손익분기 승률까지 보는 손익비 계산기

손익비는 목표가까지의 거리를 손절까지의 거리로 나눈 값입니다. 1:2라면 수수료를 빼기 전 기준으로 세 번 중 한 번, 즉 33.3%만 이겨도 본전입니다. 위에 진입가, 손절가, 목표가, 승률을 입력하면 계산기가 수수료를 더해 거래 한 번이 평균 몇 R을 버는지 계산하고, 여러 번 거래할 때 각오해야 할 연속 손실을 보여 줍니다.

손익비와 손익분기점을 계산하는 방법

R은 손절 시 손실입니다. 거래의 R 단위 결과는 그 거래의 손익을 이 손실로 나눈 값입니다. 계산기는 모든 거래가 손절이나 목표가 중 하나에서 끝난다고 가정합니다.

R:R = |목표가 − 진입가| ÷ |진입가 − 손절가|
손익분기 승률 = 1 ÷ (1 + R:R)

편도 수수료 f를 반영하면(R 단위):
  손실 = 1 + f × (진입가 + 손절가) ÷ |진입가 − 손절가|
  수익 = R:R − f × (진입가 + 목표가) ÷ |진입가 − 손절가|
  손익분기 = 손실 ÷ (수익 + 손실)
기댓값 = 승률 × 수익 − (1 − 승률) × 손실

기댓값은 거래 한 번이 평균적으로 버는 R입니다. 여기에 거래당 리스크를 곱하면 계좌 대비 퍼센트가 됩니다.

주요 손익비의 손익분기 승률

수수료를 빼기 전 기준으로, 목표가가 멀어질수록 필요한 승률은 빠르게 낮아집니다.

먼 목표가가 공짜는 아닙니다. 그만큼 덜 자주 닿습니다. 승률과 손익비는 같은 거래에서 나오므로, 둘 다 자신의 매매일지에서 읽으십시오.

계산 예시

계산기는 진입가 62,500, 손절가 61,250, 목표가 65,000으로 열립니다. 진입가와 손절가 사이는 1,250, 진입가와 목표가 사이는 2,500이므로 손익비는 1:2입니다. 승률은 40%, 수수료는 편도 0.05%, 리스크는 거래당 1%입니다.

1. 수수료 전 손익분기점: 1 ÷ (1 + 2) = 33.3%.
2. R 단위 수수료: 손실은 1 + 0.0005 × 123,750 ÷ 1,250 = 1.0495R, 수익은 2 − 0.0005 × 127,500 ÷ 1,250 = 1.949R.
3. 수수료 포함 손익분기점: 1.0495 ÷ (1.949 + 1.0495) = 35.0%.
4. 기댓값: 수수료 전 0.4 × 2 − 0.6 × 1 = +0.20R, 수수료 후 0.4 × 1.949 − 0.6 × 1.0495 = +0.15R. 리스크 1%라면 거래당 계좌의 +0.15%, 100번 거래하면 +15.0R입니다.

수수료가 이 우위의 4분의 1을 가져갑니다. +0.20R에서 +0.15R로 줄어듭니다. 손절이 가까울수록 같은 수수료를 더 짧은 거리로 나누게 되므로 그 몫이 커집니다.

연속 손실: 계산기가 세는 것

수익을 내는 셋업도 여러 번 연속으로 집니다. 계산기는 거래가 서로 독립이고 승률이 변하지 않는다고 가정하고, 정해진 거래 횟수 안에서 k번 연속 손실이 한 번 이상 나올 확률을 정확히 계산합니다. 그리고 두 가지 연속 손실을 보여 줍니다. 확률이 2분의 1 이상인 가장 긴 연속 손실과, 10분의 1 이상인 가장 긴 연속 손실입니다.

승률 40%로 100번 거래하면 7연속 손실은 68.9%, 8연속은 49.0%, 11연속은 12.6%의 확률로 나옵니다. 그래서 계산기는 7과 11을 보여 줍니다. 현재 잔고의 1%를 리스크로 걸면 7연속 손실은 계좌의 6.8%, 11연속 손실은 10.5%를 가져갑니다(1 − 0.99^k).

실제 거래는 동전 던지기가 아닙니다. 손실은 나쁜 장세나 평정심을 잃은 뒤(틸트)에 몰립니다. 이 연속 손실은 각오해야 할 최댓값이 아니라 최솟값으로 보십시오. 리스크 0.5~10%에서 연속 손실이 계좌를 얼마나 깎는지는 거래당 리스크 가이드의 표에 있습니다.

계획한 손익비가 오해를 부르는 경우

• 손절과 목표가 사이의 청산. 수동으로 청산했거나 손절을 본절로 옮긴 거래는 온전한 수익도 온전한 손실도 아닙니다. 이때 넣어야 할 값은 계획한 손익비가 아니라 매매일지에 남은 거래별 실제 R입니다.
• 슬리피지. 손절이 손절가 너머에서 체결될 수 있으므로 실제 손실이 1R을 넘을 수 있습니다.
• 표본 크기. 20건으로 읽은 승률은 실제 승률과 크게 다를 수 있습니다. 거래가 많을수록 가까워집니다.
• 펀딩비와 스왑. 포지션 유지 비용은 빠져 있습니다.

손절을 포지션 크기로 바꾸려면 코인 선물은 포지션 크기 계산기, MetaTrader 5는 랏 계산기를 쓰십시오. 거래가 잘 풀리기 전에 얼마나 역행하는지는 MAE와 MFE 가이드에서 다룹니다. 자신의 거래로 승률, R, 기댓값을 구하려면 무료로 내려받는 매매일지 템플릿을 쓰면 됩니다.

자주 묻는 질문

좋은 손익비는 얼마입니까?

정답인 숫자는 없습니다. 손익비는 승률과 함께 볼 때만 의미가 있습니다. 수수료 전 기준으로 1:1이면 승률이 50%를 넘어야 하고, 1:3이면 25%를 넘어야 합니다.

1:2에서는 승률이 얼마나 필요합니까?

수수료 전 33.3%입니다. 편도 수수료 0.05%와 예시의 2% 손절이라면 35.0%입니다.

연속 손실은 얼마나 길게 각오해야 합니까?

승률 50%로 100번 거래하면 6연속 손실은 54.6%, 8연속은 17.0%의 확률입니다. 승률 40%라면 8연속 손실이 49.0%의 확률로 나옵니다.

손익비에 수수료가 들어갑니까?

손익비 자체에는 들어가지 않습니다. 수수료 포함 손익분기점과 기댓값 줄에는 들어갑니다. 수수료를 빼려면 0을 입력하십시오.

출처

• Van Tharp Institute, “A Short Lesson on R and R-Multiples” (PDF): R은 손절이 정하는 초기 리스크이고, 모든 결과는 R 배수로 세며, 기댓값은 리스크 1달러당 평균적으로 버는 금액입니다.
• Binance 선물 수수료표: 체결마다 명목 금액 × 수수료율을 내며, 일반 계정의 테이커 수수료는 0.05%입니다.
• Bybit 수수료표: VIP 0의 무기한 선물은 테이커 0.055%입니다.