如何記錄交易日誌（附真實交易範例）

記錄交易日誌，就是把每筆交易分三次記下：進場前的計畫、出場後的數字，以及每週檢討時的心得。價格、時間、手續費與資金費，交易所會替你保存；你的進場型態、原始停損與出場原因，只有你寫下來才會存在。下面全部以我在Binance公開日誌中的兩筆真實交易說明，每個數字都取自它們在2026年10月8日的公開頁面。

為什麼要記錄交易日誌？

帳戶餘額只顯示總數；日誌則顯示總數是怎麼組成的。截至2026年10月8日，我公開日誌中54%的交易是獲利的，總結果卻是−3,041 USDT。只有逐筆紀錄能說明原因：平均虧損大於平均獲利，而手續費吃掉了2,940 USDT。日誌的價值不在於記錄本身，而在於檢討：每週一次，它會告訴你該改變什麼。怎麼做，請看下文。

交易日誌要記錄什麼

R是這筆交易的風險：觸及停損時你會虧掉的金額。以R計的結果，就是淨結果除以這個風險，所以+2R代表你賺到兩倍的風險。這讓不同倉位大小的交易可以互相比較。如何決定風險並據此計算倉位，請見單筆風險教學。

MAE是持倉期間價格朝不利方向走了多遠；MFE是朝有利方向走了多遠。兩者用R表示最好讀。MAE與MFE教學有深入的說明。

交易日誌範例：一筆真實交易的紀錄

2026年8月28日，我在Binance做多BTRUSDT，這是以USDT為保證金的永續合約，5倍槓桿。我只用任何訪客在公開交易頁面上都看得到的資訊來說明。

一行結果把故事藏起來了。進場26分鐘後，價格已經逆向走了0.91R，幾乎碰到停損。到了07:18，也就是進場4小時40分鐘後，這筆交易浮盈1.50R。出場時，按價格計拿下+0.72R，是最佳走勢的48%。

我在這裡不提進場型態、出場原因或我的狀態。它們不在公開頁面上，而這次拆解只根據那個頁面。交易的筆記與標籤只有帳戶擁有者看得到。在你自己的日誌裡，這三個欄位由你填寫：交易所和追蹤App都不知道它們。

這裡的R是用平倉時的停損計算的，因為未登入的訪客看不到停損的歷史。在你自己的日誌裡，請記錄原始停損：風險與R都以它計算。

出場之後發生了什麼

價格在8月29日約09:20 UTC碰到0.17796的目標，大約在出場後20小時40分鐘。在那之前，它最低只跌到0.15237，仍在0.14698的停損之上。如果倉位以同樣的停損與目標持有不動，按價格計會賺+3,998 USDT，整整2R，而不是+1,448。

這是事後諸葛。這個數字沒算進多一天的資金費，也沒算進夜間急跌的風險，而且一筆交易什麼也證明不了。價值在別處：如果你每次提早出場後都記下價格的去向，累積幾十筆交易後，就能看出你的提早出場是在保護你，還是讓你吃虧。沒有這一欄，你只能靠記憶，而記憶只會留下最痛的那幾次。

74分鐘後再次進場

13:56 UTC，我又開了一筆BTRUSDT多單，進場價0.16443，幾乎就是我剛才賣出的價格。停損更近：0.16007，距離2.65%，風險1,001 USDT。倉位更大：名目價值37,780 USDT，前一筆是30,464。

15:36時，這筆交易浮盈1.51R。15:38，一根一分鐘K線跌到0.15600，收在0.16130，回到停損之上。但停損那時已經觸發了。它成交在0.15670，比停損價低2.1%。結果是−1,811.76 USDT，也就是−1.81R，而計畫只有1R。兩筆交易合計虧損439.85 USDT。

停損市價單一旦觸發就變成市價單，而市價單以當時可得的最佳價格成交，在快速的行情中可能遠遠越過停損價。所以這裡有兩件事要記進日誌。第一，一個連結到前一筆交易的「再次進場」標記。第二，計畫風險與實際虧損之間的差距。如果你的停損虧損經常超過1R，原因不是滑價，就是停損被移動過。

每週如何檢討交易日誌

1. 收齊這週的每一筆交易。小筆的、尷尬的也算。
2. 算出四個數字。交易筆數、勝率、平均獲利與平均虧損，以R或USDT計。
3. 算出期望值。也就是平均每筆交易的結果。正數代表系統賺錢；負數代表賠錢。
4. 按進場型態分開交易。弱的型態會躲在強的型態後面，混在總數裡看不出來。
5. 比較計畫與結果。分開檢查超過1R的虧損與提早出場，並對照它們之後的價格走勢。
6. 為下週挑一個改變。把它寫進日誌，一週後才能檢查。

