ब्रेक-ईवन विन रेट के साथ रिस्क/रिवॉर्ड कैलकुलेटर

रिस्क/रिवॉर्ड बताता है कि आपका टारगेट स्टॉप के मुकाबले कितने गुना दूर है: टारगेट की दूरी भाग स्टॉप की दूरी। 1:2 पर फीस से पहले आप तीन में से एक ट्रेड जीतकर, यानी 33.3% पर, ब्रेक-ईवन पर आते हैं। ऊपर अपनी एंट्री, स्टॉप, टारगेट और विन रेट डालें: कैलकुलेटर फीस जोड़ता है, हिसाब लगाता है कि औसत ट्रेड R में कितना कमाता है, और दिखाता है कि ट्रेडों की एक सीरीज में लगातार कितने नुकसान की उम्मीद रखनी चाहिए।

रिस्क/रिवॉर्ड और ब्रेक-ईवन कैसे निकाले जाते हैं

R आपके स्टॉप पर होने वाला नुकसान है; किसी ट्रेड का R में नतीजा पाने के लिए उसकी रकम को इस नुकसान से भाग दें। कैलकुलेटर मानता है कि हर ट्रेड या तो स्टॉप पर खत्म होता है या टारगेट पर।

R:R                   = |टारगेट − एंट्री| ÷ |एंट्री − स्टॉप|
ब्रेक-ईवन विन रेट     = 1 ÷ (1 + R:R)

हर साइड पर फीस f के साथ, R में:
  नुकसान की लागत      1 + f × (एंट्री + स्टॉप) ÷ |एंट्री − स्टॉप|
  जीत की कमाई         R:R − f × (एंट्री + टारगेट) ÷ |एंट्री − स्टॉप|
  ब्रेक-ईवन           = नुकसान ÷ (जीत + नुकसान)
एक्सपेक्टेंसी         = विन रेट × जीत − (1 − विन रेट) × नुकसान

एक्सपेक्टेंसी वह है जो एक औसत ट्रेड R में कमाता है। अकाउंट के प्रतिशत में पाने के लिए इसे अपने प्रति ट्रेड रिस्क से गुणा करें।

आम रेशियो के लिए ब्रेक-ईवन विन रेट

फीस से पहले, टारगेट जितना दूर जाता है, जरूरी विन रेट उतनी तेजी से गिरता है:

दूर का टारगेट मुफ्त नहीं मिलता: कीमत उस तक कम बार पहुँचती है। आपका विन रेट और आपका R:R उन्हीं ट्रेडों से आते हैं, इसलिए दोनों अपने जर्नल से ही पढ़ें।

उदाहरण

कैलकुलेटर एंट्री 62,500, स्टॉप 61,250 और टारगेट 65,000 के साथ खुलता है: एंट्री और स्टॉप के बीच 1,250 का फासला है, एंट्री और टारगेट के बीच 2,500 का, इसलिए R:R 1:2 है। विन रेट 40% है, फीस हर साइड पर 0.05%, और रिस्क प्रति ट्रेड 1%।

1. फीस से पहले ब्रेक-ईवन: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%।
2. R में फीस: नुकसान की लागत 1 + 0.0005 × 1,23,750 ÷ 1,250 = 1.0495R; जीत की कमाई 2 − 0.0005 × 1,27,500 ÷ 1,250 = 1.949R।
3. फीस समेत ब्रेक-ईवन: 1.0495 ÷ (1.949 + 1.0495) = 35.0%।
4. एक्सपेक्टेंसी: फीस से पहले 0.4 × 2 − 0.6 × 1 = +0.20R; फीस के बाद 0.4 × 1.949 − 0.6 × 1.0495 = +0.15R। 1% रिस्क पर यह प्रति ट्रेड अकाउंट का +0.15% है, 100 ट्रेडों में +15.0R।

फीस इस बढ़त का एक चौथाई हिस्सा खा जाती है: +0.20R से +0.15R। स्टॉप जितना पास होगा, यह हिस्सा उतना बड़ा होगा, क्योंकि वही फीस छोटी दूरी से भाग दी जाती है।

लगातार नुकसान: कैलकुलेटर क्या गिनता है

फायदा देने वाला सेटअप भी लगातार कई बार हारता है। कैलकुलेटर ठीक-ठीक हिसाब लगाता है कि आपकी सीरीज में कम से कम एक बार लगातार k नुकसान होने की संभावना कितनी है, यह मानकर कि ट्रेड एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और विन रेट वही रहता है। फिर वह लगातार नुकसान के दो सिलसिले बताता है: सबसे लंबा, जिसकी संभावना दो में से एक या उससे ज्यादा है, और सबसे लंबा, जिसकी संभावना दस में से एक या उससे ज्यादा है।

