Мәмілелер журналын қалай жүргізу керек: нақты мәміле мысалы
Кіруге дейін, шыққаннан кейін және талдауда не жазу керек — нақты Binance мәмілесінде: тәуекел мен R, MAE мен MFE, комиссиялар, шығудан кейінгі баға.
Мәмілелер журналын жүргізу үшін әр мәмілені үш кезеңде жазыңыз: кіруге дейін — жоспарды, шыққаннан кейін бірден — сандарды, апталық талдауда — сабақтарды. Бағаларды, уақытты, комиссиялар мен фандингті биржа сіз үшін сақтайды; ал сетапыңыз, бастапқы стопыңыз және неге шыққаныңыз оларды өзіңіз жазсаңыз ғана сақталады. Төменде мұның бәрі Binance-тегі ашық журналымнан алынған екі нақты мәміле мысалында қаралады, әр сан олардың ашық беттерінен 2026 жылғы 8 қазандағы күйінде алынды.
Мәмілелер журналы не үшін керек?
Балансыңыз тек жиынтықты көрсетеді; журнал оның неден құралғанын көрсетеді. 2026 жылғы 8 қазандағы жағдай бойынша ашық журналымдағы мәмілелердің 54%-ы пайдалы, бірақ жиынтығы −3 041 USDT. Себебін тек әр мәміленің жазбасы көрсетеді: орташа шығын орташа пайдадан үлкен, ал комиссиялар 2 940 USDT алды. Құндылық жазудың өзінде емес, талдауда: аптасына бір рет ол нені өзгерту керегін көрсетеді. Оны қалай жүргізу керегі төменде.
Мәмілелер журналына не жазу керек
| Қашан | Не жазу керек | Қайдан алынады |
|---|---|---|
| Кіруге дейін | Тикер, бағыт, UTC бойынша уақыт | сізден |
| Кіруге дейін | Сетап: кіруге нұсқайтын ереже | тек сізден |
| Кіруге дейін | Кіру, стоп, мақсат, позиция көлемі | сізден; ордерлерді биржа сақтайды |
| Кіруге дейін | Стопқа дейінгі USDT-дегі тәуекел: бұл — 1R | есептеледі: |кіру − стоп| × саны |
| Шыққаннан кейін | Шығу бағасы мен уақыты, комиссиялар, фандинг | биржаның мәмілелер тарихы |
| Шыққаннан кейін | USDT мен R-дегі нәтиже | есептеледі: таза нәтиже ÷ тәуекел |
| Шыққаннан кейін | MAE мен MFE | мәміле ашық тұрған кездегі график |
| Шыққаннан кейін | Неге шықтыңыз, қате, күйіңіз | тек сізден |
| Бір күннен кейін | Сіз шыққан соң баға мақсатқа не стопқа жетті ме? | график |
R — мәміленің тәуекелі: стоп іске асса жоғалтатыныңыз. R-дегі нәтиже — таза нәтижені сол тәуекелге бөлгені, демек +2R тәуекел еткеніңіздің екі есесін тапқаныңызды білдіреді. Дәл осы әртүрлі көлемдегі мәмілелерді салыстыруға мүмкіндік береді. Тәуекелді қалай таңдау және содан позиция көлемін қалай есептеу керегін мәмілеге тәуекел нұсқаулығы көрсетеді.
MAE — позиция ашық тұрғанда баға оған қарсы қаншалықты жүргені; MFE — сіздің пайдаңызға қаншалықты жүргені. Екеуін де R-мен оқыған жөн. Олар MAE және MFE нұсқаулығында толық қарастырылған.
Мәмілелер журналының мысалы: жазылған нақты мәміле
2026 жылғы 28 тамызда мен Binance-те BTRUSDT бойынша лонг аштым — 5× левереджбен, USDT маржасымен есептелетін мерзімсіз фьючерс. Мен оны тек мәміленің ашық бетіне кірген кез келген адам көре алатын деректер арқылы қараймын.
