Bitimdagi risk: pozitsiya hajmini qanday hisoblash mumkin
Bitimdagi riskdan pozitsiya hajmi formulasi, USDT muddatsiz fyuchersi va MT5 loti uchun misollar hamda beshta bitimim: stopdagi risk va real natija.
Bitimdagi risk (risk per trade) — stop-loss ishga tushsa yoʻqotadigan summangiz. Pozitsiya hajmi undan kelib chiqadi: pul hisobidagi riskni kirishdan stopgacha boʻlgan masofaga boʻling. Quyida formula, USDT muddatsiz fyuchersi va MetaTrader 5 platformasidagi lot uchun misollar hamda Binance birjasidagi beshta bitimim keltirilgan. Ulardan birida zarar stop qiymatidan 81% katta chiqqan.
Bitimdagi risk nima?
Bitimdagi risk — bitta bitimda yoʻqotishga tayyor boʻlgan hisobingiz ulushi. Pul hisobida bu summa 1R deb ataladi, bu yerda R — risk. Eng koʻp tilga olinadigan qoidalar — 1% va 2% qoidalari: bitta bitimda hech qachon hisobning 1 yoki 2 foizidan koʻp yoʻqotmang.
Risk pozitsiya hajmi emas. 10 000 USDT’lik hisobning 1 foizini riskka qoʻyish stop ishga tushsa koʻpi bilan 100 USDT yoʻqotishni bildiradi. Pozitsiyaning oʻzi 5 000 USDT yoki undan ham koʻp turishi mumkin: qanchaligi stop qayerda ekaniga bogʻliq.
Baʼzi treyderlar joriy balansning qatʼiy ulushini, boshqalari qatʼiy dollar summasini riskka qoʻyadi. Qatʼiy ulushda risk zararlardan keyin kamayadi va yutuqlardan keyin oshadi: 10 000 USDT’lik hisob 10% tushib 9 000 ga kelgach, uning 1 foizi 90 USDT boʻladi. Qatʼiy dollar summasini kuzatish osonroq, lekin u drawdown paytida sizni sekinlashtirmaydi.
Pozitsiya hajmi formulasi
Avval hisobning qancha qismini riskka qoʻyishingizni hal qiling. Keyin stopni bitim gʻoyasi ishlashdan toʻxtaydigan joyga qoʻying. Kirishdan stopgacha boʻlgan masofa — aktivning bir birligiga, masalan, bir bitkoinga toʻgʻri keladigan zarar. Birini ikkinchisiga boʻling.
Risk ($) = Hisob balansi × Bitimdagi risk (%)
Pozitsiya hajmi = Risk ($) ÷ |Kirish narxi − Stop narxi|Modul ikkala yoʻnalishni ham qamrab oladi. Long uchun stop kirishdan pastda, short uchun yuqorida. 62 500 da ochilgan, stopi 63 750 da boʻlgan BTCUSDT short’ning masofasi xuddi shu 1 250, hajmi esa quyidagi long bilan bir xil.
Tartib muhim. Avval hajmni tanlab, keyin stopni unga moslasangiz, har bir bitim tasodifiy miqdordagi riskni koʻtaradi.
Misol: kredit yelkali USDT muddatsiz fyucherslari
Hisob 10 000 USDT, bitimdagi risk 1%. Siz BTCUSDT’ni 62 500 da sotib olasiz, stop 61 250 da. Stop har bir bitkoin uchun 1 250 USDT uzoqlikda: kirish narxining 2 foizi.
- Risk: 10 000 × 1% = 100 USDT.
- Pozitsiya hajmi: 100 ÷ 1 250 = 0,08 BTC.
- Pozitsiya qiymati: 0,08 × 62 500 = 5 000 USDT.
- Tekshiruv: stopda 0,08 × 1 250 = 100 USDT yoʻqotasiz.
Binance va Bybit birjalarida USDT muddatsiz fyuchersining hajmi tangalarda, 0,001 BTC qadam bilan belgilanadi. OKX’da u kontraktlarda belgilanadi. Bitta BTC-USDT-SWAP kontrakti 0,01 BTC’ga teng, demak, 0,08 BTC — 8 kontrakt. Qoldiqli hajm qadamgacha pastga yaxlitlanadi, shunda risk rejadan chiqmaydi.
