ԲլոգՄուտքՍկսել անվճար

Ռիսկը մեկ գործարքում. ինչպես հաշվել դիրքի չափը

Դիրքի չափի բանաձևը՝ ըստ մեկ գործարքի ռիսկի, օրինակներ USDT անժամկետ ֆյուչերսի և MT5 լոտի համար, և իմ հինգ գործարքը. ռիսկը ստոպում և իրական արդյունքը։

Հրապարակվել է
Թարմացվել է
Կարդալու ժամանակը
13 րոպե
Ֆրեսկոյի ոճով նկար. ոսկե մետաղադրամներով բաց սնդուկ, կշեռք, որի նժարին մի բուռ մետաղադրամով շերեփ է, և մեծից փոքր շարված կշռաքարեր

Ռիսկը մեկ գործարքում այն գումարն է, որը կորցնում եք, եթե գործում է ձեր ստոպ-լոսը։ Դիրքի չափը բխում է դրանից. բաժանեք ռիսկի գումարը մուտքից մինչև ստոպ եղած հեռավորության վրա։ Ստորև՝ բանաձևը, օրինակներ USDT անժամկետ ֆյուչերսի և MetaTrader 5-ի լոտի համար, ինչպես նաև Binance-ում իմ հինգ գործարքը։ Դրանցից մեկում վնասը 81%-ով ավելի մեծ ստացվեց, քան արժեր ստոպը։

Ի՞նչ է ռիսկը մեկ գործարքում

Ռիսկը մեկ գործարքում ձեր հաշվի այն մասն է, որը պատրաստ եք կորցնել մեկ գործարքում։ Դրամով արտահայտված այդ գումարը կոչվում է 1R, որտեղ R-ը նշանակում է ռիսկ (risk)։ Ամենաշատ մեջբերվող գործնական կանոններն են 1%-ի և 2%-ի կանոնները՝ երբեք մեկ գործարքում չկորցնել հաշվի 1%-ից կամ 2%-ից ավելին։

Ռիսկը դիրքի չափը չէ։ 10 000 USDT հաշվի 1%-ը ռիսկի դնելը նշանակում է ստոպի գործարկման դեպքում կորցնել առավելագույնը 100 USDT։ Դիրքն ինքը կարող է արժենալ 5000 USDT կամ ավելի. որքան, կախված է ստոպի տեղից։

Որոշ թրեյդերներ ռիսկի են դնում ընթացիկ բալանսի ֆիքսված մաս, մյուսները՝ ֆիքսված գումար դոլարով։ Ֆիքսված մասի դեպքում ռիսկը փոքրանում է վնասներից հետո և մեծանում՝ շահույթներից հետո. երբ 10 000 USDT հաշիվը 10%-ով իջնում է մինչև 9000, 1%-ը դառնում է 90 USDT։ Ֆիքսված գումարին ավելի հեշտ է հետևել, բայց անկման ժամանակ այն ձեզ չի զսպում։

Դիրքի չափի բանաձևը

Նախ որոշեք, թե հաշվի որ մասն եք ռիսկի դնելու։ Այնուհետև ստոպը դրեք այնտեղ, որտեղ գործարքի գաղափարը դադարում է աշխատել։ Մուտքից մինչև ստոպ հեռավորությունը վնասն է ակտիվի մեկ միավորի համար, օրինակ՝ մեկ բիտկոինի։ Բաժանեք ռիսկն այդ հեռավորության վրա։

Բանաձև
Ռիսկ ($)      = Հաշվի բալանս × Ռիսկը մեկ գործարքում (%)
Դիրքի չափ    = Ռիսկ ($) ÷ |Մուտքի գին − Ստոպի գին|

Բացարձակ արժեքի շնորհիվ բանաձևն աշխատում է երկու ուղղության համար էլ։ Լոնգի դեպքում ստոպը մուտքից ցածր է, շորտի դեպքում՝ բարձր։ BTCUSDT-ի շորտը 62 500-ով՝ 63 750-ի ստոպով, ունի նույն 1250 հեռավորությունը և նույն չափը, ինչ ներքևի լոնգը։

