Zararsizlik uchun win rate bilan risk/foyda kalkulyatori

Risk/foyda nisbati — maqsadingiz qanchalik uzoq ekanini stopingiz qanchalik uzoq ekaniga boʻlganda chiqadigan son. 1:2 nisbatda, komissiyalarsiz hisoblaganda, har uchta bitimdan bittasida yutsangiz (33,3%) zararsiz chiqasiz. Yuqorida kirish, stop, maqsad va win rate’ni kiriting: kalkulyator komissiyalarni qoʻshadi, oʻrtacha bitim R’da qancha keltirishini hisoblaydi va bitimlar seriyasida kutish kerak boʻlgan zararlar seriyasini koʻrsatadi.

Risk/foyda va zararsizlik qanday hisoblanadi

R — stopdagi zararingiz; bitimning R’dagi natijasi — uning pul natijasini shu zararga boʻlganingiz. Kalkulyator har bir bitim yo stopda, yo maqsadda tugaydi, deb hisoblaydi.

R:R                         = |Maqsad − Kirish| ÷ |Kirish − Stop|
Zararsizlik uchun win rate  = 1 ÷ (1 + R:R)

Har bir tomonda f komissiya bilan, R’da:
  zarar turadi              1 + f × (Kirish + Stop) ÷ |Kirish − Stop|
  yutuq keltiradi           R:R − f × (Kirish + Maqsad) ÷ |Kirish − Stop|
  zararsizlik               = zarar ÷ (yutuq + zarar)
Matematik kutilma           = Win rate × yutuq − (1 − Win rate) × zarar

Matematik kutilma — oʻrtacha bitim R’da qancha keltirishi. Uni hisobning foizida olish uchun bitimdagi riskingizga koʻpaytiring.

Keng tarqalgan nisbatlarda zararsizlik uchun win rate

Komissiyalarsiz hisoblaganda maqsad uzoqlashgani sari kerakli win rate tez kamayadi:

Uzoq maqsad tekin emas: unga kamroq yetiladi. Win rate va R:R bir xil bitimlardan kelib chiqadi, shuning uchun ikkalasini ham oʻz jurnalingizdan oling.

Hisob-kitob misoli

Kalkulyator quyidagi qiymatlar bilan ochiladi: kirish 62 500, stop 61 250 va maqsad 65 000. Kirish va stop orasi 1 250, kirish va maqsad orasi 2 500, demak, R:R — 1:2. Win rate 40%, komissiya har bir tomonda 0,05%, bitimdagi risk 1%.

1. Komissiyalarsiz zararsizlik: 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%.
2. R’dagi komissiyalar: zarar 1 + 0,0005 × 123 750 ÷ 1 250 = 1,0495R turadi; yutuq 2 − 0,0005 × 127 500 ÷ 1 250 = 1,949R keltiradi.
3. Komissiyalar bilan zararsizlik: 1,0495 ÷ (1,949 + 1,0495) = 35,0%.
4. Matematik kutilma: komissiyalarsiz 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,20R; komissiyalardan keyin 0,4 × 1,949 − 0,6 × 1,0495 = +0,15R. 1% riskda bu bitim boshiga hisobning +0,15 foizi, 100 bitimda +15,0R.

Komissiyalar bu ustunlikning chorak qismini olib ketadi: +0,20R dan +0,15R gacha. Stop qanchalik yaqin boʻlsa, bu ulush shunchalik katta, chunki oʻsha komissiya kichikroq masofaga boʻlinadi.

Zararlar seriyasi: kalkulyator nimani hisoblaydi

Hatto oʻzini oqlaydigan setap ham ketma-ket bir necha marta yutqazadi. Kalkulyator bitimlar mustaqil va win rate oʻzgarmas deb faraz qilib, seriyangiz ichida kamida bir marta ketma-ket k ta zarar boʻlish ehtimolini aniq hisoblaydi. Soʻng ikkita seriyani koʻrsatadi: ehtimoli ikkidan bir yoki undan yuqori boʻlgan eng uzun seriya va ehtimoli oʻndan bir yoki undan yuqori boʻlgan eng uzun seriya.

