่รวม แต่บรรทัดจุดคุ้มทุนและค่าคาดหวังที่รวมค่าธรรมเนียมนั้นรวมแล้ว ใส่ 0 หากไม่ต้องการคิดค่าธรรมเนียม

แหล่งข้อมูล

• Van Tharp Institute, “A Short Lesson on R and R-Multiples” (PDF): R คือความเสี่ยงเริ่มต้นที่สต็อปกำหนด ผลลัพธ์แต่ละครั้งนับเป็นพหุคูณของ R (R-multiple) และค่าคาดหวังคือสิ่งที่คุณได้โดยเฉลี่ยต่อทุกหนึ่งดอลลาร์ที่เสี่ยง
• ตารางค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สของ Binance: ทุกการจับคู่จ่ายค่าธรรมเนียม = มูลค่า × อัตรา บัญชีทั่วไปจ่าย 0.05% เมื่อเป็น Taker
• ตารางค่าธรรมเนียมของ Bybit: สัญญา Perpetual ที่ระดับ VIP 0 คิด Taker 0.055%