Հերթականությունը կարևոր է։ Եթե նախ ընտրեք չափը, իսկ հետո ստոպը հարմարեցնեք դրան, յուրաքանչյուր գործարք պատահական ռիսկ կկրի։

Օրինակ՝ USDT անժամկետ ֆյուչերսներ լծակով

Հաշիվը 10 000 USDT է, ռիսկը մեկ գործարքում՝ 1%։ Գնում եք BTCUSDT 62 500-ով՝ 61 250-ի ստոպով։ Ստոպը մեկ բիտկոինի համար 1250 USDT հեռու է՝ մուտքի գնի 2%-ը։

  1. Ռիսկ՝ 10 000 × 1% = 100 USDT։
  2. Դիրքի չափ՝ 100 ÷ 1250 = 0,08 BTC։
  3. Դիրքի արժեք՝ 0,08 × 62 500 = 5000 USDT։
  4. Ստուգում՝ ստոպում կորցնում եք 0,08 × 1250 = 100 USDT։
Ռիսկ100 USDT
Չափ0,08 BTC
Արժեք5000 USDT
Ստոպում−100 USDT

Binance-ում և Bybit-ում USDT անժամկետ ֆյուչերսի չափը սահմանվում է մետաղադրամով՝ 0,001 BTC քայլով։ OKX-ում այն սահմանվում է պայմանագրերով։ BTC-USDT-SWAP-ի մեկ պայմանագիրը 0,01 BTC է, ուստի 0,08 BTC-ն 8 պայմանագիր է։ Մնացորդով չափը կլորացվում է ներքև՝ մինչև քայլը, որպեսզի ռիսկը մնա պլանի սահմաններում։

Միջնորդավճարներն ավելանում են դրան։ Թեյքերի բազային միջնորդավճարը Binance-ում և OKX-ում 0,05% է, Bybit-ում՝ 0,055%։ Մուտքի և ելքի 0,05%-ի դեպքում դա ևս 4,95 USDT է՝ 2,50 մուտքի ժամանակ և 2,45 ստոպով ելքի ժամանակ։ Դիրքի չափի հաշվիչը նույն հաշվարկն անում է ձեր թվերով. այն ցույց է տալիս վնասը միջնորդավճարներով և այն չափը, որի դեպքում միջնորդավճարները մնում են ձեր ռիսկի սահմաններում։

Լծակը փոխո՞ւմ է ձեր ռիսկը

Լծակը որոշում է, թե որքան մարժա է բորսան արգելափակում դիրքի համար։ Այս սկզբնական մարժան դիրքի արժեքն է՝ բաժանված լծակի վրա։ Շահույթն ու վնասը հաշվվում են այլ կերպ՝ դիրքի չափ × գնի փոփոխություն։ Լծակն այդ բանաձևում չկա։

ԼծակՄարժաՎնասը ստոպում
5x1000 USDT100 USDT
10x500 USDT100 USDT
20x250 USDT100 USDT

Բարձր լծակը վնասը չի մեծացնում, այն ազատում է միջոցներ։ Լծակն իրականում ռիսկը բարձրացնում է գայթակղության միջոցով՝ բացել ավելի մեծ դիրք, քան թույլ է տալիս հաշվարկը։

Ուստի մի վախեցեք գործարքի էկրանի տոկոսներից։ Ներքևի բաժնի իմ #136 գործարքն օրագրում ցույց է տրված որպես −23,98%։ Դա մարժայի տոկոս է. 5x-ով 37 780 USDT դիրքն արգելափակում էր 7556 USDT մարժա։ Հաշիվը կորցրեց 1812 USDT և ցանկացած այլ լծակով կկորցներ նույնը։

Խաչաձև մարժայի դեպքում դիրքի հետևում կանգնած է հաշվի ամբողջ բալանսը։ Լիկվիդացիան ավելի հեռու է, բայց վտանգի տակ է հաշվի ամբողջ գումարը։

Ֆորեքսի օրինակ՝ լոտի չափը MetaTrader 5-ում

Ֆորեքսում դիրքի չափն արտահայտվում է լոտերով։ Թե արժույթի քանի միավոր կա մեկ լոտում, նշված է գործիքի Specification պատուհանում՝ Contract size դաշտում։ EURUSD-ի համար դա սովորաբար 100 000 եվրո է։ MetaTrader 5-ում այդ պատուհանը բացվում է Market Watch-ից. աջ սեղմեք սիմվոլի վրա և ընտրեք Specification։