| Өріс | Жазба |
|---|---|
| Уақыт | 2026 жылғы 28 тамыз, кіру 02:38 UTC, шығу 12:42 UTC: 10 сағ 4 мин |
| Кіру | орташа баға 0,15731; 193 652 BTR, номиналы 30 464 USDT |
| Стоп пен мақсат | 0,14698 және 0,17796 |
| Тәуекел, 1R | 2 001 USDT: стоп 6,57% қашықтықта болды |
| Мақсат | 2R: стоптан екі есе алыс |
| Шығу | 0,16479: стоп пен мақсаттың арасында, яғни екеуінде де емес |
| Баға бойынша нәтиже | +1 447,91 USDT, +0,72R |
| Комиссиялар мен фандинг | −31,19 және −44,82 USDT |
| Таза нәтиже | +1 371,91 USDT, +0,69R |
| MAE | −5,98%: 03:04 UTC-де 0,14790, −0,91R |
| MFE | +9,83%: 07:18 UTC-де 0,17278, +1,50R |
| Сетап, шығу себебі, күй | ашық бетте көрсетілмейді |
Бір жолдық нәтиже оқиғаны жасырады. Кіргеннен кейін жиырма алты минуттан соң баға мәмілеге қарсы 0,91R жүріп, стопқа жете жаздады. 07:18-де, кіргеннен 4 сағ 40 мин өткенде, мәміле 1,50R пайдада болды. Шығу баға бойынша +0,72R алды: ең жақсы қозғалыстың 48%-ы.
Мұнда сетапты, шығу себебін немесе күйімді айтпаймын. Олар ашық бетте жоқ, ал бұл талдау тек сол бетке сүйенеді. Мәміледегі жазбалар мен тегтерді тек аккаунт иесі көреді. Өз журналыңызда бұл үш өрісті өзіңіз толтырасыз: оларды биржа да, бақылау қосымшасы да білмейді.
Мұнда R жабылу кезінде тұрған стоптан өлшенген, өйткені стоптың тарихы жүйеге кірмеген қонаққа көрсетілмейді. Өз журналыңызда бастапқы стопты жазыңыз: тәуекел мен R содан есептеледі.
Шыққаннан кейін не болды
Баға 0,17796 мақсатына 29 тамызда шамамен 09:20 UTC-де, шыққаннан кейін шамамен 20 сағ 40 мин өткенде жетті. Оған дейін ол тек 0,15237-ге дейін түсті, бұл әлі де 0,14698 стопынан жоғары. Позиция сол стоп пен мақсатпен ашық қалса, баға бойынша +1 448 орнына +3 998 USDT, толық 2R тапқан болар еді.
Бұл — өткенге қарап айтылған баға. Бұл санға тағы бір күндік фандинг пен түнгі күрт қозғалыс тәуекелі кірмейді, ал бір мәміле ештеңені дәлелдемейді. Құндылық басқада: әр ерте шығудан кейін баға қайда кеткенін жазып отырсаңыз, бірнеше ондаған мәміледен кейін ерте шығуларыңыз сізді қорғай ма, әлде ақшаңызды жей ме — көресіз. Бұл бағансыз тек есіңіз қалады, ал ес ең ауыр жағдайларды сақтайды.
74 минуттан кейінгі қайта кіру
13:56 UTC-де мен тағы бір BTRUSDT лонгын аштым, 0,16443 бағамен, яғни жаңа ғана сатқан бағама жуық. Стоп жақынырақ болды: 0,16007, 2,65% қашықтықта, тәуекел 1 001 USDT. Позиция үлкенірек болды: 30 464-ке қарсы номиналы 37 780 USDT.
15:36-да мәміле 1,51R пайдада болды. 15:38-де бір минуттық жалғыз шам 0,15600-ге дейін түсіп, 0,16130-да, яғни қайтадан стоптан жоғары жабылды. Бірақ стоп оған дейін іске асып қойған еді. Ол 0,15670-те, стоп бағасынан 2,1% төмен орындалды. Нәтиже −1 811,76 USDT, немесе жоспарланған 1R орнына −1,81R. Екі мәміле бірге 439,85 USDT жоғалтты.
Стоп-маркет ордері іске асқанда нарықтық ордерге айналады, ал нарықтық ордер қолжетімді ең жақсы бағамен орындалады, бұл жылдам нарықта стоптан әлдеқайда әрі болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде журналға екі нәрсе жазылуы керек. Біріншіден, алдыңғы мәмілеге сілтейтін «қайта кіру» белгісі. Екіншіден, жоспарланған тәуекел мен нақты шығынның айырмасы. Стоптағы шығындарыңыз үнемі 1R-ден үлкен шықса, себебі — слиппейдж немесе жылжытылған стоп.
