Залалсыздық ұтыс үлесі бар тәуекел/пайда калькуляторы

Тәуекел/пайда — мақсатқа дейінгі қашықтықты стопқа дейінгі қашықтыққа бөлгенде шығатын сан. 1:2 кезінде комиссияға дейін үш мәміленің біреуінде ұтсаңыз, яғни 33,3%, нөлге шығасыз. Жоғарыда кіруді, стопты, мақсатты және ұтыс үлесін енгізіңіз: калькулятор комиссияларды қосады, орташа мәміле R-мен қанша табатынын есептейді және мәмілелер сериясында қандай шығын сериясын күту керегін көрсетеді.

Тәуекел/пайда мен залалсыздық қалай есептеледі

R — стоптағы шығыныңыз; мәміленің R-дегі нәтижесі — оның ақшадағы нәтижесін сол шығынға бөлгені. Калькулятор әр мәміле не стопта, не мақсатта аяқталады деп есептейді.

R:R                    = |Мақсат − Кіру| ÷ |Кіру − Стоп|
Залалсыздық ұтыс үлесі = 1 ÷ (1 + R:R)

Әр жақтағы f комиссиясымен, R-мен:
  шығын тұрады         1 + f × (Кіру + Стоп) ÷ |Кіру − Стоп|
  ұтыс әкеледі         R:R − f × (Кіру + Мақсат) ÷ |Кіру − Стоп|
  залалсыздық          = шығын ÷ (ұтыс + шығын)
Күтілетін нәтиже       = Ұтыс үлесі × ұтыс − (1 − Ұтыс үлесі) × шығын

Күтілетін нәтиже (математикалық үміт, expectancy) — орташа мәміленің R-мен табатыны. Оны мәмілеге тәуекеліңізге көбейтсеңіз, шоттың пайызымен шығады.

Жиі кездесетін арақатынастардағы залалсыздық ұтыс үлесі

Комиссияға дейін мақсат алыстаған сайын қажет ұтыс үлесі жылдам төмендейді:

Алыс мақсат тегін емес: оған сирегірек жетеді. Ұтыс үлесіңіз бен R:R сол бір мәмілелерден шығады, сондықтан екеуін де өз журналыңыздан алыңыз.

Есептеу мысалы

Калькулятор кіру 62 500, стоп 61 250 және мақсат 65 000 мәндерімен ашылады: кіру мен стоптың арасы 1 250, кіру мен мақсаттың арасы 2 500, демек R:R 1:2. Ұтыс үлесі 40%, комиссия әр жаққа 0,05%, тәуекел мәмілеге 1%.

1. Комиссияға дейінгі залалсыздық: 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%.
2. R-дегі комиссиялар: шығын 1 + 0,0005 × 123 750 ÷ 1 250 = 1,0495R тұрады; ұтыс 2 − 0,0005 × 127 500 ÷ 1 250 = 1,949R әкеледі.
3. Комиссиямен залалсыздық: 1,0495 ÷ (1,949 + 1,0495) = 35,0%.
4. Күтілетін нәтиже: комиссияға дейін 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,20R; комиссиядан кейін 0,4 × 1,949 − 0,6 × 1,0495 = +0,15R. 1% тәуекелмен бұл мәміле сайын шоттың +0,15%-ы, 100 мәміледе +15,0R.

Комиссиялар бұл артықшылықтың төрттен бірін алады: +0,20R-ден +0,15R-ге дейін. Стоп неғұрлым жақын болса, бұл үлес соғұрлым үлкен, өйткені сол комиссия кішірек қашықтыққа бөлінеді.

Шығын сериялары: калькулятор нені есептейді

Пайда әкелетін сетаптың өзі де қатарынан бірнеше рет шығынға батады. Калькулятор мәмілелер тәуелсіз және ұтыс үлесі тұрақты деп алып, серияңызда қатарынан k шығын кемінде бір рет кездесу ықтималдығын дәл есептейді. Содан кейін екі серияны көрсетеді: ықтималдығы екіден бір немесе одан жоғары ең ұзын серияны және ықтималдығы оннан бір немесе одан жоғары ең ұзын серияны.