Գնի փոփոխությունները հաշվվում են պիպերով։ Զույգերի մեծ մասի համար պիպը չորրորդ տասնորդական նիշն է՝ 0,0001, ճապոնական իենով զույգերի համար՝ երկրորդը՝ 0,01։ MetaTrader 5-ը ֆորեքսի շահույթը հաշվում է այսպես՝ (փակման գին − բացման գին) × պայմանագրի չափ × լոտեր։ Ուստի EURUSD-ի մեկ լոտի մեկ պիպն արժե 100 000 × 0,0001 = $10։

Ֆորեքսի բանաձև
Լոտեր = Ռիսկ ($) ÷ (Ստոպը պիպերով × Պիպի արժեքը մեկ լոտի համար)

Հաշիվը $10 000 է, ռիսկը՝ 1%, այսինքն՝ $100։ Գնում եք EURUSD 1,0850-ով՝ 1,0820-ի ստոպով, 30 պիպ հեռու։ Մեկ լոտը ստոպում կորցնում է 30 × $10 = $300։ Լոտեր՝ 100 ÷ 300 = 0,333, ներքև կլորացված մինչև ծավալի քայլը՝ 0,33։ Կլորացումից հետո ռիսկը $99 է։

Այստեղ նույնպես լծակը փոխում է միայն մարժան։ Ըստ MetaTrader 5-ի օգնության՝ ֆորեքսի մարժան հավասար է լոտեր × պայմանագրի չափ ÷ լծակ. 330 եվրո՝ 1:100-ի դեպքում, 66 եվրո՝ 1:500-ի։ Եթե հաշվի արժույթը տարբերվում է գնանշման արժույթից, պիպի արժեքը փոխարկեք ընթացիկ փոխարժեքով։ USDJPY-ում մեկ լոտի մեկ պիպն արժե 1000 իեն. 150 փոխարժեքի դեպքում դա $6,67 է, և 40 պիպ ստոպը տալիս է 0,37 լոտ։ MT5-ի լոտի չափի հաշվիչն անում է այս ամենը՝ ներառյալ ոսկին և հաշվի այլ արժույթները։

Իմ գործարքները՝ պլանավորված ռիսկը և իրական վնասը

Բանաձևը խոստանում է, որ ստոպում կկորցնեք ճիշտ 1R։ Գործնականում այլ կերպ է ստացվում։ Ահա իմ հանրային օրագրի հինգ փակ գործարքը Binance USDT-M ֆյուչերսներում (28 օգոստոսի – 5 սեպտեմբերի 2026 թ.)։ 1R-ն այստեղ վնասն է այն ստոպով, որը դրված էր գործարքի փակման պահին։ Արդյունքը ներառում է միջնորդավճարները և ֆանդինգը։

Հինգ գործարք։ #104, BTR, լոնգ՝ ստոպ −2001 USDT, արդյունք +1372 USDT, +0,69R։ #136, BTR, լոնգ՝ ստոպ −1001 USDT, արդյունք −1812 USDT, −1,81R։ #897, AKE, շորտ՝ ստոպ −2500 USDT, արդյունք +2976 USDT, +1,19R։ #1138, MARSCOIN, լոնգ՝ առանց ստոպի, ամենավատ կետը՝ −5494 USDT, արդյունք +4149 USDT։ #2011, MARSCOIN, լոնգ՝ ստոպ −3040 USDT, արդյունք −3518 USDT, −1,16R։
Մոխրագույն շերտը վնասն է ստոպում (1R), գունավոր շերտը՝ գործարքի արդյունքը, կետագծային եզրագիծը՝ առանց ստոպի գործարքի ամենավատ կետը։ Ամսաթվերը մուտքի օրերն են՝ UTC-ով։

