რისკისა და მოგების კალკულატორი უზარალობის მოგებების წილით

რისკისა და მოგების თანაფარდობა არის მანძილი მიზნამდე, გაყოფილი მანძილზე სტოპამდე. 1:2-ზე უზარალობას აღწევთ, თუ სამიდან ერთ გარიგებას მოიგებთ, ანუ 33,3%-ს, საკომისიომდე. ზემოთ შეიყვანეთ შესვლა, სტოპი, მიზანი და მოგებების წილი: კალკულატორი დაამატებს საკომისიოს, დაითვლის, რამდენს გამოიმუშავებს საშუალო გარიგება R-ში, და გაჩვენებთ, რამდენი ზედიზედ წაგება უნდა მოელოდეთ გარიგებების სერიაში.

როგორ ითვლება რისკი/მოგება და უზარალობა

R არის ზარალი თქვენს სტოპზე; გარიგების შედეგი R-ში მისი თანხაა, გაყოფილი ამ ზარალზე. კალკულატორი ვარაუდობს, რომ ყოველი გარიგება ან სტოპზე მთავრდება, ან მიზანზე.

R:R                              = |მიზანი − შესვლა| ÷ |შესვლა − სტოპი|
უზარალობის მოგებების წილი        = 1 ÷ (1 + R:R)

საკომისიოთი f თითო ოპერაციაზე, R-ში:
  წაგება ღირს                    1 + f × (შესვლა + სტოპი) ÷ |შესვლა − სტოპი|
  მოგება იძლევა                  R:R − f × (შესვლა + მიზანი) ÷ |შესვლა − სტოპი|
  უზარალობა                      = წაგება ÷ (მოგება + წაგება)
მოლოდინი                         = მოგებების წილი × მოგება − (1 − მოგებების წილი) × წაგება

მოლოდინი არის ის, რასაც საშუალო გარიგება R-ში გამოიმუშავებს. ანგარიშის პროცენტებში გადასაყვანად გაამრავლეთ ის იმაზე, რამდენ პროცენტსაც ერთ გარიგებაზე რისკავთ.

უზარალობის მოგებების წილი გავრცელებული თანაფარდობებისთვის

საკომისიომდე საჭირო მოგებების წილი სწრაფად მცირდება, რაც უფრო შორდება მიზანი:

შორეული მიზანი უფასო არ არის: ფასი მას უფრო იშვიათად აღწევს. თქვენი მოგებების წილიც და R:R-იც ერთი და იმავე გარიგებებიდან მოდის, ამიტომ ორივე თქვენი საკუთარი ჟურნალიდან წაიკითხეთ.

გაანგარიშების მაგალითი

კალკულატორი იხსნება შესვლით 62 500, სტოპით 61 250 და მიზნით 65 000: შესვლასა და სტოპს შორის 1250-ია, შესვლასა და მიზანს შორის 2500, ასე რომ R:R არის 1:2. მოგებების წილი 40%-ია, საკომისიო 0,05% თითო ოპერაციაზე, რისკი 1% ერთ გარიგებაზე.

1. უზარალობა საკომისიომდე: 1 ÷ (1 + 2) = 33,3%.
2. საკომისიო R-ში: წაგება ღირს 1 + 0,0005 × 123 750 ÷ 1250 = 1,0495R; მოგება იძლევა 2 − 0,0005 × 127 500 ÷ 1250 = 1,949R.
3. უზარალობა საკომისიოთი: 1,0495 ÷ (1,949 + 1,0495) = 35,0%.
4. მოლოდინი: 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,20R საკომისიომდე; 0,4 × 1,949 − 0,6 × 1,0495 = +0,15R საკომისიოს შემდეგ. 1%-იანი რისკით ეს ანგარიშის +0,15%-ია ერთ გარიგებაზე, +15,0R 100 გარიგებაში.

საკომისიო ამ უპირატესობის მეოთხედს იღებს: +0,20R-დან +0,15R-მდე. რაც უფრო ახლოსაა სტოპი, მით დიდია ეს წილი, რადგან იგივე საკომისიო უფრო მცირე მანძილზე იყოფა.

წაგებების სერიები: რას ითვლის კალკულატორი

მომგებიანი სეტაპიც კი რამდენჯერმე ზედიზედ აგებს. კალკულატორი ზუსტად ითვლის ალბათობას, რომ თქვენს სერიაში ერთხელ მაინც იქნება k ზედიზედ წაგება, თუ გარიგებები ერთმანეთზე დამოუკიდებელია და მოგებების წილი არ იცვლება. შემდეგ ის ორ სერიას აჩვენებს: ყველაზე გრძელს, რომლის შანსიც 2-დან 1 ან მეტია, და ყველაზე გრძელს, რომლის შანსიც 10-დან 1 ან მეტია.