Мәмілелер журналын апта сайын қалай талдау керек
- Аптаның барлық мәмілесін жинаңыз. Кішкентай және ыңғайсыздарын да.
- Төрт санды анықтаңыз. Мәмілелер саны, ұтыс үлесі, орташа пайда және орташа шығын, R-мен немесе USDT-мен.
- Күтілетін нәтижені есептеңіз. Бұл — бір мәміленің орташа нәтижесі. Оң болса, жүйе ақша табады; теріс болса, жоғалтады.
- Мәмілелерді сетап бойынша бөліңіз. Жиынтықта әлсіз сетап мықты сетаптың тасасында жасырынады.
- Жоспар мен нәтижені салыстырыңыз. 1R-ден үлкен шығындарды және ерте шығуларды жеке, олардан кейін баға не істегенімен қатар қараңыз.
- Келесі аптаға бір өзгеріс таңдаңыз. Оны бір аптадан кейін тексеру үшін журналға жазыңыз.
Күтілетін нәтиже = Ұтыс үлесі × Орташа пайда − Шығын үлесі × Орташа шығынНақты сандарда бұл былай көрінеді: 2026 жылғы 8 қазандағы бүкіл ашық журналым, 2026 жылғы 16 тамыз бен 2 қазан аралығындағы 65 мәміле.
Орташа пайдалы мәміле +1 435,23 USDT тапты; орташа шығынды мәміле −1 775,80 USDT жоғалтты. Күтілетін нәтиже: 35/65 × 1 435,23 − 30/65 × 1 775,80 = бір мәмілеге −46,78 USDT. Мәмілелердің жартысынан көбі пайдалы, бірақ шот шығында, өйткені орташа шығын орташа пайдадан үлкен. Профит-фактор — барлық пайданы барлық шығынға бөлгені; 1-ден төмен болса, шот шығынға кетіп жатыр.
Комиссиялардың неге әр жазбада болуы керегін көрсететін тағы бір жол бар. Баға бойынша мәмілелер 637 USDT жоғалтты, фандинг 537 қосты, ал комиссиялар 2 940 алды. Комиссиясыз жиынтық −101 USDT болар еді. Комиссияларды өткізіп жіберген журнал 3 041-ге шығындағы шотты шамамен нөлдік нәтижеде деп көрсетер еді.
Сандарға сену үшін қанша мәміле керек?
Ұтыс үлесі — дәл сан емес, бағалау. Үлеске аралық қоюдың стандартты тәсілі — 95%-дық Уилсон аралығы, ол үлестің қаншалықты қателесуі мүмкін екенін көрсетеді:
| Мәмілелер | Ұтыс үлесі | Шынайы ұтыс үлесі, 95% |
|---|---|---|
| 20 | 45% | 26%-дан 66%-ға дейін |
| 65 | 54% | 42%-дан 65%-ға дейін |
| 100 | 45% | 36%-дан 55%-ға дейін |
65 мәміледен кейін де шынайы ұтыс үлесі 42% немесе 65% болуы мүмкін. Сондықтан апталық талдау орындау қателеріне арналған: жылжытылған стоп, жоспарсыз кіру, ескерілмеген комиссиялар. Сетап тек сол сетаптың ондаған мәмілесі бойынша бағаланады.
Кесте, дәптер немесе қосымша?
- Кесте. Excel немесе Google Sheets: тегін әрі икемді, бірақ әр санды өзіңіз тересіз, ал MAE мен MFE-ні графиктен оқисыз. Мәмілелер журналының тегін үлгісі тәуекелді, R-ді және таза нәтижені өзі есептейді. Оны жоғарыдағы мәміледе байқап көріңіз: бағыт LONG, кіру 0,1573143, саны 193 652, стоп 0,14698, мақсат 0,17796, шығу 0,1647912, комиссиялар 31,19, фандинг −44,82. Үлгі $2 001,26 тәуекел, +$1 371,91 таза нәтиже және +0,69R береді — мәміле бетіндегідей.
- Дәптер немесе Notion. Жазбалар мен скриншоттарға жақсы, сандарға әлсіз: ұтыс үлесі мен күтілетін нәтижені бөлек есептеуге тура келеді.
- Мәмілелеріңізді импорттайтын қосымша. Бағалар, уақыт, комиссиялар мен фандинг биржадан тек оқуға арналған API кілті арқылы келеді. Жоғарыдағы мәміле дәл солай жазылған. MetaTrader 5 үшін кілттің орнын инвестор құпиясөзі басады; ол да тек оқуға арналған. Әрқайсысын қалай қосу керегін Binance, Bybit, OKX және MetaTrader 5 беттері көрсетеді. Жоспарды, шығу себебін және сабақты бәрібір өзіңіз жазасыз.