Komissiyalar ustiga qoʻshiladi. Bazaviy taker komissiyasi Binance va OKX’da 0,05%, Bybit’da 0,055%. Kirishda va chiqishda 0,05% dan boʻlsa, bu yana 4,95 USDT: kirishda 2,50 va stopdagi chiqishda 2,45. Pozitsiya hajmi kalkulyatori xuddi shu hisobni sizning raqamlaringiz bilan bajaradi: u komissiyalar bilan zararni va komissiyalarni riskingiz ichida saqlaydigan hajmni koʻrsatadi.
Kredit yelkasi riskingizni oʻzgartiradimi?
Kredit yelkasi birja pozitsiya uchun qancha marja band qilishini belgilaydi. Bu boshlangʻich marja pozitsiya qiymatini yelkaga boʻlganda chiqadi. Foyda va zarar esa boshqacha hisoblanadi: pozitsiya hajmi × narx harakati. Bu formulada yelka yoʻq.
| Kredit yelkasi | Marja | Stopdagi zarar |
|---|---|---|
| 5x | 1 000 USDT | 100 USDT |
| 10x | 500 USDT | 100 USDT |
| 20x | 250 USDT | 100 USDT |
Yuqori yelka zararni kattalashtirmaydi, u pulni boʻshatadi. Hisob-kitob ruxsat berganidan kattaroq pozitsiya ochish vasvasasi — yelka riskni aynan shu yerda oshiradi.
Shuning uchun savdo ekranidagi foizlardan qoʻrqmang. Quyidagi boʻlimdagi #136 bitimim jurnalda −23,98% deb koʻrsatilgan. Bu marjaga nisbatan foiz: 5x yelkadagi 37 780 USDT’lik pozitsiya 7 556 USDT’ni band qilgan. Hisob esa har qanday yelkada 1 812 USDT yoʻqotgan boʻlardi.
Kross-marjada pozitsiya ortida hisobning butun balansi turadi. Likvidatsiya uzoqroq, lekin hisobdagi barcha pul xavf ostida.
Forex misoli: MetaTrader 5 terminalida lot hajmi
Forexda hajm lotlarda oʻlchanadi. Bitta lotda valyutaning qancha birligi borligi instrument spetsifikatsiyasida, Contract size maydonida koʻrsatilgan. EURUSD uchun bu odatda 100 000 yevro. MetaTrader 5 terminalida spetsifikatsiya Market Watch oynasidan ochiladi: simvolni sichqonchaning oʻng tugmasi bilan bosing va Specification bandini tanlang.
Narx harakati piplarda hisoblanadi. Koʻp juftliklar uchun pip — toʻrtinchi kasr xonasi, 0,0001; yapon iyenasi bilan juftliklar uchun — ikkinchisi, 0,01. MetaTrader 5 forex foydasini (yopilish narxi − ochilish narxi) × kontrakt hajmi × lotlar deb hisoblaydi. Shuning uchun EURUSD’ning bitta lotida bir pip 100 000 × 0,0001 = $10 turadi.
Lotlar = Risk ($) ÷ (Piplardagi stop × Bir lotdagi pip qiymati)Hisob $10 000, risk 1%, demak, $100. Siz EURUSD’ni 1,0850 da sotib olasiz, stop 1,0820 da, 30 pip uzoqlikda. Bitta lot stopda 30 × $10 = $300 yoʻqotadi. Lotlar: 100 ÷ 300 = 0,333, hajm qadamigacha pastga yaxlitlansa: 0,33. Yaxlitlashdan keyingi risk — $99.
Bu yerda ham yelka faqat marjani oʻzgartiradi. MetaTrader 5 yordamnomasi forex marjasini lotlar × kontrakt hajmi ÷ yelka deb beradi: 1:100 da 330 yevro, 1:500 da 66 yevro. Hisob valyutasi kotirovka valyutasidan farq qilsa, pip qiymatini joriy kurs boʻyicha oʻtkazing. USDJPY’da bitta lotda bir pip 1 000 iyena turadi; 150 kursda bu $6,67, 40 piplik stop esa 0,37 lot beradi. MT5 uchun lot kalkulyatori bularning barchasini, jumladan oltin va boshqa hisob valyutalarini ham hisoblaydi.
Mening bitimlarim: rejadagi risk va real zarar
Formula stopda aynan 1R yoʻqotishingizni vaʼda qiladi. Amalda boshqacha chiqadi. Mana Binance USDT-M fyucherslaridagi ochiq jurnalimdan 2026-yil 28-avgustdan 5-sentabrgacha boʻlgan beshta yopilgan bitim. Bu yerda 1R — bitim yopilgan paytda turgan stopdagi zarar. Natija komissiyalar va fundingni oʻz ichiga oladi.
Ular uch narsani koʻrsatadi.