Դրանք ցույց են տալիս երեք բան։

Ստոպը վնասի առաստաղ չէ։ #136-ը լոնգ է BTRUSDT-ով։ Ես մտա օգոստոսի 28-ին, ժամը 13:56 UTC-ին, 0,1644271-ով, 229 766 մետաղադրամով՝ 37 780 USDT դիրքով։ Ստոպը մոտ 0,16007-ում էր՝ մուտքից 2,65% ցածր. ստոպում կկորցնեի 1001 USDT։ 15:38 UTC-ին գինը կտրուկ իջավ, և դիրքը փակվեց միջինը 0,1567024-ով՝ ստոպից 2,10% ցածր։ Գնով վնասը եղավ 1775 USDT՝ գումարած 36,89 միջնորդավճար։ Արդյունքը՝ −1812 USDT կամ −1,81R։

#2011-ում տարբերությունն ավելի փոքր էր։ −3040 USDT-ի ստոպը կատարվեց իր գնից 0,36%-ով վատ, իսկ միջնորդավճարներն ու ֆանդինգն ավելացրին 142,78 USDT։ Արդյունքը՝ −3518 USDT կամ −1,16R։ Ստոպ-մարկետ օրդերը գործարկվելուց հետո կատարվում է գրքի լավագույն գնով, և արագ շարժման ժամանակ այդ գինը կարող է ստոպից հեռու լինել։ Ցածր իրացվելիությամբ մետաղադրամների դեպքում իմաստ ունի պահուստ թողնել՝ 1R-ը վերցրեք ավելի փոքր, քան այն գումարը, որը պատրաստ եք կորցնել։

Դրամով 1R-ը տարբերվում էր երեք անգամ։ Այն տատանվում էր 1001-ից 3040 USDT՝ օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 4-ը բացված գործարքներում։ Եթե ռիսկը լիներ հաշվի ֆիքսված մաս, 1R-ը կփոխվեր միայն այնքան, որքան բալանսը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում եռապատիկ տարբերությունը նշան է, որ ռիսկն ընտրվել է ամեն գործարքի համար առանձին։ R-ով արդյունքը նման գործարքները դնում է մեկ սանդղակի վրա. այն ցույց է տալիս, թե յուրաքանչյուրն ինչ արժեցավ իր սեփական պլանի համեմատ։

Առանց ստոպի գործարքը 1R չունի։ #1138-ը փակման պահին ստոպ չուներ։ Դրա ամենավատ կետը −5494 USDT էր՝ հինգից ամենամեծ 1R-ի 1,81 անգամը։ Այն փակվեց շահույթով՝ +4149 USDT, բայց ավելի մեծ ռիսկ էր կրում, քան ստոպով ցանկացած գործարք։ Ինչպես չափել նման ամենավատ կետերը, պատմված է MAE-ի և MFE-ի ուղեցույցում։

Միջնորդավճարներն ու ֆանդինգն այս գործարքներում կազմեցին 0,01R-ից մինչև 0,05R։ #136-ի սլիպեջի կողքին դա մանրուք է։ Բայց դրանք գալիս են յուրաքանչյուր գործարքի հետ, այդ թվում՝ շահութաբերների։

#136 գործարքի էջն իմ հանրային օրագրում՝ BTR լոնգ, արդյունք −1812 USDT, իրացված −1775, միջնորդավճարներ −36,89, SL ստոպ −1001 USDT, ելք ստոպով 0,1567024-ով
#136 գործարքը հեղինակի հանրային օրագրում, էկրանը՝ ռուսերենով. էկրանի պատկերում ժամերը UTC+2 են, տեքստում՝ UTC։

Որքա՞ն ռիսկի դնել մեկ գործարքում. վնասների շարքերը թվերով

Վնասները գալիս են շարքերով, նույնիսկ շահութաբեր համակարգի դեպքում։ Ենթադրենք՝ գործարքներն անկախ են, և դրանց կեսը շահութաբեր է։ Այդ դեպքում 100 գործարքի ընթացքում 6 և ավելի անընդմեջ վնասների շարքը տեղի է ունենում մոտ 55% հավանականությամբ, իսկ 8 և ավելի վնասի շարքը՝ մոտ 17%։ Եթե 10 գործարքից 4-ն է շահութաբեր, 100 գործարքում 8 և ավելի վնասների շարքը հանդիպում է գրեթե ամեն երկրորդ անգամ՝ 49%։

Հաշվի որ մասն է տանում շարքը, եթե միշտ ռիսկի եք դնում ընթացիկ բալանսի նույն մասը՝

