Ռիսկ/շահույթ հաշվիչ՝ անվնասաբեր շահումների բաժնով

Ռիսկ/շահույթը ձեր թիրախի հեռավորությունն է՝ բաժանած ձեր ստոպի հեռավորության վրա։ 1:2-ի դեպքում անվնաս եք մնում, եթե շահում եք երեք գործարքից մեկը (33,3%)՝ առանց միջնորդավճարների։ Վերևում մուտքագրեք մուտքի գինը, ստոպը, թիրախը և շահումների բաժինը. հաշվիչը կավելացնի միջնորդավճարները, կհաշվի, թե միջին գործարքը որքան է բերում R-ով, և ցույց կտա վնասների այն շարքը, որին պետք է պատրաստ լինել տվյալ թվով գործարքներում։

Ինչպես են հաշվվում ռիսկ/շահույթը և անվնասաբերությունը

R-ը ձեր ստոպի վնասն է, իսկ գործարքի արդյունքը R-ով դրա արդյունքն է գումարով՝ բաժանած այդ վնասի վրա։ Հաշվիչը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր գործարք ավարտվում է կամ ստոպում, կամ թիրախում։

R:R                          = |Թիրախ − Մուտք| ÷ |Մուտք − Ստոպ|
Անվնասաբեր շահումների բաժին  = 1 ÷ (1 + R:R)

Յուրաքանչյուր կատարման f միջնորդավճարով, R-ով.
  վնասն արժե                 1 + f × (Մուտք + Ստոպ) ÷ |Մուտք − Ստոպ|
  շահումը բերում է           R:R − f × (Մուտք + Թիրախ) ÷ |Մուտք − Ստոպ|
  անվնասաբերություն          = վնաս ÷ (շահում + վնաս)
Սպասվող արդյունք             = Շահումների բաժին × շահում − (1 − Շահումների բաժին) × վնաս

Սպասվող արդյունքն այն է, ինչ միջին գործարքը բերում է R-ով։ Բազմապատկեք այն ձեր մեկ գործարքի ռիսկով՝ հաշվի տոկոսով արտահայտելու համար։

Անվնասաբեր շահումների բաժինը տարածված հարաբերակցությունների համար

Առանց միջնորդավճարների անհրաժեշտ շահումների բաժինն արագ նվազում է, երբ թիրախը հեռանում է.

Հեռավոր թիրախն իր գինն ունի. գինը դրան ավելի հազվադեպ է հասնում։ Ձեր շահումների բաժինը և ձեր R:R-ը գալիս են նույն գործարքներից, ուստի երկուսն էլ վերցրեք ձեր սեփական օրագրից։

Հաշվարկի օրինակ

Հաշվիչը բացվում է 62 500 մուտքով, 61 250 ստոպով և 65 000 թիրախով. մուտքի և ստոպի միջև հեռավորությունը 1250 է, մուտքի և թիրախի միջև՝ 2500, ուստի R:R-ը 1:2 է։ Շահումների բաժինը 40% է, միջնորդավճարը՝ 0,05% յուրաքանչյուր կատարման համար, ռիսկը՝ 1% մեկ գործարքում։

1. Անվնասաբերությունն առանց միջնորդավճարների՝ 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%։
2. Միջնորդավճարները R-ով. վնասն արժե 1 + 0,0005 × 123 750 ÷ 1250 = 1,0495R, շահումը բերում է 2 − 0,0005 × 127 500 ÷ 1250 = 1,949R։
3. Անվնասաբերությունը միջնորդավճարներով՝ 1,0495 ÷ (1,949 + 1,0495) = 35,0%։
4. Սպասվող արդյունքը՝ 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,20R առանց միջնորդավճարների, 0,4 × 1,949 − 0,6 × 1,0495 = +0,15R՝ միջնորդավճարներով։ 1% ռիսկի դեպքում դա հաշվի +0,15% է մեկ գործարքում, +15,0R՝ 100 գործարքում։

Միջնորդավճարները խլում են այս առավելության քառորդը՝ +0,20R-ից մինչև +0,15R։ Որքան մոտ է ստոպը, այնքան մեծ է այդ մասը, քանի որ նույն միջնորդավճարը բաժանվում է ավելի փոքր հեռավորության վրա։

Վնասների շարքեր. ինչ է հաշվում հաշվիչը

Նույնիսկ եկամտաբեր սեթափը մի քանի անգամ անընդմեջ վնաս է տալիս։ Հաշվիչը ճշգրիտ հաշվում է հավանականությունը, որ ձեր գործարքների մեջ գոնե մեկ անգամ անընդմեջ k վնաս կլինի՝ ենթադրելով, որ գործարքներն անկախ են, և շահումների բաժինը մնում է նույնը։ Այնուհետև այն ցույց է տալիս երկու շարք՝ ամենաերկարը, որի հավանականությունը երկուսից մեկ է կամ ավելի, և ամենաերկարը, որի հավանականությունը տասից մեկ է կամ ավելի։