Stop zararning chegarasi emas. #136 — BTRUSDT boʻyicha long. Men 28-avgust, soat 13:56 UTC da 0,1644271 narxda, 229 766 tanga bilan kirdim, bu 37 780 USDT’lik pozitsiya. Stop 0,16007 atrofida, kirishdan 2,65% pastda turgan edi: stopda 1 001 USDT yoʻqotgan boʻlardim. 15:38 UTC da narx keskin tushdi va pozitsiya oʻrtacha 0,1567024 narxda, stopdan 2,10% pastda yopildi. Narx boʻyicha zarar 1 775 USDT, ustiga 36,89 komissiya. Natija: −1 812 USDT, yaʼni −1,81R.
#2011 da farq kichikroq boʻldi. −3 040 USDT’lik stop oʻz narxidan 0,36% narida bajarildi, komissiyalar va funding esa 142,78 USDT qoʻshdi. Natija: −3 518 USDT, yaʼni −1,16R. Stop-market buyurtma ishga tushgach kitobdagi eng yaxshi narxda bajariladi, tez harakatda bu narx stopdan ancha uzoq boʻlishi mumkin. Kitobi yupqa tangalarda zaxira qoldirish mantiqli: 1R ni yoʻqotishga tayyor boʻlgan summangizdan pastroq qoʻying.
Pul hisobidagi 1R uch baravar farq qilgan. U 28-avgust va 4-sentabr oraligʻida ochilgan bitimlarda 1 001 dan 3 040 USDT’gacha boʻlgan. Agar risk hisobning qatʼiy ulushi boʻlganida, 1R faqat balans bilan birga oʻzgarardi. Bir hafta ichida uch baravar farq — risk har bir bitim uchun alohida tanlanganining belgisi. R’dagi natija bunday bitimlarni bitta shkalaga keltiradi: har biri oʻz rejasiga nisbatan qanchaga tushganini koʻrsatadi.
Stopsiz bitimda 1R yoʻq. #1138 da yopilish paytida stop yoʻq edi. Uning eng yomon nuqtasi −5 494 USDT, bu beshtasi ichidagi eng katta 1R dan 1,81 baravar koʻp. U foyda bilan, +4 149 USDT bilan yopildi, lekin stopli har qanday bitimdan koʻproq risk koʻtargan. Bunday eng yomon nuqtalarni qanday oʻlchash MAE va MFE qoʻllanmasida koʻrsatilgan.
Komissiyalar va funding bu bitimlarga 0,01R dan 0,05R gacha qimmatga tushgan. #136 dagi slippage yonida bu arzimas narsa. Lekin ular har bir bitim bilan, jumladan foydalilari bilan ham keladi.
Bitimda qancha risk qilish kerak? Zararlar seriyasi raqamlarda
Zararlar seriya boʻlib keladi, hatto foydali tizimda ham. Faraz qilaylik, bitimlar mustaqil va ularning yarmi foydali. Unda 100 ta bitimda ketma-ket 6 va undan koʻp zarar seriyasi taxminan 55% ehtimol bilan, 8 va undan koʻpi esa taxminan 17% ehtimol bilan uchraydi. Agar 10 ta bitimdan 4 tasi foydali boʻlsa, 100 ta bitimda ketma-ket 8 va undan koʻp zarar seriyasi deyarli har ikki holatdan birida uchraydi: 49%.
Har doim joriy balansning bir xil ulushini riskka qoʻysangiz, seriya hisobning qancha qismini olib ketadi:
| Bitimdagi risk | Ketma-ket 5 zarar | Ketma-ket 10 zarar | Ketma-ket 20 zarar |
|---|---|---|---|
| 0,5% | −2,5% | −4,9% | −9,5% |
| 1% | −4,9% | −9,6% | −18,2% |
| 2% | −9,6% | −18,3% | −33,2% |
| 5% | −22,6% | −40,1% | −64,2% |
| 10% | −41,0% | −65,1% | −87,8% |
Zararni qaytarish uni yoʻqotishdan qiyinroq. 20% drawdown’dan keyin 25% foyda kerak, 50% dan keyin — 100%. 1% riskda hisob faqat ketma-ket 69 ta zarardan keyin ikki baravar kamayadi, 10% riskda esa yettitadan keyin.
Oʻz win rate’ingiz, stopingiz, maqsadingiz va komissiyalaringizni risk/foyda kalkulyatoriga kiriting. U zararsizlik uchun win rate’ni, R’dagi bitim boshiga matematik kutilmani va 100 ta bitimda kutish kerak boʻlgan zararlar seriyasini koʻrsatadi.