Ռիսկը մեկ գործարքում5 վնաս անընդմեջ10 վնաս անընդմեջ20 վնաս անընդմեջ
0,5%−2,5%−4,9%−9,5%
1%−4,9%−9,6%−18,2%
2%−9,6%−18,3%−33,2%
5%−22,6%−40,1%−64,2%
10%−41,0%−65,1%−87,8%

Վնասը հետ բերելն ավելի դժվար է, քան կորցնելը։ 20% անկումից հետո պետք է 25% աճ, 50%-ից հետո՝ 100%։ 1% ռիսկի դեպքում հաշիվը կիսով չափ կրճատվում է միայն 69 անընդմեջ վնասից հետո, 10% ռիսկի դեպքում՝ յոթից հետո։

Ձեր շահումների բաժինը, ստոպը, թիրախը և միջնորդավճարները մուտքագրեք ռիսկ/շահույթ հաշվիչում։ Այն ցույց է տալիս անվնասաբեր շահումների բաժինը, սպասվող արդյունքը մեկ գործարքում R-ով և 100 գործարքում սպասվող վնասների շարքը։

Հաճախ տրվող հարցեր

Հաշվի որքա՞ն մասը ռիսկի դնեմ մեկ գործարքում։

Մեկ ճիշտ թիվ չկա։ Ամենաշատ մեջբերվողները 1%-ի և 2%-ի կանոններն են։ Գտեք ձեր տոկոսը վերևի աղյուսակում և ազնվորեն պատասխանեք՝ կդիմանայի՞ք 10 անընդմեջ վնասի։ Սա ներդրումային խորհուրդ չէ։

Ի՞նչ է 1%-ի կանոնը։

Երբեք մեկ գործարքում չկորցնել հաշվի 1%-ից ավելին։ Դա ռիսկի կանոն է, ոչ թե դիրքի չափի. 10 000 USDT հաշվի և 2% ստոպի դեպքում դիրքը կարող է արժենալ 5000 USDT։

Միջնորդավճարները պե՞տք է մտնեն ռիսկի մեջ։

Այո, եթե ձեր ռիսկը պետք է լինի ստոպում ամբողջ վնասը։ Այդ դեպքում ռիսկը բաժանեք ստոպի հեռավորության և մուտքի ու ելքի միջնորդավճարների գումարի վրա։ BTCUSDT-ի օրինակում չափը դառնում է 0,076 BTC՝ 0,08-ի փոխարեն։

Իսկ եթե ստոպը կատարվի իր գնից վա՞տ։

Գրանցեք իրական արդյունքը R-ով, ոչ թե պլանավորվածը։ Եթե դա կրկնվում է, ցածր իրացվելիությամբ մետաղադրամներում առևտուր արեք ավելի փոքր չափով կամ պահուստ թողեք ստոպում։ Թրեյդինգի օրագրում դա երևում է որպես −1R-ից վատ գործարքներ։

Հաջորդ գործարքից առաջ

  • Չափը՝ ըստ ստոպի։ Նախ ստոպը և ռիսկը դոլարով, հետո դիրքի չափը։ Լծակը՝ վերջում և այնքան ցածր, որ լիկվիդացիան լինի ստոպից զգալիորեն ավելի հեռու։
  • Տեղ թողեք սլիպեջի համար։ Հատկապես ցածր իրացվելիությամբ մետաղադրամներում. −1R-ում դրված իմ ստոպն արժեցավ −1,81R։
  • Յուրաքանչյուր արդյունք գրանցեք R-ով։ Միայն այդպես կտեսնեք, թե արդյոք ձեր իրական վնասները համապատասխանում են պլանին։ Անվճար թրեյդինգի օրագրի ձևանմուշը R-ը հաշվում է ձեր փոխարեն։

Աղբյուրներ

Գործարքների թվերը վերցված են դրանց հանրային էջերից՝ 8 հոկտեմբերի 2026 թ. դրությամբ։ Գործարքի հանրային էջը ցույց չի տալիս, թե երբ է ստոպը դրվել կամ տեղափոխվել, ուստի 1R-ը չափված է փակման պահի ստոպից։

Կիսվել

Կարդացեք նաև