期望值 = 勝率 × 平均獲利 − 虧損率 × 平均虧損

套用在真實數字上是這樣：以我截至2026年10月8日的整份公開日誌為例，2026年8月16日至10月2日共65筆交易。

平均每筆獲利交易賺+1,435.23 USDT；平均每筆虧損交易虧−1,775.80 USDT。期望值：35/65 × 1,435.23 − 30/65 × 1,775.80 = 每筆−46.78 USDT。超過一半的交易獲利，帳戶卻是虧的，因為平均虧損大於平均獲利。獲利因子是總獲利除以總虧損；低於1，帳戶就在虧錢。

還有一行數字說明了為什麼每筆紀錄都要包含手續費。按價格計，這些交易虧了637 USDT，資金費加回537，手續費則吃掉2,940。不計手續費，總結果會是−101 USDT。一份略過手續費的日誌，會讓一個已經虧了3,041的帳戶看起來大致打平。

要累積多少筆交易，數字才可信？

勝率是估計值，不是精確數字。95%的Wilson區間（為比例估算範圍的標準方法）會顯示它可能偏差多少：

即使累積了65筆交易，真實勝率仍可能是42%，也可能是65%。這就是為什麼每週檢討針對的是執行上的錯誤：移動過的停損、沒有計畫的進場、漏記的手續費。至於進場型態，要用那個型態單獨的數十筆交易來評斷。

試算表、筆記本還是App？

• 試算表。Excel或Google試算表：免費又有彈性，但每個數字都要自己輸入，MAE與MFE也要從圖表上讀。免費交易日誌範本已經會計算風險、R與淨結果。拿上面的交易試試：方向LONG、進場0.1573143、數量193,652、停損0.14698、目標0.17796、出場0.1647912、手續費31.19、資金費−44.82。範本算出風險$2,001.26、淨結果+$1,371.91與+0.69R，和交易頁面一樣。
• 筆記本或Notion。適合寫筆記、貼截圖，但不擅長處理數字：勝率與期望值得另外算。
• 會匯入交易的App。價格、時間、手續費與資金費透過唯讀API金鑰從交易所進來。上面那筆交易就是這樣記錄的。MetaTrader 5則以投資人密碼取代金鑰，它同樣是唯讀的。Binance、Bybit、OKX與MetaTrader 5的頁面說明各自如何連接。計畫、出場原因與心得，仍然要你自己寫。

讓日誌失真的錯誤

• 沒有計畫。進場前沒有設定停損與目標，你就分不清失敗的是想法還是執行，也算不出R。
• 移動停損後才記錄停損。風險與R以原始停損計算。如果記的是你往外推過的停損，以R計的虧損會比對照計畫時看起來更小。
• 略過尷尬的交易。衝動進場往往代價最高。把它們排除在外，你的統計會比你的交易好看。
• 沒有手續費或資金費。在上面的日誌裡，這就是−101與−3,041 USDT的差別。
• 從不回頭看。日誌只有在檢討時才有回報。

交易日誌常見問題

交易日誌應該包含什麼？

UTC日期與時間、交易品種、方向、進場價、停損、目標、倉位大小，以及以USDT計的風險。出場後：出場價、手續費、資金費、以R計的結果，以及你有沒有遵守規則。進場型態、出場原因與一條心得，由你補上。

日誌和交易所的交易紀錄有什麼不同？

交易所會保存你的訂單，也讓你匯出。但歷史裡沒有計畫：你為什麼進場、原始停損在哪、為什麼出場。它也沒有MAE或MFE；那些要從持倉期間的圖表取得。

要記錄情緒嗎？

要，用一個詞或1到5分記錄。一個月後，比較每種狀態下以R計的平均結果。它會顯示你在哪些狀態下交易得比較差。

哪裡可以取得免費的交易日誌？

任何包含本文開頭那些欄位的試算表都可以。現成的選擇是適用Excel與Google試算表的免費範本，內建風險、R、期望值與回撤的公式。

從哪裡開始

• 下一次進場前，寫下停損與以USDT計的風險。那就是你的1R。沒有它，你無法用R表示結果、MAE或MFE。
• 每次提早出場後，隔天再看一次圖表。記下價格有沒有到達目標或停損。累積幾十筆這樣的紀錄，你就會知道提早出場值多少。

資料來源

• 我的公開Binance日誌，交易104與136：價格、時間、手續費、資金費、MAE、MFE，以及截至2026年10月8日65筆交易的總計。
• Binance: How to Download My Order History for USDⓈ-M and COIN-M Futures Orders：交易所保存你的合約訂單歷史，並讓你匯出。
• Binance: Introduction to Binance Futures Funding Rates：資金費在多空之間支付；Binance不對它收取手續費。
• Binance: Types of Order on Binance Futures：停損市價單觸發後轉為市價單，而市價單可能產生滑價。
• Van Tharp Institute: A Short Lesson on R and R-Multiples：R是停損設定的初始風險，結果以R倍數表示，期望值是平均R倍數。
• NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Confidence Intervals：以Wilson方法計算比例的信賴區間。