Zərərsizlik üçün uğur faizi ilə risk/mənfəət kalkulyatoru

Risk/mənfəət nisbəti hədəfinizin uzaqlığının stopunuzun uzaqlığına bölünməsidir. 1:2-də komissiyasız zərərsizlik üçün üç əməliyyatdan birinin, yəni 33,3%-inin mənfəətlə bağlanması kifayətdir. Yuxarıda girişi, stopu, hədəfi və uğur faizini daxil edin: kalkulyator komissiyaları əlavə edir, orta əməliyyatın R ilə nə qazandırdığını hesablayır və əməliyyatlar seriyasında gözləməli olduğunuz zərər seriyasını göstərir.

Risk/mənfəət və zərərsizlik necə hesablanır

R stopunuzdakı zərərdir; əməliyyatın R ilə nəticəsi onun pulla nəticəsinin bu zərərə bölünməsidir. Kalkulyator hər əməliyyatın ya stopda, ya da hədəfdə bitdiyini fərz edir.

R:R                       = |Hədəf − Giriş| ÷ |Giriş − Stop|
Zərərsizlik uğur faizi    = 1 ÷ (1 + R:R)

Hər tərəfdə f komissiyası ilə, R-lə:
  zərər                   1 + f × (Giriş + Stop) ÷ |Giriş − Stop|
  mənfəət                 R:R − f × (Giriş + Hədəf) ÷ |Giriş − Stop|
  zərərsizlik             = zərər ÷ (mənfəət + zərər)
Riyazi gözləmə            = Uğur faizi × mənfəət − (1 − Uğur faizi) × zərər

Riyazi gözləmə orta əməliyyatın R ilə gətirdiyi nəticədir. Onu hesabın faizi ilə almaq üçün əməliyyat üzrə riskinizə vurun.

Geniş yayılmış nisbətlər üçün zərərsizlik uğur faizi

Komissiyasız hesabda hədəf uzaqlaşdıqca lazım olan uğur faizi sürətlə azalır:

Uzaq hədəf pulsuz deyil: ona daha az hallarda çatılır. Uğur faiziniz və R:R eyni əməliyyatlardan yaranır, ona görə hər ikisini öz jurnalınızdan götürün.

Hesablama nümunəsi

Kalkulyator giriş 62.500, stop 61.250 və hədəf 65.000 ilə açılır: giriş ilə stop arasında 1.250, giriş ilə hədəf arasında 2.500 var, deməli, R:R 1:2-dir. Uğur faizi 40%, komissiya hər tərəfdə 0,05%, risk hər əməliyyatda 1%-dir.

1. Komissiyasız zərərsizlik: 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%.
2. R ilə komissiyalar: zərər 1 + 0,0005 × 123.750 ÷ 1.250 = 1,0495R-ə başa gəlir; mənfəət 2 − 0,0005 × 127.500 ÷ 1.250 = 1,949R gətirir.
3. Komissiya ilə zərərsizlik: 1,0495 ÷ (1,949 + 1,0495) = 35,0%.
4. Riyazi gözləmə: komissiyasız 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,20R; komissiya ilə 0,4 × 1,949 − 0,6 × 1,0495 = +0,15R. 1% riskdə bu, hər əməliyyatda hesabın +0,15%-i, 100 əməliyyatda isə +15,0R edir.

Komissiyalar bu üstünlüyün dörddə birini aparır: +0,20R-dən +0,15R-ə qədər. Stop nə qədər yaxındırsa, bu pay bir o qədər böyükdür, çünki eyni komissiya daha kiçik məsafəyə bölünür.

Zərər seriyaları: kalkulyator nəyi hesablayır

Hətta qazandıran setap da bir neçə dəfə ardıcıl itirir. Əməliyyatlar bir-birindən asılı deyilsə və uğur faizi dəyişmirsə, kalkulyator seriyanız daxilində ən azı bir dəfə ardıcıl k zərərin baş vermə ehtimalını dəqiq hesablayır. Sonra iki seriya göstərir: ehtimalı ikidə bir və ya daha çox olan ən uzun seriya və ehtimalı onda bir və ya daha çox olan ən uzun seriya.

