Kalkulator risk reward dengan win rate impas

Risk reward adalah jarak ke target dibagi jarak ke stop loss. Pada 1:2, Anda impas jika satu dari tiga transaksi menang, yaitu 33,3%, sebelum biaya. Masukkan entry, stop loss, target, dan win rate Anda di atas: kalkulator menambahkan biaya, menghitung berapa R yang dihasilkan transaksi rata-rata, dan menunjukkan loss beruntun yang perlu Anda antisipasi dalam satu rangkaian transaksi.

Cara menghitung risk reward dan titik impas

R adalah kerugian di stop loss Anda; hasil sebuah transaksi dalam R adalah hasil uangnya dibagi kerugian tersebut. Kalkulator mengasumsikan setiap transaksi berakhir di stop loss atau di target.

R:R                  = |Target − Entry| ÷ |Entry − Stop|
Win rate impas       = 1 ÷ (1 + R:R)

Dengan biaya f di setiap sisi, dalam R:
  rugi               = 1 + f × (Entry + Stop) ÷ |Entry − Stop|
  untung             = R:R − f × (Entry + Target) ÷ |Entry − Stop|
  titik impas        = rugi ÷ (untung + rugi)
Expectancy           = Win rate × untung − (1 − Win rate) × rugi

Expectancy adalah berapa R yang dihasilkan transaksi rata-rata. Kalikan dengan risiko per transaksi Anda untuk mendapatkannya dalam persen dari akun.

Win rate impas untuk rasio yang umum

Sebelum biaya, win rate yang dibutuhkan turun cepat saat target makin jauh:

Target yang jauh tidak gratis: target itu lebih jarang tercapai. Win rate dan R:R Anda berasal dari transaksi yang sama, jadi baca keduanya dari jurnal Anda sendiri.

Contoh perhitungan

Nilai awal kalkulator: entry 62.500, stop loss 61.250, dan target 65.000; jarak entry ke stop loss 1.250, jarak entry ke target 2.500, jadi R:R-nya 1:2. Win rate 40%, biaya 0,05% di setiap sisi, risiko 1% per transaksi.

1. Titik impas sebelum biaya: 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%.
2. Biaya dalam R: satu loss menelan 1 + 0,0005 × 123.750 ÷ 1.250 = 1,0495R; satu profit menghasilkan 2 − 0,0005 × 127.500 ÷ 1.250 = 1,949R.
3. Titik impas dengan biaya: 1,0495 ÷ (1,949 + 1,0495) = 35,0%.
4. Expectancy: 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,20R sebelum biaya; 0,4 × 1,949 − 0,6 × 1,0495 = +0,15R setelah biaya. Dengan risiko 1%, itu berarti +0,15% dari akun per transaksi, atau +15,0R dalam 100 transaksi.

Biaya memakan seperempat keunggulan ini: dari +0,20R menjadi +0,15R. Makin dekat stop loss, makin besar porsinya, karena biaya yang sama dibagi jarak yang lebih kecil.

Loss beruntun: apa yang dihitung kalkulator

Bahkan setup yang menguntungkan pun bisa kalah beberapa kali berturut-turut. Kalkulator menghitung secara pasti peluang terjadinya setidaknya satu rentetan k loss berturut-turut dalam rangkaian transaksi Anda, dengan asumsi transaksi saling independen dan win rate tetap sama. Lalu kalkulator menampilkan dua rentetan: yang terpanjang dengan peluang satu dari dua atau lebih, dan yang terpanjang dengan peluang satu dari sepuluh atau lebih.

Dengan win rate 40% dalam 100 transaksi, rentetan 7 loss muncul dengan peluang 68,9%, rentetan 8 loss dengan 49,0%, dan rentetan 11 loss dengan 12,6%. Jadi kalkulator menampilkan 7 dan 11. Dengan risiko 1% dari saldo saat ini, 7 loss berturut-turut memakan 6,8% akun dan 11 loss memakan 10,5%: 1 − 0,99^k.

Transaksi nyata bukan lemparan koin: loss cenderung menumpuk di fase pasar yang buruk dan setelah tilt. Anggap rentetan ini sebagai batas bawah dari yang perlu diantisipasi, bukan batas atas. Seberapa jauh sebuah rentetan menggerus akun pada risiko 0,5% hingga 10% ada di tabel panduan risiko per transaksi.

Saat rasio yang direncanakan menyesatkan

• Exit di antara stop loss dan target. Transaksi yang ditutup manual, atau yang stop loss-nya digeser ke titik impas, bukan untung penuh dan bukan rugi penuh. Dalam kasus itu, input yang jujur adalah R setiap transaksi di jurnal Anda, bukan rasio yang direncanakan.
• Slippage. Stop loss bisa terisi melewati harganya, sehingga kerugian nyata bisa melebihi 1R.
• Ukuran sampel. Win rate yang dibaca dari 20 transaksi bisa meleset jauh dari win rate sebenarnya. Makin banyak transaksi, makin dekat.
• Funding dan swap. Biaya menahan posisi tidak dimasukkan.

Untuk mengubah stop loss menjadi ukuran posisi, gunakan kalkulator position size untuk futures kripto atau kalkulator lot untuk MetaTrader 5. Seberapa jauh transaksi bergerak melawan Anda sebelum berhasil dibahas di panduan MAE dan MFE. Win rate, R, dan expectancy dari transaksi Anda sendiri bisa dihitung dengan template jurnal trading, gratis untuk diunduh.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa risk reward ratio yang bagus?

Tidak ada satu angka yang pasti: rasio hanya bermakna jika dilihat bersama win rate Anda. Pada 1:1 Anda butuh lebih dari 50% transaksi menang, pada 1:3 lebih dari 25%, sebelum biaya.

Berapa win rate yang dibutuhkan pada 1:2?

33,3% sebelum biaya. Dengan biaya 0,05% di setiap sisi dan stop loss 2% seperti pada contoh, 35,0%.

Berapa panjang loss beruntun yang perlu diantisipasi?

Dengan win rate 50% dalam 100 transaksi, 6 loss berturut-turut punya peluang 54,6% dan 8 loss berturut-turut 17,0%. Dengan win rate 40%, 8 loss berturut-turut muncul dengan peluang 49,0%.

Apakah rasio ini sudah termasuk biaya?

Rasionya tidak; baris titik impas dan expectancy dengan biaya sudah termasuk. Masukkan 0 untuk mengabaikan biaya.

Sumber

• Van Tharp Institute, “A Short Lesson on R and R-Multiples” (PDF): R adalah risiko awal yang ditentukan stop loss Anda, setiap hasil dihitung dalam kelipatan R (R-multiple), dan expectancy adalah rata-rata yang Anda menangkan untuk setiap dolar yang Anda pertaruhkan.
• Jadwal biaya futures Binance: setiap eksekusi dikenai nilai notional × tarif; akun reguler membayar 0,05% sebagai taker.
• Tabel biaya Bybit: perpetual di VIP 0 mengenakan 0,055% untuk taker.