100 мәміледе 40% ұтыс үлесімен қатарынан 7 шығынның ықтималдығы 68,9%, 8 шығынның — 49,0%, 11 шығынның — 12,6%. Сондықтан калькулятор 7 мен 11-ді көрсетеді. Ағымдағы баланстың 1% тәуекелімен қатарынан 7 шығын шоттың 6,8%-ын, ал 11 шығын 10,5%-ын алады: 1 − 0,99^k.

Нақты мәмілелер тиын лақтыру емес: шығындар нарықтың нашар кезеңдерінде және тилттен кейін топтасады. Бұл серияларды күтуге болатын нәрсенің жоғарғы шегі емес, төменгі шегі деп қабылдаңыз. 0,5%-дан 10%-ға дейінгі тәуекелде серия шотты қанша кемітетіні мәмілеге тәуекел нұсқаулығының кестесінде.

Жоспарланған арақатынас қашан адастырады

• Стоп пен мақсат арасындағы шығулар. Қолмен жабылған немесе залалсызға ауыстырылған мәміле толық ұтыс та, толық шығын да емес. Онда жоспарланған арақатынас емес, журналыңыздағы әр мәміленің R-і шынайы бастапқы дерек болады.
• Слиппейдж. Стоп өз бағасынан әрі орындалуы мүмкін, сондықтан нақты шығын 1R-ден асуы мүмкін.
• Іріктеме көлемі. 20 мәміледен алынған ұтыс үлесі шынайысынан қатты ауытқуы мүмкін. Мәміле неғұрлым көп болса, соғұрлым жақын.
• Фандинг пен своп. Ұстау шығындары есепке алынбайды.

Стопты көлемге айналдыру үшін крипто фьючерстерге позиция көлемінің калькуляторын немесе MetaTrader 5 үшін лот көлемінің калькуляторын пайдаланыңыз. Мәмілелер жұмыс істегенге дейін сізге қарсы қаншалықты жүретіні — MAE және MFE нұсқаулығының тақырыбы. Өз мәмілелеріңіздің ұтыс үлесі, R-і және күтілетін нәтижесі тегін жүктелетін мәмілелер журналының үлгісінен шығады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Жақсы тәуекел/пайда арақатынасы қандай?

Бір ғана сан жоқ: ол тек ұтыс үлесіңізбен бірге мағына береді. Комиссияға дейін 1:1 кезінде 50%-дан көп ұтыс керек, 1:3 кезінде 25%-дан көп.

1:2 кезінде қандай ұтыс үлесі керек?

Комиссияға дейін 33,3%. Әр жақтағы 0,05% комиссиямен және мысалдағы 2%-дық стоппен — 35,0%.

Қатарынан неше шығынды күту керек?

100 мәміледе 50% ұтыс үлесімен қатарынан 6 шығынның ықтималдығы 54,6%, ал 8 шығынның — 17,0%. 40% кезінде қатарынан 8 шығын 49,0% ықтималдықпен келеді.

Арақатынас комиссияларды қамти ма?

Арақатынас қамтымайды; комиссиямен залалсыздық пен күтілетін нәтиже жолдары қамтиды. Комиссиясыз есептеу үшін 0 енгізіңіз.

Дереккөздер

• Van Tharp Institute, «A Short Lesson on R and R-Multiples» (PDF): R — стопыңыз анықтайтын бастапқы тәуекел, әр нәтиже R-еселікпен саналады, ал күтілетін нәтиже — тәуекелге тігілген әр доллардан орта есеппен табатыныңыз.
• Binance фьючерстерінің комиссия кестесі: әр орындалу номинал × мөлшерлеме төлейді; қарапайым аккаунт тейкер ретінде 0,05% төлейді.
• Bybit комиссия кестесі: VIP 0 деңгейінде мерзімсіз фьючерстер тейкерге 0,055% тұрады.