100 ट्रेडों में 40% विन रेट पर 7 लगातार नुकसान की संभावना 68.9% है, 8 की 49.0%, 11 की 12.6%। इसलिए कैलकुलेटर 7 और 11 दिखाता है। मौजूदा बैलेंस के 1% रिस्क पर 7 लगातार नुकसान अकाउंट का 6.8% ले जाते हैं और 11 नुकसान 10.5%: 1 − 0.99^k।

असली ट्रेड सिक्का उछालना नहीं हैं: नुकसान बुरे मार्केट दौर में और टिल्ट (भावनाओं में बहकर ट्रेडिंग) के बाद एक साथ आते हैं। लगातार नुकसान के इन आँकड़ों को उम्मीद की निचली सीमा मानें, ऊपरी नहीं। 0.5% से 10% रिस्क पर लगातार नुकसान अकाउंट को कितना नीचे ले जाते हैं, यह प्रति ट्रेड रिस्क की गाइड की टेबल में है।

कब प्लान किया गया रेशियो गुमराह करता है

• स्टॉप और टारगेट के बीच एग्जिट। हाथ से बंद किया गया ट्रेड, या जिसका स्टॉप ब्रेक-ईवन पर लाया गया हो, न पूरी जीत है, न पूरा नुकसान। तब ईमानदार इनपुट आपके जर्नल में हर ट्रेड का R है, प्लान किया गया रेशियो नहीं।
• स्लिपेज। स्टॉप अपनी कीमत से आगे फिल हो सकता है, इसलिए असली नुकसान 1R से ज्यादा हो सकता है।
• सैंपल साइज। 20 ट्रेडों से पढ़ा गया विन रेट असली विन रेट से काफी दूर हो सकता है। जितने ज्यादा ट्रेड, उतना करीब।
• फंडिंग और स्वैप। होल्ड करने की लागत इसमें नहीं गिनी जाती।

स्टॉप को साइज में बदलने के लिए क्रिप्टो फ्यूचर्स में पोजीशन साइज कैलकुलेटर या MetaTrader 5 के लिए लॉट साइज कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। काम करने से पहले ट्रेड आपके खिलाफ कितना जाते हैं, यह MAE और MFE की गाइड का विषय है। आपके अपने ट्रेडों का विन रेट, R और एक्सपेक्टेंसी ट्रेडिंग जर्नल टेम्पलेट से निकलते हैं, जो मुफ्त डाउनलोड होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अच्छा रिस्क/रिवॉर्ड रेशियो कितना होता है?

कोई एक नंबर नहीं है: इसका मतलब आपके विन रेट के साथ ही बनता है। फीस से पहले 1:1 पर आपको 50% से ज्यादा जीत चाहिए, 1:3 पर 25% से ज्यादा।

1:2 पर मुझे कितना विन रेट चाहिए?

फीस से पहले 33.3%। हर साइड पर 0.05% फीस और उदाहरण वाले 2% के स्टॉप के साथ 35.0%।

लगातार कितने नुकसान की उम्मीद रखूँ?

100 ट्रेडों में 50% विन रेट पर 6 लगातार नुकसान की संभावना 54.6% है और 8 की 17.0%। 40% पर 8 लगातार नुकसान की संभावना 49.0% है।

क्या रेशियो में फीस शामिल है?

रेशियो में नहीं; फीस समेत ब्रेक-ईवन और एक्सपेक्टेंसी वाली लाइनों में शामिल है। फीस न गिनने के लिए 0 डालें।

स्रोत

• Van Tharp Institute, “A Short Lesson on R and R-Multiples” (PDF): R आपके स्टॉप से तय शुरुआती रिस्क है, हर नतीजा R-मल्टिपल में गिना जाता है, और एक्सपेक्टेंसी वह है जो आप रिस्क पर लगाए हर डॉलर पर औसतन जीतते हैं।
• Binance फ्यूचर्स की फीस सूची: हर फिल नोशनल × दर चुकाता है; सामान्य अकाउंट टेकर के रूप में 0.05% देता है।
• Bybit की फीस टेबल: VIP 0 पर पर्पेचुअल में टेकर से 0.055% लगता है।