Калькулятор риск/прибыль и винрейта безубыточности

Соотношение риск/прибыль — это расстояние до тейка, делённое на расстояние до стопа. При 1:2 вы выходите в ноль, если выигрываете одну сделку из трёх — 33,3% без комиссий. Введите выше вход, стоп, тейк и винрейт. Калькулятор учтёт комиссии, посчитает, сколько R в среднем приносит сделка, и покажет, какую серию убытков ждать за серию сделок.

Как считаются риск/прибыль и безубыточность

R — это убыток на стопе. Итог сделки в R — её деньги, делённые на этот убыток. Калькулятор считает, что каждая сделка закрывается либо по стопу, либо по тейку.

Риск/прибыль             = |Тейк − Вход| ÷ |Вход − Стоп|
Винрейт безубыточности   = 1 ÷ (1 + Риск/прибыль)

С комиссией f за каждую сторону, в R:
  убыток стоит           1 + f × (Вход + Стоп) ÷ |Вход − Стоп|
  прибыль даёт           Риск/прибыль − f × (Вход + Тейк) ÷ |Вход − Стоп|
  безубыточность         = убыток ÷ (прибыль + убыток)
Матожидание              = Винрейт × прибыль − (1 − Винрейт) × убыток

Матожидание — это сколько в среднем приносит одна сделка, в R. Умножьте его на риск на сделку — получите его в процентах депозита.

Винрейт безубыточности для частых соотношений

Без комиссий нужный винрейт быстро падает, когда тейк отодвигается:

Дальний тейк даётся не даром: до него доходят реже. Винрейт и соотношение берутся из одних и тех же сделок. Поэтому смотрите оба числа в своём журнале.

Пример расчёта

Калькулятор открывается с входом 62 500, стопом 61 250 и тейком 65 000. От входа до стопа 1 250, до тейка 2 500, соотношение — 1:2. Винрейт — 40%, комиссия — 0,05% за сторону, риск — 1% на сделку.

1. Безубыточность без комиссий: 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%.
2. Комиссии в R: убыток стоит 1 + 0,0005 × 123 750 ÷ 1 250 = 1,0495R. Прибыль даёт 2 − 0,0005 × 127 500 ÷ 1 250 = 1,949R.
3. Безубыточность с комиссиями: 1,0495 ÷ (1,949 + 1,0495) = 35,0%.
4. Матожидание: 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,20R без комиссий. 0,4 × 1,949 − 0,6 × 1,0495 = +0,15R с ними. При риске 1% это +0,15% депозита за сделку и +15,0R за 100 сделок.

Комиссии съели четверть преимущества: было +0,20R, стало +0,15R. Чем ближе стоп, тем больше эта доля. Та же комиссия делится на меньшее расстояние.

Серии убытков: что считает калькулятор

Даже прибыльный сетап проигрывает несколько раз подряд. Калькулятор точно считает шанс хотя бы одной серии из k убытков подряд за вашу серию сделок. Он исходит из того, что каждая сделка независима от прочих, а винрейт не меняется. Потом он показывает две серии. Первая — самая длинная с шансом не меньше одного из двух. Вторая — самая длинная с шансом не меньше одного из десяти.

При винрейте 40% на отрезке в 100 сделок 7 убытков подряд выпадут с шансом 68,9%, 8 — с шансом 49,0%, 11 — с шансом 12,6%. Поэтому калькулятор покажет 7 и 11. При риске 1% от текущего депозита 7 убытков подряд снимут 6,8% депозита, 11 — 10,5%: 1 − 0,99^k.

Настоящие сделки — не подбрасывание монеты. Убытки идут кучно в плохие фазы рынка и после тильта. Считайте эти серии нижней границей того, что может случиться. Сколько снимает серия при риске от 0,5% до 10%, есть в таблице гайда о риске на сделку.

Когда плановое соотношение обманывает

• Выходы между стопом и тейком. Сделка, закрытая руками или переведённая в безубыток, — не полная прибыль и не полный убыток. Тогда честнее брать R каждой сделки из журнала, а не плановое соотношение.
• Проскальзывание. Стоп может исполниться хуже своей цены, и убыток выйдет больше 1R.
• Мало сделок. Винрейт по 20 сделкам может сильно отличаться от настоящего. Чем больше сделок, тем точнее.
• Фандинг и своп. Плата за удержание позиции в расчёт не входит.

Чтобы перевести стоп в размер позиции, есть калькулятор размера позиции для криптофьючерсов и калькулятор лота для MetaTrader 5. Как далеко сделка уходит против вас, прежде чем сработать, объясняет гайд о MAE и MFE. Бесплатный шаблон журнала сделок сам считает винрейт, R и матожидание по вашим сделкам.

Частые вопросы

Какое соотношение риск/прибыль считается хорошим?

Одного числа нет: соотношение имеет смысл только рядом с винрейтом. При 1:1 нужно больше 50% прибыльных сделок, при 1:3 — больше 25%, без комиссий.

Какой винрейт нужен при 1:2?

33,3% без комиссий. С комиссией 0,05% за сторону и стопом 2%, как в примере, — 35,0%.

Какую серию убытков ждать?

При винрейте 50% за 100 сделок 6 убытков подряд случаются с шансом 54,6%, 8 — с шансом 17,0%. При винрейте 40% серия из 8 убытков выпадает в 49,0% случаев.

Учитывает ли соотношение комиссии?

Само соотношение — нет. Их учитывают строки безубыточности и матожидания с комиссиями. Введите 0, чтобы считать без комиссий.

Источники

• Van Tharp Institute, «A Short Lesson on R and R-Multiples» (PDF) — R — это начальный риск, который задаёт стоп; итог каждой сделки считают в R-мультипликаторах; матожидание — средний выигрыш на каждый доллар риска.
• Таблица комиссий фьючерсов Binance — каждое исполнение стоит объём × ставку; обычный счёт платит тейкером 0,05%.
• Таблица комиссий Bybit — бессрочные контракты на VIP 0: тейкер платит 0,055%.