40% win rate bilan 100 bitimda ketma-ket 7 ta zarar 68,9% ehtimol bilan, 8 tasi 49,0%, 11 tasi 12,6% ehtimol bilan uchraydi. Shuning uchun kalkulyator 7 va 11 ni koʻrsatadi. Har bir bitimda joriy balansning 1 foizi risk qilinganda ketma-ket 7 ta zarar hisobning 6,8 foizini, 11 tasi 10,5 foizini olib ketadi: 1 − 0,99^k.

Real bitimlar tanga tashlash emas: zararlar bozorning yomon davrlarida va tiltdan (hissiyotga berilib savdo qilishdan) keyin toʻplanadi. Bu seriyalarni kutiladigan narsaning yuqori chegarasi emas, quyi chegarasi deb biling. 0,5% dan 10% gacha riskda seriya hisobni qanchaga tushirishi bitimdagi risk qoʻllanmasi jadvalida keltirilgan.

Rejadagi nisbat qachon chalgʻitadi

• Stop va maqsad oraligʻidagi chiqishlar. Qoʻlda yopilgan yoki zararsizlikka oʻtkazilgan bitim toʻliq yutuq ham, toʻliq zarar ham emas. Unda rejadagi nisbat emas, jurnalingizdagi har bir bitimning R’i haqqoniy maʼlumot boʻladi.
• Slippage (sirpanish). Stop oʻz narxidan narida bajarilishi mumkin, shuning uchun real zarar 1R dan oshib ketishi mumkin.
• Tanlanma hajmi. 20 ta bitimdan olingan win rate haqiqiysidan ancha farq qilishi mumkin. Bitimlar qancha koʻp boʻlsa, shuncha aniqroq.
• Funding va svop. Ushlab turish xarajatlari hisobga olinmaydi.

Stopni hajmga aylantirish uchun kripto fyucherslarda pozitsiya hajmi kalkulyatoridan, MetaTrader 5 uchun esa lot kalkulyatoridan foydalaning. Bitimlar oʻzini oqlashidan oldin sizga qarshi qanchalik uzoq ketishi MAE va MFE qoʻllanmasining mavzusi. Oʻz bitimlaringiz boʻyicha win rate, R va matematik kutilmani bepul yuklab olinadigan treyding jurnali shabloni hisoblab beradi.

Koʻp beriladigan savollar

Yaxshi risk/foyda nisbati qancha?

Yagona raqam yoʻq: u faqat win rate’ingiz bilan birga maʼno kasb etadi. Komissiyalarsiz hisoblaganda 1:1 da 50% dan, 1:3 da 25% dan koʻp foydali bitim kerak.

1:2 nisbatda qanday win rate kerak?

Komissiyalarsiz 33,3%. Har bir tomonda 0,05% komissiya va misoldagi 2 foizlik stop bilan — 35,0%.

Qancha uzunlikdagi zararlar seriyasini kutish kerak?

50% win rate bilan 100 bitimda ketma-ket 6 ta zarar ehtimoli 54,6%, 8 tasi 17,0%. 40% da ketma-ket 8 ta zarar 49,0% ehtimol bilan uchraydi.

Nisbat komissiyalarni oʻz ichiga oladimi?

Nisbat — yoʻq; komissiyalar bilan zararsizlik va kutilma qatorlari — ha. Komissiyalarni hisobga olmaslik uchun 0 kiriting.

Manbalar

• Van Tharp Institute, «A Short Lesson on R and R-Multiples» (PDF): R — stopingiz belgilaydigan boshlangʻich risk, har bir natija R-multiple’larda hisoblanadi, matematik kutilma esa riskka qoʻyilgan har bir dollar uchun oʻrtacha qancha yutishingiz.
• Binance fyuchers komissiyalari jadvali: har bir ijro nominal × stavka toʻlaydi; oddiy hisob taker sifatida 0,05% toʻlaydi.
• Bybit komissiyalar jadvali: VIP 0 darajasida muddatsiz fyucherslar uchun taker 0,055% toʻlaydi.