Шындықты жасыратын журнал қателері
- Жоспардың жоқтығы. Кіруге дейін қойылған стоп пен мақсатсыз не сәтсіз болғанын — идея ма, орындау ма — айыра алмайсыз, R-ді де есептей алмайсыз.
- Стопты жылжытқаннан кейін жазу. Тәуекел мен R бастапқы стоптан есептеледі. Алысқа жылжытқан стопты жазсаңыз, шығын жоспарға қарағанда R-мен кішірек болып көрінеді.
- Ыңғайсыз мәмілелерді өткізіп жіберу. Импульсті кірулер әдетте ең қымбатқа түседі. Оларды тастап кетсеңіз, статистикаңыз саудаңыздан жақсырақ көрінеді.
- Комиссиялар мен фандингтің жоқтығы. Жоғарыдағы журналда бұл −101 мен −3 041 USDT арасындағы айырма.
- Журналды ешқашан қайта оқымау. Журнал тек талдауда ақталады.
Мәмілелер журналы: жиі қойылатын сұрақтар
Мәмілелер журналында не болуы керек?
UTC бойынша күн мен уақыт, тикер, бағыт, кіру, стоп, мақсат, көлем және USDT-дегі тәуекел. Шыққаннан кейін: шығу бағасы, комиссиялар, фандинг, R-дегі нәтиже және ережелеріңізді сақтадыңыз ба. Сетапты, шығу себебін және бір сабақты өзіңіз қосасыз.
Журналдың биржадағы мәмілелер тарихынан айырмашылығы неде?
Биржа ордерлеріңізді сақтайды және экспорттауға мүмкіндік береді. Бірақ тарихта жоспар жоқ: неге кірдіңіз, бастапқы стоп қандай болды, неге шықтыңыз. Онда MAE мен MFE де жоқ; олар мәміле ашық тұрған кездегі графиктен алынады.
Эмоцияларды жазу керек пе?
Иә, бір сөзбен немесе 1-ден 5-ке дейінгі баллмен. Бір айдан кейін әр күй үшін R-дегі орташа нәтижені салыстырыңыз. Ол қай күйлерде нашар сауда жасайтыныңызды көрсетеді.
Тегін мәмілелер журналын қайдан алуға болады?
Осы нұсқаулықтың басындағы өрістері бар кез келген кесте жарайды. Дайын нұсқасы — тәуекел, R, күтілетін нәтиже мен құлдырау формулалары бар Excel мен Google Sheets үшін тегін үлгі.
Неден бастау керек
- Келесі кіру алдында стопты және USDT-дегі тәуекелді жазыңыз. Бұл — сіздің 1R-іңіз. Онсыз нәтижені, MAE мен MFE-ні R-мен өрнектей алмайсыз.
- Әр ерте шығудан кейін бір күннен соң графикті тексеріңіз. Баға мақсатқа не стопқа жетті ме, жазып қойыңыз. Осындай бірнеше ондаған жазбадан кейін ерте шығуларыңыздың құны қанша екенін білесіз.
Дереккөздер
- Менің ашық Binance журналым, 104 және 136 мәмілелері: бағалар, уақыт, комиссиялар, фандинг, MAE, MFE және 2026 жылғы 8 қазандағы 65 мәміленің жиынтықтары.
- Binance: How to Download My Order History for USDⓈ-M and COIN-M Futures Orders: биржа фьючерс ордерлерінің тарихын сақтайды және экспорттауға мүмкіндік береді.
- Binance: Introduction to Binance Futures Funding Rates: фандинг лонгтар мен шорттар арасында төленеді; Binance одан комиссия алмайды.
- Binance: Types of Order on Binance Futures: стоп-маркет ордері іске асқанда нарықтық ордерге айналады, ал нарықтық ордерде слиппейдж болуы мүмкін.
- Van Tharp Institute: A Short Lesson on R and R-Multiples: R — стоп белгілейтін бастапқы тәуекел, нәтижелер R-еселікпен, күтілетін нәтиже — орташа R-еселік.
- NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Confidence Intervals: үлеске сенім аралығын есептеудің Уилсон әдісі.
