Risk/reward calculator na may break-even win rate

Ang risk/reward ay ang layo ng target mo na hinati sa layo ng stop mo. Sa 1:2, break-even ka kapag nanalo ka ng isa sa bawat tatlong trade, 33.3%, bago ang fees. Ilagay sa itaas ang entry, stop, target at win rate mo: idadagdag ng calculator ang fees, kukuwentahin kung magkano sa R ang kinikita ng karaniwang trade, at ipapakita ang sunod-sunod na talong dapat mong asahan sa isang serye ng trade.

Paano kinukuwenta ang risk/reward at break-even

Ang R ay ang lugi sa stop mo; ang resulta ng trade sa R ay ang pera nito na hinati sa lugi na iyon. Ipinapalagay ng calculator na nagtatapos ang bawat trade sa stop o sa target.

R:R                  = |Target − Entry| ÷ |Entry − Stop|
Break-even win rate  = 1 ÷ (1 + R:R)

Kung may fee na f sa bawat panig, sa R:
  gastos ng talo     1 + f × (Entry + Stop) ÷ |Entry − Stop|
  bayad ng panalo    R:R − f × (Entry + Target) ÷ |Entry − Stop|
  break-even         = talo ÷ (panalo + talo)
Expectancy           = Win rate × panalo − (1 − Win rate) × talo

Ang expectancy ay ang kinikita sa R ng karaniwang trade. I-multiply ito sa risk per trade mo para makuha ito bilang porsiyento ng account.

Break-even na win rate para sa mga karaniwang ratio

Bago ang fees, mabilis bumababa ang kailangan mong win rate habang lumalayo ang target:

May kapalit ang malayong target: mas madalang itong maabot. Galing sa parehong mga trade ang win rate at R:R mo, kaya basahin ang dalawa mula sa sarili mong journal.

Halimbawa

Pagbukas ng calculator, entry 62,500, stop 61,250 at target 65,000 ang nakalagay: 1,250 ang pagitan ng entry at stop, 2,500 ang pagitan ng entry at target, kaya 1:2 ang R:R. 40% ang win rate, 0.05% ang fee sa bawat panig, at 1% kada trade ang risk.

1. Break-even bago ang fees: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%.
2. Fees sa R: ang talo ay nagkakahalaga ng 1 + 0.0005 × 123,750 ÷ 1,250 = 1.0495R; ang panalo ay nagbabayad ng 2 − 0.0005 × 127,500 ÷ 1,250 = 1.949R.
3. Break-even kasama ang fees: 1.0495 ÷ (1.949 + 1.0495) = 35.0%.
4. Expectancy: 0.4 × 2 − 0.6 × 1 = +0.20R bago ang fees; 0.4 × 1.949 − 0.6 × 1.0495 = +0.15R pagkatapos ng mga ito. Sa 1% na risk, iyon ay +0.15% ng account kada trade, +15.0R sa loob ng 100 trade.

Kinakain ng fees ang sangkapat ng edge na ito: mula +0.20R pababa sa +0.15R. Habang mas malapit ang stop, mas malaki ang bahaging iyon, dahil hinahati ang parehong fee sa mas maikling distansya.

Sunod-sunod na talo: ano ang binibilang ng calculator

Kahit ang setup na kumikita ay natatalo nang ilang beses nang sunod-sunod. Eksaktong kinukuwenta ng calculator ang tsansa na magkaroon ng kahit isang sunod-sunod na k talo sa loob ng serye mo, kung ipagpapalagay na independent sa isa’t isa ang mga trade at hindi nagbabago ang win rate. Saka nito iniuulat ang dalawang streak: ang pinakamahabang may tsansang isa sa dalawa o higit pa, at ang pinakamahabang may tsansang isa sa sampu o higit pa.

Sa 40% na win rate sa loob ng 100 trade, 68.9% ang tsansa ng 7 sunod-sunod na talo, 49.0% ang sa 8, at 12.6% ang sa 11. Kaya 7 at 11 ang ipinapakita ng calculator. Sa 1% na risk ng kasalukuyang balance, kinukuha ng 7 sunod-sunod na talo ang 6.8% ng account, at ng 11 ang 10.5%: 1 − 0.99^k.

Hindi coin flip ang totoong mga trade: nagkukumpol ang mga talo sa masasamang yugto ng market at pagkatapos ma-tilt. Ituring ang mga streak na ito bilang pinakamababang dapat asahan, hindi pinakamataas. Kung gaano kalaki ang nababawas sa account ng isang streak sa 0.5% hanggang 10% na risk, nasa table ng gabay sa risk per trade.

Kapag nakakalinlang ang nakaplanong ratio

• Exit sa pagitan ng stop at target. Ang trade na isinara nang mano-mano, o inilipat sa break-even, ay hindi buong panalo at hindi rin buong talo. Kung ganoon, ang R ng bawat trade sa journal mo ang tapat na input, hindi ang nakaplanong ratio.
• Slippage. Puwedeng ma-fill ang stop lampas sa presyo nito, kaya puwedeng lumampas sa 1R ang totoong talo.
• Laki ng sample. Ang win rate na binasa mula sa 20 trade ay puwedeng malayo sa totoo. Habang mas marami ang trade, mas malapit.
• Funding at swap. Hindi kasama ang gastos sa paghawak ng position.

Para gawing laki ng position ang stop, gamitin ang position size calculator para sa crypto futures o ang lot size calculator para sa MetaTrader 5. Kung gaano kalayo kumokontra sa iyo ang mga trade bago gumana, iyan ang paksa ng gabay sa MAE at MFE. Ang win rate, R at expectancy ng sarili mong mga trade ay makukuha mula sa trading journal template, na libreng i-download.

Mga madalas itanong

Ano ang magandang risk/reward ratio?

Walang iisang numero: may kahulugan lang ito kapag katabi ng win rate mo. Sa 1:1, kailangan mo ng higit sa 50% na panalo; sa 1:3, higit sa 25%, bago ang fees.

Anong win rate ang kailangan ko sa 1:2?

33.3% bago ang fees. Kung may 0.05% na fee sa bawat panig at 2% ang stop gaya ng sa halimbawa, 35.0%.

Gaano kahabang sunod-sunod na talo ang dapat kong asahan?

Sa 50% na win rate sa loob ng 100 trade, 54.6% ang tsansa ng 6 na sunod-sunod na talo at 17.0% ang sa 8. Sa 40%, 49.0% ang tsansa ng 8 na sunod-sunod.

Kasama ba ang fees sa ratio?

Hindi sa ratio; kasama ito sa mga linya ng break-even at expectancy na may fees. Ilagay ang 0 para hindi isama ang fees.

Mga sanggunian

• Van Tharp Institute, “A Short Lesson on R and R-Multiples” (PDF): ang R ay ang initial risk na itinatakda ng stop mo, binibilang sa R-multiple ang bawat resulta, at ang expectancy ay ang karaniwang napapanalunan mo sa bawat dollar na nire-risk mo.
• Fee schedule ng Binance futures: notional × rate ang binabayaran ng bawat fill; 0.05% bilang taker ang binabayaran ng regular na account.
• Fee table ng Bybit: sa VIP 0, 0.055% ang perpetuals para sa taker.