100 əməliyyatda 40% uğur faizi ilə ardıcıl 7 zərər 68,9% ehtimalla, 8 zərər 49,0%, 11 zərər isə 12,6% ehtimalla baş verir. Ona görə kalkulyator 7 və 11 göstərir. Hər əməliyyatda cari balansın 1%-i risk edildikdə ardıcıl 7 zərər hesabın 6,8%-ini, 11 zərər isə 10,5%-ini aparır: 1 − 0,99^k.

Real əməliyyatlar yazı-tura oyunu deyil: zərərlər bazarın pis fazalarında və tiltdən (emosional sarsıntıdan) sonra toplanır. Bu seriyalara gözləniləcək nəticənin yuxarı həddi kimi yox, aşağı həddi kimi baxın. 0,5%-dən 10%-ə qədər riskdə seriyanın hesabdan nə qədər apardığı əməliyyat üzrə risk bələdçisinin cədvəlindədir.

Planlaşdırılmış nisbət nə vaxt yanıldır

• Stop ilə hədəf arasındakı çıxışlar. Əl ilə bağlanmış və ya stopu zərərsizlik səviyyəsinə çəkilmiş əməliyyat nə tam mənfəət, nə də tam zərərdir. Onda düzgün giriş məlumatı planlaşdırılmış nisbət deyil, jurnalınızdakı hər əməliyyatın R-idir.
• Sürüşmə. Stop öz qiymətindən daha uzaqda icra oluna bilər, ona görə real zərər 1R-dən çox ola bilər.
• Seçmənin həcmi. 20 əməliyyatdan götürülmüş uğur faizi həqiqi faizdən xeyli fərqlənə bilər. Əməliyyat nə qədər çoxdursa, bir o qədər dəqiqdir.
• Funding və svop. Mövqeni saxlamaq xərcləri nəzərə alınmır.

Stopu ölçüyə çevirmək üçün kripto fyuçerslərdə mövqe ölçüsü kalkulyatorundan, MetaTrader 5-də isə lot kalkulyatorundan istifadə edin. Əməliyyatların işləməzdən əvvəl sizə qarşı nə qədər getdiyi MAE və MFE bələdçisinin mövzusudur. Öz əməliyyatlarınızdan uğur faizini, R-i və riyazi gözləməni pulsuz yüklənən ticarət jurnalı şablonu hesablayır.

Tez-tez verilən suallar

Yaxşı risk/mənfəət nisbəti hansıdır?

Tək bir rəqəm yoxdur: nisbət yalnız uğur faizinizlə yanaşı məna kəsb edir. Komissiyasız hesabda 1:1-də 50%-dən çox, 1:3-də isə 25%-dən çox uğurlu əməliyyat lazımdır.

1:2-də hansı uğur faizi lazımdır?

Komissiyasız 33,3%. Hər tərəfdə 0,05% komissiya və nümunədəki 2%-lik stopla 35,0%.

Nə qədər uzun zərər seriyası gözləmək lazımdır?

100 əməliyyatda 50% uğur faizi ilə ardıcıl 6 zərərin ehtimalı 54,6%, 8 zərərin ehtimalı isə 17,0%-dir. 40%-də ardıcıl 8 zərər 49,0% ehtimalla baş verir.

Nisbətə komissiyalar daxildirmi?

Nisbətə daxil deyil; komissiya ilə zərərsizlik və riyazi gözləmə sətirlərinə daxildir. Komissiyaları nəzərə almamaq üçün 0 daxil edin.

Mənbələr

• Van Tharp Institute, «A Short Lesson on R and R-Multiples» (PDF): R stopunuzun müəyyən etdiyi ilkin riskdir, hər nəticə R mislləri ilə hesablanır, riyazi gözləmə isə risk etdiyiniz hər dollara orta hesabla nə qədər qazandığınızdır.
• Binance fyuçerslərinin komissiya cədvəli: hər icra nominal × dərəcə ödəyir; adi hesab taker kimi 0,05% ödəyir.
• Bybit-in komissiya cədvəli: VIP 0 səviyyəsində müddətsiz fyuçerslərdə taker 0,055% ödəyir.