Koʻp beriladigan savollar
Bitimda hisobimning qancha qismini riskka qoʻyishim kerak?
Yagona toʻgʻri raqam yoʻq. Eng koʻp tilga olinadiganlari — 1% va 2% qoidalari. Yuqoridagi jadvaldan oʻz foizingizni toping va ketma-ket 10 ta zararga chiday olasizmi — bunga halol javob bering. Bu investitsiya maslahati emas.
1% qoidasi nima?
Bitta bitimda hech qachon hisobning 1 foizidan koʻp yoʻqotmang. Bu pozitsiya hajmi emas, risk haqidagi qoida: 10 000 USDT’lik hisob va 2% stop bilan pozitsiya 5 000 USDT turishi mumkin.
Komissiyalar riskimga kirishi kerakmi?
Ha, agar riskingiz stopdagi butun zarar boʻlishi kerak boʻlsa. Unda riskni stop masofasi, kirish va chiqish komissiyalari yigʻindisiga boʻling. BTCUSDT misolida hajm 0,08 oʻrniga 0,076 BTC boʻladi.
Stopim oʻz narxidan yomonroq bajarilsa-chi?
Rejadagi emas, real natijani R’da yozing. Agar bu takrorlanaversa, kitobi yupqa tangalarda kichikroq hajmda savdo qiling yoki stopda zaxira qoldiring. Treyding jurnalida bu −1R dan yomonroq bitimlar sifatida koʻrinadi.
Keyingi bitimingizdan oldin
- Hajmni stopdan hisoblang. Avval stop va dollardagi risk, keyin pozitsiya hajmi. Kredit yelkasi — eng oxirida, likvidatsiya stopdan ancha narida turadigan darajada past.
- Slippage uchun joy qoldiring. Ayniqsa kitobi yupqa tangalarda: mening −1R lik stopim −1,81R ga tushdi.
- Har bir natijani R’da yozing. Real zararlaringiz rejaga mos kelishini koʻrishning yagona yoʻli shu. Bepul treyding jurnali shabloni R’ni siz uchun hisoblaydi.
Manbalar
- Bybit: P&L Calculations (USDT Perpetual and Expiry Contracts): chiziqli kontraktning P&L’i — miqdor × narx harakati; yelka uni koʻpaytirmaydi.
- Binance: How to Calculate Profit and Loss for Futures Contracts: USDⓈ-M hajmlari tangalarda; P&L formulasi; boshlangʻich marja stavkasi = 1 ÷ yelka.
- Binance: Leverage and Margin of USDⓈ-M Futures: qoʻllab-quvvatlash marjasi va likvidatsiya.
- Binance: Binance Futures Fee Structure & Fee Calculations: oddiy foydalanuvchi uchun taker 0,05%, maker 0,02%.
- Bybit: Trading Fee Structure: VIP 0 darajasida muddatsiz fyucherslar uchun taker 0,055%.
- OKX: What is OKX perpetual futures: eng past komissiya darajasi maker 0,02%, taker 0,05%.
- Binance: Types of Order on Binance Futures: ishga tushgan stop-market buyurtma mavjud eng yaxshi narxda bajariladi.
- OKX API: BTC-USDT-SWAP instrument: kontrakt qiymati 0,01 BTC.
- MetaTrader 5 Help: Market Watch: simvol spetsifikatsiyasi, kontrakt hajmi va hajm qadami.
- MetaTrader 5 Help: Margin Calculation (Retail Forex, Futures): marja = lotlar × kontrakt hajmi ÷ yelka.
- MQL5 Reference: Symbol Properties: forex foydasi = (close − open) × kontrakt hajmi × lotlar.
- IG: Pip definition: pip — 0,0001, iyenali juftliklar uchun 0,01.
- CMC Markets: Lot Size in Forex: standart, mini va mikro lotlar hamda ularning pip qiymatlari.
- Van Tharp Institute: A Short Lesson on R and R-Multiples: R — stop belgilaydigan boshlangʻich risk.
- Ochiq jurnalim: #104, #136, #897, #1138 va #2011 bitimlar — kirish va chiqish, yopilish paytidagi stop, komissiyalar, funding, eng yomon nuqta.
Bitimlar raqamlari ularning ochiq sahifalaridan 2026-yil 8-oktabrda olingan. Ochiq bitim sahifasi stop qachon qoʻyilgani yoki surilganini koʻrsatmaydi, shuning uchun 1R yopilish paytidagi stopdan oʻlchanadi.