40%-იანი მოგებების წილით 100 გარიგებაში 7 ზედიზედ წაგების შანსი 68,9%-ია, 8-ისა — 49,0%, 11-ისა — 12,6%. ამიტომ კალკულატორი აჩვენებს 7-სა და 11-ს. მიმდინარე ბალანსის 1%-იანი რისკით 7 ზედიზედ წაგება ანგარიშის 6,8%-ს იღებს, 11 კი — 10,5%-ს: 1 − 0,99^k.

რეალური გარიგებები მონეტის აგდება არ არის: წაგებები ბაზრის ცუდ ფაზებში და ტილტის შემდეგ გროვდება. ეს სერიები მოლოდინის ქვედა ზღვრად აღიქვით და არა ზედა ზღვრად. რამდენს წაიღებს სერია ანგარიშიდან 0,5%-დან 10%-მდე რისკით, ნაჩვენებია გზამკვლევის რისკი ერთ გარიგებაზე ცხრილში.

როდის შეგიყვანთ შეცდომაში დაგეგმილი თანაფარდობა

• გამოსვლები სტოპსა და მიზანს შორის. ხელით დახურული ან უზარალობაზე გადატანილი გარიგება არც სრული მოგებაა და არც სრული წაგება. მაშინ სანდო მონაცემი თქვენს ჟურნალში ყოველი გარიგების R-ია და არა დაგეგმილი თანაფარდობა.
• სლიპეჯი. სტოპი შეიძლება თავის ფასს მიღმა შესრულდეს, ასე რომ რეალური წაგება შეიძლება 1R-ს აღემატებოდეს.
• შერჩევის ზომა. 20 გარიგებიდან წაკითხული მოგებების წილი ნამდვილს შეიძლება საგრძნობლად ასცდეს. რაც მეტი გარიგებაა, მით უფრო ახლოსაა.
• ფანდინგი და სვოპი. პოზიციის შენარჩუნების ხარჯები არ ითვლება.

სტოპის ზომად გადასაქცევად გამოიყენეთ პოზიციის ზომის კალკულატორი კრიპტო ფიუჩერსებისთვის ან ლოტის ზომის კალკულატორი MetaTrader 5-ისთვის. გზამკვლევი MAE და MFE აჩვენებს, რამდენად მიდის გარიგება თქვენს წინააღმდეგ, სანამ თქვენს მხარეს წავა. მოგებების წილს, R-სა და მოლოდინს თქვენი გარიგებებით დაითვლის სავაჭრო ჟურნალის შაბლონი, რომლის ჩამოტვირთვაც უფასოა.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის კარგი რისკისა და მოგების თანაფარდობა?

ერთი რიცხვი არ არსებობს: მას აზრი მხოლოდ თქვენი მოგებების წილის გვერდით აქვს. 1:1-ზე საკომისიომდე 50%-ზე მეტი მომგებიანი გარიგება გჭირდებათ, 1:3-ზე — 25%-ზე მეტი.

მოგებების რა წილი მჭირდება 1:2-ზე?

33,3% საკომისიომდე. 0,05%-იანი საკომისიოთი თითო ოპერაციაზე და მაგალითის 2%-იანი სტოპით — 35,0%.

რა სიგრძის წაგებების სერია უნდა ველოდო?

50%-იანი მოგებების წილით 100 გარიგებაში 6 ზედიზედ წაგების შანსი 54,6%-ია, 8-ისა კი 17,0%. 40%-ზე 8 ზედიზედ წაგების შანსი 49,0%-ია.

შედის თუ არა საკომისიო თანაფარდობაში?

თანაფარდობაში — არა; უზარალობისა და მოლოდინის სტრიქონებში საკომისიოთი — დიახ. საკომისიოს გამოსარიცხად შეიყვანეთ 0.

წყაროები

• Van Tharp Institute, „A Short Lesson on R and R-Multiples“ (PDF): R არის საწყისი რისკი, რომელსაც თქვენი სტოპი განსაზღვრავს, ყოველი შედეგი R-ის ჯერადებში ითვლება, ხოლო მოლოდინი არის ის, რასაც საშუალოდ იგებთ ყოველ დარისკულ დოლარზე.
• Binance-ის ფიუჩერსების საკომისიოს ცხრილი: ყოველი შესრულება იხდის ნომინალი × განაკვეთს; ჩვეულებრივი ანგარიში თეიქერად 0,05%-ს იხდის.
• Bybit-ის საკომისიოს ცხრილი: უვადო ფიუჩერსები VIP 0-ზე თეიქერებისთვის 0,055% ღირს.