Başa baş kazanma oranıyla risk/ödül oranı hesaplama aracı

Risk/ödül oranı, hedefinizin uzaklığının stopunuzun uzaklığına bölünmesidir. 1:2'de, komisyonlardan önce, üç işlemden birini kazanarak, yani %33,3 ile başa baş noktasına gelirsiniz. Yukarıdaki alanlara giriş, stop ve hedef fiyatınızı ve kazanma oranınızı girin: hesaplama aracı komisyonları ekler, ortalama bir işlemin R cinsinden ne kazandırdığını hesaplar ve bir işlem serisinde beklemeniz gereken zarar serisini gösterir.

Risk/ödül ve başa baş nasıl hesaplanır

R, stopunuzdaki zarardır; bir işlemin R cinsinden sonucu, kazandırdığı ya da kaybettirdiği paranın bu zarara bölünmesidir. Hesaplama aracı her işlemin ya stopta ya da hedefte bittiğini varsayar.

R:R                       = |Hedef − Giriş| ÷ |Giriş − Stop|
Başa baş kazanma oranı    = 1 ÷ (1 + R:R)

Her tarafta f komisyonuyla, R cinsinden:
  kayıp                   = 1 + f × (Giriş + Stop) ÷ |Giriş − Stop|
  kazanç                  = R:R − f × (Giriş + Hedef) ÷ |Giriş − Stop|
  başa baş                = kayıp ÷ (kazanç + kayıp)
Beklenen değer            = Kazanma oranı × kazanç − (1 − Kazanma oranı) × kayıp

Beklenen değer (expectancy), ortalama bir işlemin R cinsinden kazandırdığıdır. Hesabın yüzdesi olarak görmek için onu işlem başına riskinizle çarpın.

Yaygın oranlar için başa baş kazanma oranı

Komisyonlardan önce, hedef uzaklaştıkça gereken kazanma oranı hızla düşer:

Uzak bir hedefin de bedeli vardır: ona daha seyrek ulaşılır. Kazanma oranınız ve risk/ödül oranınız aynı işlemlerden gelir; bu yüzden ikisini de kendi günlüğünüzden okuyun.

Örnek hesaplama

Hesaplama aracı giriş 62.500, stop 61.250 ve hedef 65.000 ile açılır: giriş ile stop arasında 1.250, giriş ile hedef arasında 2.500 var; yani R:R 1:2. Kazanma oranı %40, komisyon her tarafta %0,05, risk işlem başına %1.

1. Komisyon öncesi başa baş: 1 ÷ (1 + 2) = %33,3.
2. R cinsinden komisyonlar: bir kayıp 1 + 0,0005 × 123.750 ÷ 1.250 = 1,0495R kaybettirir; bir kazanç 2 − 0,0005 × 127.500 ÷ 1.250 = 1,949R kazandırır.
3. Komisyonlarla başa baş: 1,0495 ÷ (1,949 + 1,0495) = %35,0.
4. Beklenen değer: komisyonlardan önce 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,20R; komisyonlardan sonra 0,4 × 1,949 − 0,6 × 1,0495 = +0,15R. %1 riskte bu, işlem başına hesabın +%0,15'i ve 100 işlemde +15,0R eder.

Komisyonlar bu avantajın dörtte birini alır: +0,20R'den +0,15R'ye. Stop ne kadar yakınsa bu pay o kadar büyür, çünkü aynı komisyon daha küçük bir mesafeye bölünür.

Zarar serileri: hesaplama aracı neyi sayar

Kazandıran bir setup bile art arda birkaç kez kaybeder. Hesaplama aracı, işlemlerin birbirinden bağımsız olduğu ve kazanma oranının sabit kaldığı varsayımıyla, serinizde en az bir kez art arda k kayıp yaşanma olasılığını tam olarak hesaplar. Ardından iki seri bildirir: olasılığı ikide bir ya da daha yüksek olan en uzun seri ve olasılığı onda bir ya da daha yüksek olan en uzun seri.

%40 kazanma oranıyla 100 işlemde art arda 7 kayıp %68,9, 8 kayıp %49,0, 11 kayıp %12,6 olasılıkla gelir. Bu yüzden hesaplama aracı 7 ve 11 gösterir. Mevcut bakiyenin %1'i riskle art arda 7 kayıp hesabın %6,8'ini, 11 kayıp %10,5'ini götürür: 1 − 0,99^k.

Gerçek işlemler yazı tura değildir: kayıplar kötü piyasa dönemlerinde ve kontrolü kaybettiğiniz (tilt) anlardan sonra kümelenir. Bu serileri beklentinin tavanı değil, tabanı olarak görün. Bir serinin %0,5 ile %10 arasındaki risklerde hesabı ne kadar götürdüğü, işlem başına risk rehberindeki tabloda.

Planlanan oranın yanılttığı durumlar

• Stop ile hedef arasındaki çıkışlar. Elle kapatılan ya da stopu başa baş noktasına çekilen bir işlem ne tam bir kazançtır ne de tam bir kayıp. O zaman dürüst girdi planlanan oran değil, günlüğünüzdeki her işlemin R değeridir.
• Kayma. Bir stop kendi fiyatının ötesinde gerçekleşebilir; bu yüzden gerçek bir kayıp 1R'yi aşabilir.
• Örneklem büyüklüğü. 20 işlemden okunan bir kazanma oranı gerçek değerden epey sapabilir. İşlem sayısı arttıkça gerçeğe yaklaşır.
• Fonlama ve swap. Pozisyon taşıma maliyetleri hesaba katılmaz.

Stopu bir büyüklüğe çevirmek için kripto vadeli işlemlerde pozisyon büyüklüğü hesaplama aracını, MetaTrader 5'te lot hesaplama aracını kullanın. İşlemlerin kâra geçmeden önce aleyhinize ne kadar gittiği, MAE ve MFE rehberinin konusu. Kendi işlemlerinizden kazanma oranı, R ve beklenen değer, ücretsiz indirebileceğiniz işlem günlüğü şablonundan çıkar.

Sıkça sorulan sorular

İyi bir risk/ödül oranı nedir?

Tek bir sayı yok: oran ancak kazanma oranınızın yanında bir anlam taşır. Komisyonlardan önce 1:1'de %50'den fazla, 1:3'te %25'ten fazla kazanan işlem gerekir.

1:2'de hangi kazanma oranı gerekir?

Komisyonlardan önce %33,3. Her tarafta %0,05 komisyon ve örnekteki %2'lik stopla %35,0.

Ne kadar uzun bir zarar serisi beklemeliyim?

%50 kazanma oranıyla 100 işlemde art arda 6 kaybın olasılığı %54,6, 8 kaybın olasılığı %17,0'dır. %40'ta art arda 8 kayıp %49,0 olasılıkla gelir.

Oran komisyonları içeriyor mu?

Oranın kendisi içermez; komisyonlu başa baş ve beklenen değer satırları içerir. Komisyonları dışarıda bırakmak için 0 girin.

Kaynaklar

• Van Tharp Institute, “A Short Lesson on R and R-Multiples” (PDF): R, stopunuzun belirlediği başlangıç riskidir; her sonuç R katları (R-multiple) olarak sayılır ve beklenen değer, riske ettiğiniz her dolar başına ortalama ne kazandığınızdır.
• Binance vadeli işlem komisyon tablosu: her gerçekleşme nominal değer × oran kadar komisyon öder; normal bir hesap taker olarak %0,05 öder.
• Bybit komisyon tablosu: VIP 0'da sürekli vadeli işlemlerde taker komisyonu %0,055.