40% շահումների բաժնի դեպքում 100 գործարքում 7 վնասների շարքը գալիս է 68,9% հավանականությամբ, 8-ինը՝ 49,0%, 11-ինը՝ 12,6%։ Ուստի հաշվիչը ցույց է տալիս 7 և 11։ Ընթացիկ բալանսի 1% ռիսկի դեպքում անընդմեջ 7 վնասը տանում է հաշվի 6,8%-ը, իսկ 11-ը՝ 10,5%-ը (1 − 0,99^k)։

Իրական գործարքները մետաղադրամի նետում չեն. վնասները խմբավորվում են շուկայի վատ փուլերում և հուզական թիլթից հետո։ Ընդունեք այս շարքերը որպես սպասելիքի նվազագույն սահման, ոչ թե առավելագույն։ Թե որքան է շարքը տանում հաշվից 0,5%-ից 10% ռիսկի դեպքում, կա ռիսկը մեկ գործարքում ուղեցույցի աղյուսակում։

Երբ պլանավորված հարաբերակցությունը մոլորեցնում է

• Ելքեր ստոպի և թիրախի միջև։ Ձեռքով փակված գործարքը կամ գործարքը, որի ստոպը տեղափոխվել է մուտքի գնի մակարդակ, ոչ լիարժեք շահում է, ոչ լիարժեք վնաս։ Այդ դեպքում պետք է օգտագործել ձեր օրագրի յուրաքանչյուր գործարքի իրական R-ը, ոչ թե պլանավորված հարաբերակցությունը։
• Սլիպեջ։ Ստոպը կարող է կատարվել իր գնից վատ, ուստի իրական վնասը կարող է գերազանցել 1R-ը։
• Ընտրանքի չափ։ 20 գործարքով հաշված շահումների բաժինը կարող է իրականից շատ տարբերվել։ Որքան շատ են գործարքները, այնքան մոտ է այն իրականին։
• Ֆանդինգ և սվոպ։ Դիրքը պահելու ծախսերը հաշվի չեն առնված։

Ստոպը չափի վերածելու համար օգտվեք դիրքի չափի հաշվիչից՝ կրիպտո ֆյուչերսների համար, կամ լոտի չափի հաշվիչից՝ MetaTrader 5-ի համար։ Թե որքան է գինը գնում ձեր դեմ, մինչև կշրջվի ձեր կողմը, պատմում է MAE-ի և MFE-ի ուղեցույցը։ Ձեր սեփական գործարքների շահումների բաժինը, R-ը և սպասվող արդյունքը կստանաք թրեյդինգի օրագրի ձևանմուշից, որը կարող եք անվճար ներբեռնել։

Հաճախ տրվող հարցեր

Ո՞րն է ռիսկ/շահույթի լավ հարաբերակցությունը։

Մեկ թիվ չկա. այն իմաստ ունի միայն ձեր շահումների բաժնի հետ համադրված։ Առանց միջնորդավճարների 1:1-ի դեպքում պետք են 50%-ից ավելի շահող գործարքներ, 1:3-ի դեպքում՝ 25%-ից ավելի։

Ի՞նչ շահումների բաժին է պետք 1:2-ի դեպքում։

33,3%՝ առանց միջնորդավճարների։ Յուրաքանչյուր կատարման 0,05% միջնորդավճարով և օրինակի 2% ստոպով՝ 35,0%։

Ի՞նչ երկարությամբ վնասների շարք սպասել։

50% շահումների բաժնի դեպքում 100 գործարքում անընդմեջ 6 վնասն ունի 54,6% հավանականություն, իսկ 8-ը՝ 17,0%։ 40%-ի դեպքում անընդմեջ 8-ը գալիս է 49,0% հավանականությամբ։

Հարաբերակցությունը ներառո՞ւմ է միջնորդավճարները։

Հարաբերակցությունը՝ ոչ, իսկ միջնորդավճարներով անվնասաբերության և սպասվող արդյունքի տողերը՝ այո։ Մուտքագրեք 0՝ միջնորդավճարները հաշվի չառնելու համար։

Աղբյուրներ

• Van Tharp Institute, «A Short Lesson on R and R-Multiples» (PDF)՝ R-ը ձեր ստոպով որոշվող սկզբնական ռիսկն է, յուրաքանչյուր արդյունք հաշվվում է R-բազմապատիկներով, իսկ սպասվող արդյունքն այն է, ինչ միջինում շահում եք ռիսկի տակ դրված յուրաքանչյուր դոլարի համար։
• Binance-ի ֆյուչերսների միջնորդավճարների աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր կատարում վճարում է նոմինալ × դրույք, սովորական հաշիվը վճարում է 0,05% որպես թեյքեր։
• Bybit-ի միջնորդավճարների աղյուսակը՝ VIP 0 մակարդակում անժամկետ ֆյուչերսներում թեյքերները վճարում են 0,055%։